銀華深證100指數(shù)分級證券投資基金2020年第4季度報(bào)告
基金管理人：銀華基金管理股份有限公司
基金托管人：中國民生銀行股份有限公司
報(bào)告送出日期：2021年 1月 20日
銀華深證 100指數(shù)分級 2020年第 4季度報(bào)告
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§1 重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，
并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
基金托管人中國民生銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2021年 1月 18日復(fù)核了本
報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本
基金的招募說明書。
本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。
本報(bào)告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金產(chǎn)品概況
基金簡稱 銀華深證 100指數(shù)分級
場內(nèi)簡稱 100分級
交易代碼 161812
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2010年 5月 7日
報(bào)告期末基金份額總額 1,603,165,108.43份
投資目標(biāo)
本基金運(yùn)用指數(shù)化投資方式，力爭將本基金的凈值增長率與業(yè)績比
較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在 0.35%以內(nèi)，年跟蹤
誤差控制在 4%以內(nèi)，以實(shí)現(xiàn)對深證 100 指數(shù)的有效跟蹤，分享中國
經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、穩(wěn)定增長的成果，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。
投資策略
本基金采用完全復(fù)制法，按照成份股在深證 100 指數(shù)中的組成及其
基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票投資組合，以擬合、跟蹤深證 100 指數(shù)的收益表
現(xiàn)，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整，成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為，以
及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤深證 100 指數(shù)的效果可能帶來
影響，導(dǎo)致無法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)，基金管理人可以根據(jù)
市場情況，采取合理措施，在合理期限內(nèi)進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚砗驼{(diào)整，
以力爭使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內(nèi)。
本基金投資于股票的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為 90%－95%，其中投資
于深證 100 指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于股票資產(chǎn)的
90%?，F(xiàn)金、債券資產(chǎn)及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他證券品種占
基金資產(chǎn)比例為 5%－10%（其中權(quán)證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例為 0-3%，
現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值 5%）。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 95%×深證 100 價(jià)格指數(shù)收益率+5%×商業(yè)銀行活期存款利率（稅
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后）。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為完全復(fù)制指數(shù)的股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于
貨幣市場基金、債券型基金。從本基金所分離的兩類基金份額來看，
銀華穩(wěn)進(jìn)份額具有低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對穩(wěn)定的特征；銀華銳進(jìn)份額具
有高風(fēng)險(xiǎn)、高預(yù)期收益的特征。
基金管理人 銀華基金管理股份有限公司
基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
下屬分級基金的基金簡
稱
銀華穩(wěn)進(jìn) 銀華銳進(jìn) 100分級
下屬分級基金的交易代
碼
150018 150019 161812
報(bào)告期末下屬分級基金
的份額總額
436,791,305.00份 862,712,111.00份 303,661,692.43份
下屬分級基金的風(fēng)險(xiǎn)收
益特征
低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對穩(wěn)
定。
高風(fēng)險(xiǎn)、高預(yù)期收益。
較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期
收益。
§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（ 2020年 10月 1日 － 2020年 12月 31日 ）
