華安基金管理有限公司華安上海清算所0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說明書
2025-07-16 文字大小【小中大】【打印】
            
              華安基金管理有限公司

華安上海清算所0-5年政策性金融債

指數(shù)證券投資基金

招募說明書

基金管理人：華安基金管理有限公司

基金托管人：中國光大銀行股份有限公司

二〇二五年七月

重要提示

本基金于2025年5月23日經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于準予華安上海清

算所0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金注冊的批復》（證監(jiān)許可[2025]1135號）

注冊，進行募集。

本基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。

本招募說明書經中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不

表明其對本基金的投資價值和市場前景作出實質性判斷或保證，也不表明投資于

本基金沒有風險。

本基金標的指數(shù)為上海清算所0-5年政策性金融債指數(shù)。

1、指數(shù)簡介

上海清算所0-5年政策性金融債指數(shù)是綜合反映待償期5年以內政策性金融

債價格走勢的指數(shù)，可作為投資該類債券的業(yè)績比較基準和標的指數(shù)。

2、成分選取方法

【債券幣種】：人民幣

【債券品種】：國家開發(fā)銀行、中國農業(yè)發(fā)展銀行、中國進出口銀行發(fā)行的

政策性金融債等

【剩余期限】：0-5年（含）

【發(fā)行方式】：公募

【利率類型】：固定利率

【含權情況】：不包括含選擇權條款的債券

【次級條款】：不包含次級債

【永續(xù)條款】：不包含永續(xù)債

有關標的指數(shù)具體編制方案及成分券信息詳見上海清算所官網，網址：

https://www.shclearing.com.cn/。

本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投

資者在投資本基金前，應全面了解本基金的產品特性，理性判斷市場，并承擔基

金投資中出現(xiàn)的各類風險，包括：投資組合的風險（包括市場風險、信用風險）、

本基金特有的風險、流動性風險（包括但不限于巨額贖回風險、啟用擺動定價或

側袋機制等流動性風險管理工具帶來的風險等）、管理風險、合規(guī)性風險、操作

風險、基金財產投資運營過程中的增值稅、本基金法律文件風險收益特征表述與

銷售機構基金風險評價可能不一致的風險、其他風險等。

本基金為債券型證券投資基金，其預期風險和收益水平高于貨幣市場基金，

低于股票型基金、混合型基金。

本基金主要投資于政策性金融債，可能面臨政策性銀行改制后的信用風險、

流動性風險、投資集中度風險等。

本基金初始面值為人民幣1.00元。在市場波動因素影響下，本基金凈值可能

低于初始面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。因折算、分紅等行為導致基金份

額凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金

投資收益。

投資者應當認真閱讀《基金合同》《招募說明書》、基金產品資料概要等信息

披露文件，了解基金的風險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資

經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相適應，自主判斷基金

的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。

本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理

的其它基金的業(yè)績亦不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣艘勒浙”M職

守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，

也不保證最低收益?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在作

出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負

擔。

投資者應當通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務資格的其他機構認/申購和

贖回基金，基金銷售機構名單詳見本招募說明書以及基金管理人網站的公示。

本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、

指數(shù)編制機構停止服務、成份券停牌或違約等潛在風險，詳見本基金招募說明書。

當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應

程序后，可以啟用側袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關章節(jié)。側袋

機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的申

購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的特

定風險。

本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%，但

在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外。法律

法規(guī)、監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

目錄

第一部分緒言..............................................................................................................................1

第二部分釋義..............................................................................................................................2

第三部分基金管理人...................................................................................................................8

第四部分基金托管人.................................................................................................................19

第五部分相關服務機構.............................................................................................................22

第六部分基金的募集.................................................................................................................24

第七部分基金合同的生效.........................................................................................................29

第八部分基金份額的申購與贖回.............................................................................................31

第九部分基金的投資.................................................................................................................43

第十部分基金的財產.................................................................................................................48

第十一部分基金資產的估值.....................................................................................................49

第十二部分基金的收益與分配.................................................................................................54

第十三部分基金的費用與稅收.................................................................................................56

第十四部分基金的會計與審計.................................................................................................59

第十五部分基金的信息披露.....................................................................................................60

第十六部分側袋機制.................................................................................................................60

第十七部分風險揭示.................................................................................................................70

第十八部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算.........................................................78

第十九部分基金合同的內容摘要.............................................................................................80

第二十部分基金托管協(xié)議的內容摘要.....................................................................................81

第二十一部分對基金份額持有人的服務.................................................................................82

第二十二部分招募說明書存放及查閱方式.............................................................................84

第二十三部分備查文件.............................................................................................................85

附件一：基金合同內容摘要.........................................................................................................86

附件二：托管協(xié)議內容摘要.......................................................................................................103

第一部分緒言

《華安上海清算所0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說明書》（以

下簡稱“本招募說明書”或“招募說明書”）依據(jù)《中華人民共和國證券投資基

金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》

（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱

“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信

息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》（以下簡

稱“《流動性風險管理規(guī)定》”）及其他有關規(guī)定以及《華安上海清算所0-5年政

策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”或“《基金合同》”）

編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據(jù)本招募說明書

所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本

招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經中國證監(jiān)會注冊?；鸷贤?
是約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資者自依基金合同取

