大成中證全指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要
大成中證全指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(C類
份額)
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年6月16日
送出日期：2025年6月17日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接 基金代碼 024616
下屬基金簡(jiǎn)稱 大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接C 下屬基金交易代碼 024617
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 華泰證券股份有限公司
基金合同生效日 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 劉淼 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2008年4月1日
其他 基金合同生效之日起3年后的對(duì)應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同自動(dòng)終止，且不得通過(guò)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。若屆時(shí)的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充時(shí)，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行?！痘鸷贤飞M3年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見(jiàn)《大成中證全指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說(shuō)明書》第九部分“基
金的投資”。
投資目標(biāo) 本基金主要投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，以目標(biāo)ETF基金份額、中證全指自
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由現(xiàn)金流指數(shù)的成份股及其備選成份股（均含存托憑證，下同）為主要投資對(duì)象。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非成份股（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。未來(lái)在法律法規(guī)允許的前提下，本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種（包括但不限于股指期權(quán)等金融衍生品），基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)保證金以后，本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如果法律法規(guī)對(duì)該比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，本基金的投資比例相應(yīng)調(diào)整。
主要投資策略 本基金的標(biāo)的指數(shù)：中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)在正常市場(chǎng)情況下，本基金與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%，年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。由于標(biāo)的指數(shù)編制方法調(diào)整、成份股及其權(quán)重發(fā)生變化（包括配送股、增發(fā)、臨時(shí)調(diào)入及調(diào)出成份股等）的原因，或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí)，或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí)，或其他原因?qū)е聼o(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)，基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，力求降低跟蹤誤差。如果標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則，履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。一）目標(biāo)ETF投資策略二）股票投資策略三）存托憑證投資策略四）債券投資策略五）資產(chǎn)支持證券投資策略六）股指期貨的投資策略七）國(guó)債期貨投資策略八）股票期權(quán)投資策略九）融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF的聯(lián)接基金，主要投資于目標(biāo)ETF，實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)及目標(biāo)ETF的表現(xiàn)密切相關(guān)。本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與
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貨幣市場(chǎng)基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
本基金合同未生效。
(三)最近十年基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
本基金合同未生效。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) N＜7天 1.5%
N≥7天 0.0
注：本基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.15% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.20% 銷售機(jī)構(gòu)
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；基金的證券、期貨、期權(quán)交易；基金的開(kāi)戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；基金的銀行匯劃費(fèi)用以及與賬戶相關(guān)的網(wǎng)銀、Ukey等費(fèi)用；基金投資目標(biāo)ETF的相關(guān)費(fèi)用（包括但不限于目標(biāo)ETF的交易費(fèi)用，申贖費(fèi)用等）；按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：（1）本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（2）審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金
額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
本基金合同未生效。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基
金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
1、政策風(fēng)險(xiǎn)；2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)；3、利率風(fēng)險(xiǎn)；4、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)；5、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；6、上市公司經(jīng)
營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
（二）管理風(fēng)險(xiǎn)
（三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
（四）本基金特有風(fēng)險(xiǎn)
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1、指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；
2、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)；
3、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；
4、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)；
5、成份股退市的風(fēng)險(xiǎn)；
6、指數(shù)編制的風(fēng)險(xiǎn)；
7、基金收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)，主要影響因素包括：
（1）目標(biāo)ETF對(duì)指數(shù)的跟蹤誤差：本基金主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤，
目標(biāo)ETF對(duì)指數(shù)的跟蹤誤差會(huì)影響本基金對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的跟蹤誤差；
（2）本基金發(fā)生申購(gòu)贖回、管理費(fèi)、托管費(fèi)和銷售服務(wù)費(fèi)收取等其他導(dǎo)致基金跟蹤誤差的情形；
8、由于本基金在投資限制、運(yùn)作機(jī)制和投資策略等方面與目標(biāo)ETF不同，因此本基金可能具有與目標(biāo)
ETF不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征及凈值增長(zhǎng)率；
9、本基金屬于聯(lián)接基金，主要投資于目標(biāo)ETF，因此目標(biāo)ETF面臨的風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金
的風(fēng)險(xiǎn)，投資者應(yīng)知悉并關(guān)注目標(biāo)ETF招募說(shuō)明書等文件中的風(fēng)險(xiǎn)揭示內(nèi)容；
10、基金由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)成份股的指數(shù)基金的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)目標(biāo)
ETF發(fā)生基金合同約定的特殊情況時(shí)，本基金可能由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)
成份股及備選成份股的指數(shù)基金，投資者屆時(shí)須承擔(dān)變更基金類型所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；
11、衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)；
12、參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；
13、資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)；
14、基金合同自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)；
15、存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)。
（五）操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
（六）不可抗力風(fēng)險(xiǎn)
（七）本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
（八）啟用側(cè)袋機(jī)遇的風(fēng)險(xiǎn)
（九）其他風(fēng)險(xiǎn)
(二)重要提示
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
大成中證全指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2025年6月6
日證監(jiān)許可【2025】1204號(hào)文注冊(cè)募集。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)或核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.dcfund.com.cn]客服電話[4008885558]
1.大成中證全指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同、大成中證全
指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議、大成中證全指自由現(xiàn)金流交易型
開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說(shuō)明書
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2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
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