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 556,311,757.81
2.本期利潤 499,468,479.52
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.2136
4.期末基金資產(chǎn)凈值 2,492,114,475.87
5.期末基金份額凈值 1.554
注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動收益）扣
除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動收益。
2、上述本基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，例如：基金的申購、贖回費(fèi)等，計(jì)入
費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。
3.2 基金凈值表現(xiàn)
3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較
階段
凈值增長率
①
凈值增長率標(biāo)
準(zhǔn)差②
業(yè)績比較基
準(zhǔn)收益率③
業(yè)績比較基
準(zhǔn)收益率標(biāo)
①－③ ②－④
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準(zhǔn)差④
過去三個(gè)月 16.93% 1.19% 17.27% 1.15% -0.34% 0.04%
過去六個(gè)月 29.50% 1.46% 28.78% 1.44% 0.72% 0.02%
過去一年 48.85% 1.57% 46.86% 1.57% 1.99% 0.00%
過去三年 53.17% 1.48% 49.26% 1.49% 3.91% -0.01%
過去五年 59.33% 1.43% 57.43% 1.40% 1.90% 0.03%
自基金合同
生效起至今
107.90% 1.54% 100.66% 1.52% 7.24% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計(jì)凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收
益率變動的比較
注：按基金合同的規(guī)定，本基金自基金合同生效起六個(gè)月內(nèi)為建倉期，建倉期結(jié)束時(shí)本基金的各
項(xiàng)投資比例已達(dá)到基金合同的規(guī)定：投資于股票的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為 90%－95%，其中投資
于深證 100 指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于股票資產(chǎn)的 90%?，F(xiàn)金、債券資產(chǎn)及中國證監(jiān)
會允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)比例為 5%－10%（其中權(quán)證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例為
0-3%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值 5%）。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算
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備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
§4 管理人報(bào)告
4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介
姓名 職務(wù)
任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從
業(yè)年限
說明
任職日期 離任日期
周毅先生
本基金的
基 金 經(jīng)
理、公司
副 總 經(jīng)
理、境外
投資部總
監(jiān)、量化
投資部總
監(jiān)及量化
投 資 總
監(jiān)。
2010年 5月
7日
2020 年 12
月 31日
21.5年
碩士學(xué)位。曾先后擔(dān)任美國普華
永道金融服務(wù)部經(jīng)理、巴克萊銀
行量化分析部副總裁及巴克萊
亞太有限公司副董事等職。2009
年 9月加盟銀華基金管理有限公
司，2010年 5月 7日至 2020年
12月 31日擔(dān)任銀華深證 100指
數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理，
2010年 6月 21日至 2011年 12
月 6日期間兼任銀華滬深 300指
數(shù)證券投資基金（LOF）基金經(jīng)
理，2010年 8月 5日至 2012年
3 月 27 日期間兼任銀華全球核
心優(yōu)選證券投資基金基金經(jīng)理，
2010年 12月 6日至 2012年 11
月 7日期間兼任銀華抗通脹主題
證券投資基金（LOF）基金經(jīng)理，
2013 年 11 月 5 日至 2019 年 9
月 26 日兼任銀華中證 800 等權(quán)
重指數(shù)增強(qiáng)分級證券投資基金
基金經(jīng)理，自 2021年 1月 1 日
起兼任銀華深證 100指數(shù)證券投
資基金（LOF）基金經(jīng)理。具有
從業(yè)資格。國籍：美國。
張凱先生
本基金的
基金經(jīng)理
2019年 8月
29日
2020 年 12
月 31日
11.5年
碩士學(xué)位。畢業(yè)于清華大學(xué)。
2009 年 7 月加盟銀華基金管理
有限公司，曾擔(dān)任公司量化投資
部金融工程助理分析師及基金
經(jīng)理助理職務(wù)，自 2012年 11月
14日至 2020年 11月 25日擔(dān)任
銀華中證等權(quán)重 90 指數(shù)分級證
券投資基金基金經(jīng)理，自 2013
年 11 月 5 日至 2019 年 9 月 26
日兼任銀華中證 800等權(quán)重指數(shù)
增強(qiáng)分級證券投資基金基金經(jīng)