得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行

為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他

有關規(guī)定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y者欲了解基金份額持有人的權利和義務，

應詳細查閱基金合同。

第二部分釋義

本招募說明書中除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指華安上海清算所0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基

金

2、基金管理人：指華安基金管理有限公司

3、基金托管人：指中國光大銀行股份有限公司

4、基金合同或《基金合同》：指《華安上海清算所0-5年政策性金融債指數(shù)

證券投資基金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充

5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《華安上海清算

所0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效

修訂和補充

6、招募說明書或本招募說明書：指《華安上海清算所0-5年政策性金融債

指數(shù)證券投資基金招募說明書》及其更新

7、基金份額發(fā)售公告：指《華安上海清算所0-5年政策性金融債指數(shù)證券

投資基金基金份額發(fā)售公告》

8、基金產品資料概要：指《華安上海清算所0-5年政策性金融債指數(shù)證券

投資基金基金產品資料概要》及其更新

9、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、

司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員

會第五次會議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員

會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經2015年4月24日第十

二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會

關于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國

證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

11、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實

施的《公開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》及頒布機關對其不時做出

的修訂

12、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日

實施的，并經2020年3月20日中國證監(jiān)會《關于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》

修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的

修訂

13、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施

的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

14、《流動性風險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年

10月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》及頒布

機關對其不時做出的修訂

15、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會2021年1月22日頒布、同年2月1日

實施的《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》及頒布機關

對其不時做出的修訂

16、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會

17、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局

18、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權利并承擔義

務的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

19、個人投資者：指依據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人

20、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內

合法登記并存續(xù)或經有關政府部門批準設立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會

團體或其他組織

21、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構

投資者境內證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規(guī)規(guī)定使

用來自境外的資金進行境內證券期貨投資的境外機構投資者，包括合格境外機構

投資者和人民幣合格境外機構投資者

22、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法

律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

23、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資

人

24、基金銷售業(yè)務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，

辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業(yè)務

25、銷售機構：指華安基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)

會規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務

協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務的機構

26、登記業(yè)務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業(yè)務，具體內容包括

投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務的確認、清算和結

算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

27、登記機構：指辦理登記業(yè)務的機構?；鸬牡怯洐C構為華安基金管理有

限公司或接受華安基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務的機構

28、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所

管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶

29、基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機

構辦理認購、申購、贖回、轉換、轉托管、定期定額投資等業(yè)務而引起的基金份

額變動及結余情況的賬戶

30、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，

基金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認的

日期

31、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財

產清算完畢，清算結果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結束之日止的期間，最長

不得超過3個月

33、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

34、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

35、T日：指銷售機構在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務申請的

開放日

36、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日），n為自然數(shù)

37、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務的工作日

38、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

39、《業(yè)務規(guī)則》：指《華安基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》，是規(guī)

范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務規(guī)則，由基金管理人

和投資人共同遵守

40、認購：指在基金募集期內，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申

請購買基金份額的行為

41、申購：指基金合同生效后的開放日，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書

的規(guī)定申請購買基金份額的行為

42、贖回：指基金合同生效后的開放日，基金份額持有人按基金合同和招募

說明書規(guī)定的條件要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為

43、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告

規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金

管理人管理的其他基金基金份額的行為

44、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所

持基金份額銷售機構的操作

45、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申

購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬

戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式

46、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)

加上基金轉換中轉出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉換中轉入

申請份額總數(shù)后的余額）超過上一開放日基金總份額的10%

47、元：指人民幣元

48、基金收益：指基金投資所得債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、

已實現(xiàn)的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節(jié)約

49、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收

款項及其他資產的價值總和

50、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值

51、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數(shù)

52、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈

值和基金份額凈值的過程

53、銷售服務費：指從基金財產中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及

基金份額持有人服務的費用

54、基金份額分類：本基金根據(jù)認購費、申購費、銷售服務費收取方式的不

同，將基金份額分為不同的類別：A類基金份額和C類基金份額。兩類基金份

額分設不同的基金代碼，并分別公布基金份額凈值

55、A類基金份額：在投資者認購或申購時收取認購費或申購費，但不從本

類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為A類基金份額

56、C類基金份額：在投資者認購或申購時不收取認購費或申購費，而從本

類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為C類基金份額

57、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報

刊及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網

站、中國證監(jiān)會基金電子披露網站）等媒介

58、流動性受限資產：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法

以合理價格予以變現(xiàn)的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購

與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公開發(fā)行股票、資產支持證券、因發(fā)行人債務違約無法進行轉讓或

交易的債券等

59、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份

額凈值的方式，將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投

資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權益

不受損害并得到公平對待

60、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離至一個專門

賬戶進行處置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，

屬于流動性風險管理工具。側袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬

戶稱為側袋賬戶

61、特定資產：包括：（1）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致

公允價值存在重大不確定性的資產；（2）按攤余成本計量且計提資產減值準備仍

導致資產價值存在重大不確定性的資產；（3）其他資產價值存在重大不確定性的

資產

62、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事

件

63、中國：指中華人民共和國。就基金合同而言，不包括香港特別行政區(qū)、

澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)

第三部分基金管理人

一、基金管理人概況

1、名稱：華安基金管理有限公司

2、住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號B樓

2118室

3、辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)世紀大道8號國金中心二期31-32

層

4、法定代表人：朱學華

5、設立日期：1998年6月4日

6、批準設立機關及批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]20號

7、聯(lián)系電話：（021）38969999

8、聯(lián)系人：王艷

9、客戶服務中心電話：40088-50099

10、網址：www.huaan.com.cn

二、注冊資本和股權結構

1、注冊資本：1.5億元人民幣

2、股權結構

持股單位  持股占總股本比例  

國泰海通證券股份有限公司  51%  

國泰君安投資管理股份有限公司  20%  

上海工業(yè)投資（集團）有限公司  12%  

上海錦江國際投資管理有限公司  12%  

上海上國投資產管理有限公司  5%  



三、主要人員情況

1、基金管理人董事、監(jiān)事、高級管理人員的姓名、從業(yè)簡歷、學歷及兼職

情況等。

（1）董事會

朱學華先生，本科學歷。歷任武警上海警衛(wèi)局首長處副團職參謀，上海財政

證券有限公司黨總支副書記，上海證券有限責任公司黨委書記、副董事長、副總

經理、工會主席，兼任海際大和證券有限責任公司董事長?，F(xiàn)任華安基金管理有

限公司黨委書記、董事長、法定代表人。

張霄嶺先生，博士研究生。歷任美國聯(lián)邦儲備委員會經濟學家、摩根斯坦利

紐約總部信用衍生品交易模型風險主管、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會銀行監(jiān)管三

部副主任、華夏基金管理有限公司副總經理兼華夏基金（香港）有限公司首席執(zhí)