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理，自 2016年 1月 14日至 2018
年 4月 2日兼任銀華全球核心優(yōu)
選證券投資基金基金經(jīng)理，自
2016年 4月 7日起兼任銀華大數(shù)
據(jù)靈活配置定期開放混合型發(fā)
起式證券投資基金基金經(jīng)理，自
2016年 4月 25日至 2018年 11
月 30 日兼任銀華量化智慧動力
靈活配置混合型證券投資基金
基金經(jīng)理，自 2018年 3月 7 日
至 2020 年 11 月 29 日兼任銀華
滬深 300指數(shù)分級證券投資基金
基金經(jīng)理，自 2019年 6月 28日
起兼任銀華深證 100交易型開放
式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，
自 2019年 8月 29日至 2020年
12月 31日兼任銀華深證 100指
數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理，
自 2019年 12月 6日起兼任銀華
巨潮小盤價(jià)值交易型開放式指
數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，自
2020年 11月 26日起兼任銀華中
證等權(quán)重 90 指數(shù)證券投資基金
（LOF）基金經(jīng)理，自 2020年 11
月 30 日起兼任銀華滬深 300 指
數(shù)證券投資基金（LOF）基金經(jīng)
理，自 2021 年 1 月 1日起兼任
銀華深證 100指數(shù)證券投資基金
（LOF）基金經(jīng)理。具有從業(yè)資
格。國籍：中國。
注：1、此處的任職日期和離任日期均指基金合同生效之日或公司作出決定之日。
2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
4.2 管理人對報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明
本基金管理人在本報(bào)告期內(nèi)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國證券投
資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及其各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則、《銀華深證 100指數(shù)
分級證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和
運(yùn)用基金資產(chǎn),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,為基金份額持有人謀求最大利益,無損害基金份額持有
人利益的行為。本基金無違法、違規(guī)行為。本基金投資組合符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的約定。
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4.3 公平交易專項(xiàng)說明
4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況
本基金管理人根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》，制
定了《公平交易制度》和《公平交易執(zhí)行制度》等，并建立了健全有效的公平交易執(zhí)行體系，保
證公平對待旗下的每一個(gè)投資組合。
在投資決策環(huán)節(jié)，本基金管理人構(gòu)建了統(tǒng)一的研究平臺，為旗下所有投資組合公平地提供研
究支持。同時(shí)，在投資決策過程中，各基金經(jīng)理、投資經(jīng)理嚴(yán)格遵守本基金管理人的各項(xiàng)投資管
理制度和投資授權(quán)制度，保證各投資組合的獨(dú)立投資決策機(jī)制。
在交易執(zhí)行環(huán)節(jié)，本基金管理人實(shí)行集中交易制度，按照“時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先、比例分配、
綜合平衡”的原則，確保各投資組合享有公平的交易執(zhí)行機(jī)會。
在事后監(jiān)控環(huán)節(jié)，本基金管理人定期對股票交易情況進(jìn)行分析，并出具公平交易執(zhí)行情況分
析報(bào)告；另外，本基金管理人還對公平交易制度的遵守和相關(guān)業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行定期和不
定期的檢查，并對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)報(bào)告。
綜上所述，本基金管理人在本報(bào)告期內(nèi)嚴(yán)格執(zhí)行了公平交易制度的相關(guān)規(guī)定。
4.3.2 異常交易行為的專項(xiàng)說明
本報(bào)告期內(nèi)，本基金未發(fā)現(xiàn)存在可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易行為。
本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人所有投資組合不存在參與的交易所公開競價(jià)同日反向交易成交較
少的單邊交易量超過該證券當(dāng)日成交量的 5%的情況。
4.4 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析
在報(bào)告期內(nèi)，我們積極改進(jìn)自行開發(fā)的量化投資管理系統(tǒng)，采用系統(tǒng)管理和人工管理相結(jié)合
的方式處理基金日常運(yùn)作中所碰到的申購贖回處理、結(jié)構(gòu)配比校驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化等一系列事件。盡
管報(bào)告期間本基金多次發(fā)生大額申購贖回，我們?nèi)詫⒏櫿`差控制在合理水平。
2020年四季度中，國內(nèi)疫情控制仍舊延續(xù)了優(yōu)秀的水平。進(jìn)入冬季后，地區(qū)性的零星病例均