行官?，F(xiàn)任華安基金管理有限公司總經理。

陳志剛先生，本科學歷。歷任上海市黃浦區(qū)人民法院書記員、助理審判員；

上海國際信托投資公司金融三部項目經理；上投投資管理有限公司總經理助理、

副總經理、總經理；上海國際集團資產管理有限公司監(jiān)事長；上海華東實業(yè)有限

公司總經理；上海市再擔保有限公司總經理；上海國際集團有限公司風險合規(guī)部

總經理?，F(xiàn)任上海上國投資產管理有限公司黨支部書記、董事長、法定代表人；

兼任申聯(lián)國際投資有限公司董事、上海證券有限責任公司董事、上海諧意資產管

理有限公司監(jiān)事。

郭傳平先生，碩士研究生學歷。歷任國泰君安證券哈爾濱西大直街營業(yè)部副

總經理（主持工作）、總經理（兼齊齊哈爾營業(yè)部總經理）、黑龍江營銷總部副總

經理（主持工作）、總經理、黑龍江分公司總經理、上海市委市政府聯(lián)席辦督查

專員助理、國泰君安證券公司業(yè)務巡視督導委員會委員、國泰君安期貨有限公司

黨委委員、紀委書記、監(jiān)事長等職務?，F(xiàn)任國泰海通證券公司巡察委員會巡察專

員、國泰君安投資管理股份有限公司黨委書記、董事長。

顧傳政女士，研究生學歷。歷任中國銀行上海市分行職員；上海天道投資咨

詢有限公司副總經理；畢博管理咨詢（上海）公司咨詢顧問；上海工業(yè)投資集團

資產管理有限公司業(yè)務主管、總經理助理、副總經理、黨支部副書記（主持工作）；

上海工業(yè)投資（集團）有限公司人力資源部經理、總裁助理、投資部經理、投資

研究部總經理等?，F(xiàn)任上海工業(yè)投資（集團）有限公司黨委委員、副總裁、工會

主席。

張羽翀先生，碩士學歷，歷任錦江國際（集團）有限公司金融事業(yè)部常務副

總經理，上海錦江國際實業(yè)投資股份有限公司首席執(zhí)行官，錦江國際（集團）有

限公司資產財務部總監(jiān)。現(xiàn)任錦江國際（集團）有限公司投資總監(jiān)，上海錦江資

產管理有限公司執(zhí)行董事、總經理，上海錦江國際投資管理有限公司執(zhí)行董事、

首席執(zhí)行官，建信人壽保險股份有限公司監(jiān)事。

獨立董事：

吳伯慶先生，大學學歷，一級律師，曾被評為上海市優(yōu)秀律師與上海市十佳

法律顧問。歷任上海市城市建設局秘書科長、上海市第一律師事務所副主任、上

海市金茂律師事務所主任、上海市律師協(xié)會副會長。現(xiàn)任上海市金茂律師事務所

高級合伙人。

嚴弘先生，博士研究生學歷，教授。歷任美國得克薩斯大學奧斯汀分校金融

學助理教授、美國南卡羅來納大學達拉莫爾商學院金融學終身教職、美國證券交

易委員會及美國聯(lián)邦儲備局訪問學者、長江商學院和香港大學客座教授、亞洲金

融學會會刊《金融國際評論》主編?，F(xiàn)任上海交通大學上海高級金融學院金融學

教授、學術副院長，中國私募證券投資研究中心主任和全球商業(yè)領袖學者項目

（GES）學術主任。

胡光先生，碩士學歷。歷任上海胡光律師事務所主任，上海市邦信陽律師事

務所合伙人，飛利浦電子中國集團法律顧問，美國俄亥俄州舒士克曼律師事務所

律師。曾任第十二屆、第十三屆上海市政協(xié)常委、社法委副主任?，F(xiàn)任上海市君

悅律師事務所主任，兼任國家高端智庫武漢大學國際法治研究院兼職研究員，上

海市政府行政復議委員會委員，上海仲裁委員會仲裁員，重慶仲裁委員會仲裁員。

（2）監(jiān)事會

許諾先生，碩士。曾任怡安翰威特咨詢業(yè)務總監(jiān)，麥理根（McLagan）公司

中國區(qū)負責人。現(xiàn)任華安基金管理有限公司總經理助理兼人力資源部高級總監(jiān)，

華安資產管理（香港）有限公司董事。

諸慧女士，碩士研究生學歷，經濟師。22年基金行業(yè)從業(yè)經驗。歷任華安

基金管理有限公司監(jiān)察稽核部高級監(jiān)察員，集中交易部總監(jiān)?，F(xiàn)任華安基金管理

有限公司集中交易部高級總監(jiān)。

（3）高級管理人員

朱學華先生，本科學歷，26年證券、基金從業(yè)經驗。歷任武警上海警衛(wèi)局

首長處副團職參謀，上海財政證券有限公司黨總支副書記，上海證券有限責任公

司黨委書記、副董事長、副總經理、工會主席，兼任海際大和證券有限責任公司

董事長?，F(xiàn)任華安基金管理有限公司黨委書記、董事長、法定代表人。

張霄嶺先生，博士研究生，25年金融、基金行業(yè)從業(yè)經驗。歷任美國聯(lián)邦

儲備委員會經濟學家、摩根斯坦利紐約總部信用衍生品交易模型風險主管、中國

銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會銀行監(jiān)管三部副主任、華夏基金管理有限公司副總經理兼

華夏基金（香港）有限公司首席執(zhí)行官?，F(xiàn)任華安基金管理有限公司總經理。

翁啟森先生，碩士研究生學歷，30年金融、證券、基金行業(yè)從業(yè)經驗。歷

任臺灣富邦銀行資深領組，臺灣JP摩根證券投資經理，臺灣摩根投信基金經理，

臺灣中信證券自營部協(xié)理，臺灣保德信投信基金經理，華安基金管理有限公司全

球投資部總監(jiān)、基金投資部兼全球投資部高級總監(jiān)、公司總經理助理?，F(xiàn)任華安

基金管理有限公司副總經理、首席投資官。

楊牧云先生，本科學歷、碩士，24年金融法律監(jiān)管工作經驗。歷任上海市

人民檢察院科員，上海證監(jiān)局副主任科員、主任科員、副處長、處長?，F(xiàn)任華安

基金管理有限公司督察長。

姚國平先生，碩士研究生學歷，21年金融、基金行業(yè)從業(yè)經驗。歷任香港

恒生銀行上海分行交易員，華夏基金管理有限公司上海分公司區(qū)域銷售經理，華

安基金管理有限公司上海業(yè)務部助理總監(jiān)、機構業(yè)務總部高級董事總經理、公司

總經理助理?，F(xiàn)任華安基金管理有限公司副總經理。

谷媛媛女士，碩士研究生學歷，25年金融、基金行業(yè)從業(yè)經驗。歷任廣發(fā)

銀行客戶經理，京華山一國際（香港）有限公司高級經理，華安基金管理有限公

司市場業(yè)務二部大區(qū)經理、產品部高級董事總經理、公司總經理助理?，F(xiàn)任華安

基金管理有限公司副總經理。

范伊然女士，碩士研究生，4年證券、基金行業(yè)從業(yè)經驗。歷任洛陽廣播電

視局記者、主持人，中央電視臺新聞中心記者、編導，中國文化遺產研究院（國

家水下文化遺產保護中心）副主任，國家文物局政策法規(guī)司副司長、國務院新聞

辦國家文物局新聞發(fā)言人（2019年、2020年），國泰君安證券股份有限公司行政

辦公室品牌中心主任、戰(zhàn)略客戶部副總經理?，F(xiàn)任華安基金管理有限公司副總經

理。

任志浩先生，碩士研究生學歷，28年證券、基金行業(yè)從業(yè)經驗。歷任原國

泰證券、國泰君安證券信息技術部系統(tǒng)開發(fā)、維護和分析崗、國泰君安證券交易

技術總監(jiān)、總經理助理兼創(chuàng)新業(yè)務總監(jiān)、副總經理兼創(chuàng)新業(yè)務主管、副總經理兼

服務體系開發(fā)主管、副總經理兼部門一線合規(guī)風控負責人?，F(xiàn)任華安基金管理有

限公司首席信息官。

2、本基金基金經理

周舒展先生，碩士研究生，14年金融、基金行業(yè)從業(yè)經驗。曾任中國銀行上

海人民幣交易業(yè)務總部代客交易員、代客組合管理臺投資經理、衍生與策略交易

臺負責人，2020年12月加入華安基金。2021年1月至2025年7月，擔任華安

錦源0-7年金融債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經理。2021

年3月起，同時擔任華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、華安中債

7-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金的基金經理，2021年3月至2025年7月，

同時擔任華安錦溶0-5年金融債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基

金經理。2021年3月至2022年11月，同時擔任華安安浦債券型證券投資基金

的基金經理。2021年7月起，同時擔任華安錦灝金融債3個月定期開放債券型

發(fā)起式證券投資基金的基金經理。2021年9月至2023年9月，同時擔任華安添

榮中短債債券型證券投資基金的基金經理。2022年10月起，同時擔任華安添魁

債券型證券投資基金的基金經理。2024年8月起，同時擔任華安中債0-3年政

策性金融債指數(shù)證券投資基金的基金經理。

3、本公司采取集體投資決策制度，公司投資決策委員會成員的姓名和職務

如下：

張霄嶺先生，總經理

翁啟森先生，副總經理、首席投資官

楊明先生，投資研究部高級總監(jiān)

許之彥先生，任首席指數(shù)投資官、總經理助理、兼指數(shù)與量化投資部高級總

監(jiān)

賀濤先生，聯(lián)席首席固收投資官

蘇圻涵先生，全球投資部副總監(jiān)

萬建軍先生，聯(lián)席首席權益投資官，兼任投資研究部聯(lián)席總監(jiān)

鄒維娜女士，首席固收投資官兼絕對收益投資部高級總監(jiān)

胡宜斌先生，聯(lián)席首席權益投資官

4、上述人員之間不存在近親屬關系。

5、業(yè)務人員的準備情況：

截至2025年6月30日，公司目前共有員工538人（不含子公司），其中74.7%

具有碩士及以上學位，92.9%以上具有三年證券業(yè)或五年金融業(yè)從業(yè)經歷，具有

豐富的實際操作經驗。所有上述人員在最近三年內均未受到所在單位及有關管理

部門的處罰。公司業(yè)務由投資研究、市場營銷、IT運營、綜合行政、合規(guī)風控

等五個業(yè)務板塊組成。

四、基金管理人的職責

根據(jù)《基金法》的規(guī)定，基金管理人應履行以下職責：

1、依法募集資金，辦理或者委托經中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理基

金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續(xù)；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分

配收益；

5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

6、編制季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；

8、辦理與基金財產管理業(yè)務活動有關的信息披露事項；

9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金托管人、基金份額持有人

依法召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其

他法律行為；

12、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責。

五、基金管理人的承諾

1、基金管理人承諾建立健全內部控制制度，采取有效措施，防止違反《中

華人民共和國證券法》行為的發(fā)生；

2、基金管理人承諾建立健全內部控制制度，采取有效措施，防止違反《基

金法》及相關法律法規(guī)的行為的發(fā)生；

3、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國

家有關法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（1）越權或違規(guī)經營；

（2）違反基金合同或托管協(xié)議；

（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益；

（4）在向中國證監(jiān)會報送的資料中弄虛作假；

（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監(jiān)會依法監(jiān)管；

（6）玩忽職守、濫用職權，不按照規(guī)定履行職責；

（7）泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的

基金投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從

事相關的交易活動；

（8）其他法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會禁止的行為。

4、基金管理人關于履行誠信義務的承諾

基金管理人承諾將以取信于市場、取信于社會為宗旨，按照誠實信用、勤勉

盡責的原則，嚴格遵守有關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會發(fā)布的監(jiān)管規(guī)定，不斷更新投