得到了良好的應(yīng)對，并未對全國范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)活動產(chǎn)生根本性影響。另一方面，疫情在海外的擴(kuò)
張勢頭仍未逆轉(zhuǎn)，對生產(chǎn)活動影響明顯。在這種國內(nèi)外生產(chǎn)復(fù)蘇的“剪刀差”背景下，內(nèi)外需呈
現(xiàn)共振，出口數(shù)據(jù)持續(xù)超預(yù)期。此外，面對新的形勢，決策層提出“防止資本無序擴(kuò)張”的思路，
并開始逐步加強(qiáng)反壟斷監(jiān)管。在這一背景下，A股市場在四季度中逐步走出震蕩，繼續(xù)上漲，全
季度表現(xiàn)良好。從行業(yè)層面，有色金屬、電力設(shè)備新能源、食品飲料等行業(yè)表現(xiàn)領(lǐng)先，傳媒、商
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貿(mào)零售、通信等行業(yè)表現(xiàn)落后。
展望未來一個(gè)季度我們認(rèn)為， 隨著各國疫苗接種的逐步鋪開，全球范圍的疫情控制將進(jìn)入關(guān)
鍵階段。在全球的抗疫與復(fù)蘇過程中，中國的制造產(chǎn)業(yè)鏈正在產(chǎn)生新的升級與變化，其重要性仍
將逐步提升。在這一背景下，A股市場仍將持續(xù)出現(xiàn)機(jī)會。我們需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在于國際摩擦
等黑天鵝事件。在此過程中，我們持續(xù)看好各行業(yè)龍頭公司的超額收益。
4.5 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)
截至本報(bào)告期末本基金份額凈值為 1.554元；本報(bào)告期基金份額凈值增長率為 16.93%，業(yè)績
比較基準(zhǔn)收益率為 17.27%。報(bào)告期內(nèi)，本基金日均跟蹤誤差控制在 0.35%之內(nèi)，年化跟蹤誤差控
制在 4%之內(nèi)。
4.6 報(bào)告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說明
報(bào)告期內(nèi)，本基金不存在連續(xù)二十個(gè)工作日基金份額持有人數(shù)量不滿二百人或者基金資產(chǎn)凈
值低于五千萬元的情形。
§5 投資組合報(bào)告
5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1 權(quán)益投資 2,344,625,069.04 87.86
其中：股票 2,344,625,069.04 87.86
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產(chǎn) 66,000,000.00 2.47
其中：買斷式回購的買入返售
金融資產(chǎn)
- -
7 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 164,584,621.93 6.17
8 其他資產(chǎn) 93,389,303.32 3.50
9 合計(jì) 2,668,598,994.29 100.00
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5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
5.2.1 報(bào)告期末指數(shù)投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 50,505,662.65 2.03
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) 1,689,605,572.98 67.80
D
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和
供應(yīng)業(yè)
2,336,838.12 0.09
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) 7,972,287.45 0.32
G 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) 34,093,390.88 1.37
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服
務(wù)業(yè)
101,022,886.01 4.05
J 金融業(yè) 205,358,265.22 8.24
K 房地產(chǎn)業(yè) 65,746,716.55 2.64
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 47,770,247.28 1.92
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 5,967,749.60 0.24
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 16,412,841.39 0.66
Q 衛(wèi)生和社會工作 77,079,551.27 3.09
R 文化、體育和娛樂業(yè) 28,100,347.50 1.13
S 綜合 - -
合計(jì) 2,331,972,356.90 93.57
5.2.2 報(bào)告期末積極投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) 9,507,841.55 0.38
D
電力、熱力、燃?xì)饧八?br/>產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
- -
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) - -
G 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) 624,234.00 0.03
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I
信息傳輸、軟件和信息技
術(shù)服務(wù)業(yè)
656,876.64 0.03
J 金融業(yè) - -
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K 房地產(chǎn)業(yè) 1,863,759.95 0.07