資理念，規(guī)范基金運作。

5、基金經理承諾

（1）依照有關法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹慎的原則為基金份額持

有人謀取最大利益；

（2）不利用職務之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人謀取

不當利益；

（3）不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開

的基金投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人

從事相關的交易活動。

六、基金管理人的內部控制制度

1、內部控制的原則

（1）健全性原則

內部控制包括公司各項業(yè)務、各個部門或機構和全體人員，并涵蓋到決策、

執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。

（2）有效性原則

通過科學的內部控制手段和方法，建立合理的內部控制程序，維護內控制度

的有效執(zhí)行。

（3）獨立性原則

公司各機構、部門和崗位職責應當保持相對獨立，公司基金資產、自有資產、

其他資產的運作應當分離。

（4）相互制約原則

公司內部部門和崗位的設置應當權責分明、相互制衡。

（5）成本效益原則

公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經濟效益，以合理的控

制成本達到最佳的內部控制效果。

2、內部控制的組織體系

公司的內部控制組織體系是一個權責分明、分工明確的組織結構，以實現(xiàn)對

公司從決策層到管理層、操作層的全面監(jiān)督和控制。具體而言，包括以下組成部

分：

（1）董事會：董事會對公司建立內部控制系統(tǒng)和維持其有效性承擔最終責

任。

（2）監(jiān)事會：監(jiān)事會依照公司法和公司章程對公司經營管理活動、董事和

公司管理層的行為行使監(jiān)督權。

（3）督察長：督察長對董事會直接負責。對公司的日常經營管理活動進行

合規(guī)性監(jiān)督和檢查，直接向公司董事會和中國證監(jiān)會報告。

（4）合規(guī)與風險管理委員會：合規(guī)與風險管理委員會是為加強公司在業(yè)務

運作過程中的風險控制而成立的非常設機構，以召開例會形式開展工作，向公司

總經理負責。主要職責是定期和不定期審議公司合規(guī)報告、風險管理報告以及其

他風險控制重大事項。

（5）合規(guī)監(jiān)察稽核部：合規(guī)監(jiān)察稽核部負責對公司內部控制制度的執(zhí)行情

況進行合規(guī)性監(jiān)督檢查，對督察長負責。

（6）各業(yè)務部門：內部控制是每一個業(yè)務部門和員工最首要和基本的職責。

各部門的主管在權限范圍內，對其負責的業(yè)務進行檢查監(jiān)督和風險控制。各位員

工根據(jù)國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度、道德規(guī)范和行為準則、自己的崗位職責進

行自律。

3、內部控制制度概述

公司內部控制制度由內部控制大綱、基本管理制度、部門業(yè)務規(guī)章等部分組

成。

公司內部控制大綱是對公司章程規(guī)定的內控原則的細化和展開，是各項基本

管理制度的綱要和總攬，內部控制大綱應當明確內控目標、內控原則、控制環(huán)境、

內控措施等內容。

基本管理制度包括風險控制制度、投資管理制度、基金會計制度、信息披露

制度、監(jiān)察稽核制度、信息技術管理制度、公司財務制度、資料檔案管理制度、

業(yè)績評估考核制度和緊急應變制度等。

部門業(yè)務規(guī)章是在基本管理制度的基礎上，對各部門的主要職責、崗位設置、

崗位責任、操作守則等的具體說明。

4、基金管理人內部控制五要素

內部控制的基本要素包括：控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息溝通、內

部監(jiān)控。

（1）控制環(huán)境

控制環(huán)境構成公司內部控制的基礎，包括公司治理結構體系和內部控制體

系。公司內部控制體系又包括公司的經營理念和內控文化、內部控制的組織體系、

內部控制的制度體系、員工的道德操守和素質等內容。

公司自成立以來，通過不斷加強公司管理層和員工對內部控制的認識和控制

意識，致力于從公司文化、組織結構、管理制度等方面營造良好的控制環(huán)境氛圍，

使風險意識貫穿到公司各個部門、各個崗位和各個業(yè)務環(huán)節(jié)。逐步完善了公司治

理結構、加強了公司內部合規(guī)控制建設，建立了公司內部控制體系。

（2）風險評估

公司通過對組織結構、業(yè)務流程、經營運作活動進行分析、測試檢查，發(fā)現(xiàn)

風險，將風險進行分類、按重要性排序，找出風險分布點，分析其發(fā)生的可能性

及對目標的影響程度，評估目前的控制程度和風險高低，找出引致風險產生的原

因，采取定性定量的手段分析考量風險的高低和危害程度。在風險評估后，確定

應進一步采取的對應措施，對內部控制制度、規(guī)則、公司政策等進行修訂和完善，

并監(jiān)督各個環(huán)節(jié)的改進實施。

（3）控制活動

公司的一系列規(guī)章制度、業(yè)務規(guī)則在制定、修訂的過程中，也得到了一貫的

實施。主要包括：組織結構控制、操作控制、會計控制。

①組織結構控制

公司各個部門的設置體現(xiàn)了部門之間的職責分工，及部門間相互合作與制衡

的原則。基金投資管理、基金運作、市場營銷等業(yè)務部門有明確的授權分工，各

部門的操作相互獨立、相互牽制并且有獨立的報告系統(tǒng)，形成權責分明、嚴格有

效的三道監(jiān)控防線：

以各崗位目標責任制為基礎的第一道監(jiān)控防線：各部門內部工作崗位合理分

工、職責明確，對不相容的職務、崗位分離設置，使不同的崗位之間形成一種相

互檢查、相互制約的關系，以減少差錯或舞弊發(fā)生的風險。

各相關部門、相關崗位之間相互監(jiān)督和牽制的第二道防線：公司在相關部門、

相關崗位之間建立標準化的業(yè)務操作流程、重要業(yè)務處理表單傳遞及信息溝通制

度，后續(xù)部門及崗位對前一部門及崗位負有監(jiān)督和檢查的責任。

以合規(guī)監(jiān)察稽核部對各部門、各崗位、各項業(yè)務全面實施監(jiān)督反饋的第三道

監(jiān)控防線。

②操作控制

公司制定了一系列的基本管理制度，如風險控制制度、投資管理制度、基金

會計制度、公司財務制度、信息披露制度、監(jiān)察稽核制度、信息技術管理制度、

資料檔案管理制度、業(yè)績評估考核制度和緊急應變制度等，控制日常運作和經營

中的風險。公司各業(yè)務部門在實際操作中遵照實施。

③會計控制

公司確?；鹳Y產與公司自有資產完全分開，分賬管理，獨立核算；公司會

計核算與基金會計核算在業(yè)務規(guī)范、人員崗位和辦公區(qū)域上嚴格分開。公司對所

管理的不同基金分別設立賬戶，分賬管理，以確保每只基金和基金資產的完整獨

立。

基本的會計控制措施主要包括：復核、對賬制度；憑證、資料管理制度；會

計賬務的組織和處理制度。運用會計核算與賬務系統(tǒng)，準確計算基金資產凈值，

采取科學、明確的資產估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值時點的價值。

（4）信息溝通

為了及時實現(xiàn)信息的溝通，有效地達成自下而上的報告和自上而下的反饋，

公司采取以下措施：

建立了內部辦公自動化信息系統(tǒng)與業(yè)務匯報體系，通過建立有效的信息交流

渠道，保證公司各級管理人員和員工可以充分了解與其職責相關的信息，保證信

息及時送達適當?shù)娜藛T進行處理。

制定了管理和業(yè)務報告制度，包括定期報告和不定期報告制度。按既定的報

告路線和報告頻率，在適當?shù)臅r間向適當?shù)膬炔咳藛T和外部機構進行報告。

（5）內部監(jiān)控

監(jiān)控是監(jiān)督和評估內部控制體系設計合理性和運行有效性的過程，對控制環(huán)

境、控制活動等進行持續(xù)的檢驗和完善。

監(jiān)察稽核人員負責日常監(jiān)督工作，促使公司員工積極參與和遵循內部控制制

度，保證制度的有效實施。

公司合規(guī)監(jiān)察稽核部對各業(yè)務部門內部控制制度的實施情況進行持續(xù)的檢

查。檢驗其是否符合設計要求，并及時地充實和完善，反映政策法規(guī)、市場環(huán)境、

組織調整等因素的變化趨勢，確保內控制度的有效性。

5、基金管理人內部控制制度聲明

基金管理人聲明以上關于內部控制制度的披露真實、準確，并承諾公司將根

據(jù)市場變化和業(yè)務發(fā)展來不斷完善內部風險控制制度。

第四部分基金托管人

（一）基本情況

名稱：中國光大銀行股份有限公司

住所及辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街25號、甲25號中國光大中心

成立日期：1992年6月18日

批準設立機關和批準設立文號：國務院、國函[1992]7號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：590.85551億元人民幣

法定代表人：吳利軍

基金托管業(yè)務批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字【2002】75號

資產托管部總經理：賈光華

電話：（010）63636363

傳真：（010）63639132

網址：www.cebbank.com

（二）主要人員情況

董事長吳利軍先生，自2020年3月起任本行副董事長、2024年1月起任本

行董事長?，F(xiàn)任中國光大集團股份公司黨委書記、董事長，兼任中國光大集團股

份公司黨校校長。曾任國內貿易部國家物資儲備調節(jié)中心副主任(副局級)，中國

證券監(jiān)督管理委員會信息中心負責人，培訓中心副主任(主持工作)，人事教育部

主任、黨委組織部部長，中國證券監(jiān)督管理委員會黨委委員、主席助理，深圳證

券交易所理事會理事長、黨委書記(副部長級)，中國光大集團股份公司黨委副書

記、副董事長、總經理。獲經濟學博士學位，高級經濟師。

行長郝成先生，自2024年6月起任本行黨委書記，2024年8月起任本行執(zhí)

行董事、行長?，F(xiàn)任中國光大集團股份公司黨委委員、執(zhí)行董事。歷任國家開發(fā)

銀行天津分行黨委委員、副行長，國家開發(fā)銀行人事局副局長、黨委組織部副部

長，國家開發(fā)銀行吉林分行黨委書記、行長，交通銀行黨委委員、副行長。獲管

理學博士學位，高級工程師。

資產托管部總經理賈光華先生，1994年7月在光大銀行總行營業(yè)部參加工

作，2005年10月調入同業(yè)機構部（后更名為金融同業(yè)部）后，先后任處長、總

經理助理、副總經理、副總經理（主持工作），2018年5月任金融同業(yè)部總經理，

2025年1月任資產托管部總經理。

（三）證券投資基金托管情況

截至2025年3月31日，中國光大銀行股份有限公司托管公開募集證券投資

基金共354只，托管基金資產規(guī)模6604.72億元。同時，開展了證券公司資產管

理計劃、基金公司客戶資產管理計劃、職業(yè)年金、企業(yè)年金、QDII、QFII、銀行

理財、保險債權投資計劃等資產的托管及信托公司資金信托計劃、產業(yè)投資基金、

股權基金等產品的保管業(yè)務。

（四）托管業(yè)務的內部控制制度

1、內部控制目標

確保有關法律法規(guī)在基金托管業(yè)務中得到全面嚴格的貫徹執(zhí)行；確?；鹜?
管人有關基金托管的各項管理制度和業(yè)務操作規(guī)程在基金托管業(yè)務中得到全面