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) - -
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管
理業(yè)
- -
O 居民服務(wù)、修理和其他服
務(wù)業(yè)
- -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計(jì) 12,652,712.14 0.51
5.2.3 報(bào)告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合
注：本基金本報(bào)告期末未持有港股通股票投資。
5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
5.3.1 報(bào)告期末指數(shù)投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資
明細(xì)
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值
比例（％）
1 000858 五糧液 557,901 162,823,406.85 6.53
2 000333 美的集團(tuán) 1,524,499 150,071,681.56 6.02
3 300750 寧德時(shí)代 303,291 106,488,503.01 4.27
4 000568 瀘州老窖 459,752 103,977,512.32 4.17
5 300760 邁瑞醫(yī)療 212,981 90,729,906.00 3.64
6 002475 立訊精密 1,499,125 84,130,895.00 3.38
7 300059 東方財(cái)富 2,283,811 70,798,141.00 2.84
8 002594 比亞迪 347,079 67,437,449.70 2.71
9 300124 匯川技術(shù) 690,243 64,399,671.90 2.58
10 000651 格力電器 960,689 59,505,076.66 2.39
5.3.2 報(bào)告期末積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資
明細(xì)
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值
比例（％）
1 002422 科倫藥業(yè) 320,684 6,234,096.96 0.25
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2 002466 天齊鋰業(yè) 58,559 2,299,611.93 0.09
3 002146 榮盛發(fā)展 285,415 1,863,759.95 0.07
4 000723 美錦能源 128,892 860,998.56 0.03
5 002405 四維圖新 46,032 656,876.64 0.03
5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合
注：本基金本報(bào)告期末未持有債券。
5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
注：本基金本報(bào)告期末未持有債券。
5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明
細(xì)
注：本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)
注：本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。
5.8 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)
注：本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。
5.9 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
注：本基金本報(bào)告期末未持有股指期貨。
5.10 報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
注：本基金本報(bào)告期末未持有國債期貨。
5.11 投資組合報(bào)告附注
5.11.1 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期受到調(diào)查以及處罰的情況的說明
本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期不存在被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一
年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。
5.11.2 基金投資的前十名股票超出基金合同規(guī)定的備選股票庫情況的說明
本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫之外的情形。
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5.11.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號 名稱 金額（元）
1 存出保證金 682,641.52
2 應(yīng)收證券清算款 92,697,966.50
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 6,098.87
5 應(yīng)收申購款 2,596.43
6 其他應(yīng)收款 -
7 待攤費(fèi)用 -
8 其他 -
9 合計(jì) 93,389,303.32
5.11.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
注：本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
5.11.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
5.11.5.1 報(bào)告期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
注：本基金本報(bào)告期末指數(shù)投資前十名股票中不存在流通受限的情況。
5.11.5.2 報(bào)告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
注：本基金本報(bào)告期末積極投資前五名股票中不存在流通受限的情況。
5.11.6 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，比例的分項(xiàng)之和與合計(jì)可能有尾差。
§6 開放式基金份額變動
單位：份
項(xiàng)目 銀華穩(wěn)進(jìn) 銀華銳進(jìn) 100分級
報(bào)告期期初基金份額總額 1,281,288,494.00 1,281,288,494.00 279,750,395.76
報(bào)告期期間基金總申購份額 - - 128,037.02
減:報(bào)告期期間基金總贖回份額 - - 1,239,290,310.35
報(bào)告期期間基金拆分變動份額
（份額減少以"-"填列）
-844,497,189.00 -418,576,383.00 1,263,073,570.00
報(bào)告期期末基金份額總額 436,791,305.00 862,712,111.00 303,661,692.43
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注：1、如有相應(yīng)情況，拆分變動份額含本基金三級份額之間的配對轉(zhuǎn)換份額和基金份額折算后的
調(diào)整份額。
2、報(bào)告期末銀華穩(wěn)進(jìn)及銀華銳進(jìn)份額數(shù)量為其折算為銀華深證 100份額場內(nèi)份額的數(shù)量。
§7 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況
注：本基金的基金管理人于本報(bào)告期未運(yùn)用固有資金投資本基金。
§8 影響投資者決策的其他重要信息
8.1 報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過 20%的情況
注：本基金本報(bào)告期內(nèi)不存在持有基金份額比例達(dá)到或者超過 20%的單一投資者的情況。
8.2 影響投資者決策的其他重要信息
1、本基金管理人于 2020年 10月 28日披露了《銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華深證 100
指數(shù)分級證券投資基金基金份額持有人大會參會情況統(tǒng)計(jì)結(jié)果的公告》，未達(dá)到《中國人民共和
國證券投資基金法》和《銀華深證 100指數(shù)分級證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合
同》”）關(guān)于“以通訊方式召開基金份額持有人大會”的有效開會條件。
2、本基金管理人于 2020年 11月 18日披露了《關(guān)于銀華深證 100指數(shù)分級證券投資基金修
訂基金合同的公告》，本次基金合同修訂涉及根據(jù)監(jiān)管規(guī)定取消分級機(jī)制，并據(jù)此就銀華穩(wěn)進(jìn)份
額（場內(nèi)簡稱：銀華穩(wěn)進(jìn)，基金代碼：150018）與銀華銳進(jìn)份額（場內(nèi)簡稱：銀華銳進(jìn)，基金代
碼：150019）的終止運(yùn)作，包括終止上市與份額折算等后續(xù)具體操作做了安排。
3、本基金管理人于 2020年 12月 2日披露了《關(guān)于銀華深證 100指數(shù)分級證券投資基金之銀
華穩(wěn)進(jìn)份額和銀華銳進(jìn)份額終止運(yùn)作、終止上市并修改基金合同的公告》，銀華穩(wěn)進(jìn)份額和銀華
銳進(jìn)份額的終止上市日為 2021年 1月 4日。銀華穩(wěn)進(jìn)份額和銀華銳進(jìn)份額將折算為銀華深證 100
份額，折算完成后投資者可以申請場內(nèi)贖回銀華深證 100份額或?qū)鰞?nèi)銀華深證 100份額轉(zhuǎn)托管
至場外后進(jìn)行贖回。銀華深證 100指數(shù)分級證券投資基金折算基準(zhǔn)日次日（2021年 1月 1日）《銀
華深證 100指數(shù)證券投資基金（LOF）基金合同》生效，《銀華深證 100指數(shù)分級證券投資基金基
金合同》同時(shí)失效。
《銀華深證 100指數(shù)證券投資基金（LOF）基金合同》生效后，在符合法律法規(guī)和深圳證券交
易所規(guī)定的上市條件的情況下，基金管理人可根據(jù)有關(guān)規(guī)定，申請銀華深證 100指數(shù)證券投資基
金（LOF）的基金份額上市交易。
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§9 備查文件目錄
9.1 備查文件目錄
9.1.1 中國證監(jiān)會核準(zhǔn)銀華深證 100指數(shù)分級證券投資基金募集的文件
9.1.2《銀華深證 100指數(shù)分級證券投資基金招募說明書》
9.1.3《銀華深證 100指數(shù)分級證券投資基金基金合同》
9.1.4《銀華深證 100指數(shù)分級證券投資基金托管協(xié)議》
9.1.5《銀華基金管理股份有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》
9.1.6 本基金管理人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照
9.1.7 本基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照
9.1.8 報(bào)告期內(nèi)本基金管理人在指定媒體上披露的各項(xiàng)公告
9.2 存放地點(diǎn)
上述備查文本存放在本基金管理人或基金托管人的辦公場所。本報(bào)告存放在本基金管理人及
托管人住所，供公眾查閱、復(fù)制。
9.3 查閱方式
投資者可免費(fèi)查閱，在支付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件的復(fù)制件或復(fù)印件。相
關(guān)公開披露的法律文件，投資者還可在本基金管理人網(wǎng)站（www.yhfund.com.cn）查閱。
銀華基金管理股份有限公司
2021年 1月 20日
銀華深證100指數(shù)分級證券投資基金2020年第4季度報(bào)告.pdf