嚴格的貫徹執(zhí)行；確?；鹭敭a安全；保證基金托管業(yè)務穩(wěn)健運行；保護基金份

額持有人、基金管理公司及基金托管人的合法權益。

2、內部控制的原則

（1）全面性原則。內部控制必須滲透到基金托管業(yè)務的各個操作環(huán)節(jié)，覆

蓋所有的崗位，不留任何死角。

（2）預防性原則。樹立“預防為主”的管理理念，從風險發(fā)生的源頭加強

內部控制，防患于未然，盡量避免業(yè)務操作中各種問題的產生。

（3）及時性原則。建立健全各項規(guī)章制度，采取有效措施加強內部控制。

發(fā)現(xiàn)問題，及時處理，堵塞漏洞。

（4）獨立性原則?；鹜泄軜I(yè)務內部控制機構獨立于基金托管業(yè)務執(zhí)行機

構，業(yè)務操作人員和內控人員分開，以保證內控機構的工作不受干擾。

3、內部控制組織結構

中國光大銀行股份有限公司設有風險管理與內控合規(guī)委員會，負責全行風險

管理與內部控制工作。資產托管部建立了嚴密的內控監(jiān)督體系，設立了投資監(jiān)督

與內控合規(guī)處，配備了專職內控合規(guī)人員，負責證券投資基金托管業(yè)務的內控管

理工作。

4、內部控制制度

中國光大銀行股份有限公司資產托管部自成立以來嚴格遵照《基金法》、《中

華人民共和國商業(yè)銀行法》、《信息披露管理辦法》、《運作辦法》、《銷售辦法》等

法律、法規(guī)的要求，并根據(jù)相關法律法規(guī)制訂、完善了《中國光大銀行資產托管

業(yè)務內部控制規(guī)定》、《中國光大銀行資產托管業(yè)務保密規(guī)定》等十余項規(guī)章制度

和實施細則，將風險控制落實到每一個工作環(huán)節(jié)。中國光大銀行資產托管部以控

制和防范基金托管業(yè)務風險為主線，在重要崗位（基金清算、基金核算、投資監(jiān)

督）還建立了安全保密區(qū)，安裝了錄像監(jiān)視系統(tǒng)和錄音監(jiān)聽系統(tǒng)，以保障基金信

息的安全。

（五）托管人對管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序

根據(jù)法律、法規(guī)和基金合同等的要求，基金托管人主要通過定性和定量相結

合、事前事中和事后監(jiān)督相結合、技術與人工監(jiān)督相結合等方式方法，對基金投

資范圍、投資組合比例每日進行監(jiān)督；同時，對基金管理人就基金資產凈值的計

算、基金管理人和基金托管人報酬的計提和支付、基金收益分配、基金費用支付

等行為的合法性、合規(guī)性進行監(jiān)督和核查。

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反法律、法規(guī)和基金合同等規(guī)定的行為，及

時以郵件、電話或書面等形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通知后

應及時核對確認并以郵件或書面形式對基金托管人發(fā)出回函。在限期內，基金托

管人有權隨時對通知事項進行復查?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規(guī)事項未

能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。

第五部分相關服務機構

一、基金份額銷售機構

1、直銷機構

（1）華安基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號B樓2118

室

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)世紀大道8號國金中心二期31-32

層

法定代表人：朱學華

成立日期：1998年6月4日

客戶服務統(tǒng)一咨詢電話：40088-50099

傳真：021-58406138

公司網站：www.huaan.com.cn

（2）華安基金管理有限公司電子交易平臺

華安電子交易網站：www.huaan.com.cn；m.huaan.com.cn

移動客戶端：華安基金APP

2、代銷機構

基金管理人可以根據(jù)情況變更或增減其他銷售代理機構，并在基金管理人網

站公示。

二、登記機構

名稱：華安基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號B樓2118

室

法定代表人：朱學華

電話：（021）38969999

傳真：（021）33627962

聯(lián)系人：趙良

客戶服務中心電話：40088-50099

三、出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市通力律師事務所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人：韓炯

電話：（021）31358666

傳真：（021）31358600

聯(lián)系人：陳穎華

經辦律師：安冬、陳穎華

四、審計基金財產的會計師事務所

名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）

住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層

辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層

法定代表人：鄒俊

聯(lián)系電話：010-85085000

傳真：010-85185111

聯(lián)系人：虞京京

經辦注冊會計師：虞京京、歐夢溦

第六部分基金的募集

一、基金的設立及其依據(jù)

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《基金合同》

及其他有關規(guī)定，經中國證監(jiān)會2025年5月23日證監(jiān)許可【2025】1135號文

準予注冊募集。

二、基金的類別、運作方式及存續(xù)期限

1、基金類型

債券型證券投資基金。

2、基金運作方式

契約型開放式。

3、基金存續(xù)期限

不定期。

三、募集期限

本基金的募集期限不超過3個月，自基金份額開始發(fā)售之日起計算。

自2025年7月21日至2025年9月21日，本基金同時對符合法律法規(guī)規(guī)定

的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律

法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人進行發(fā)售。

如果在此期間未達到本招募說明書第七部分第一款規(guī)定的基金備案條件，基

金可在募集期限內繼續(xù)銷售，直到達到基金備案條件?；鸸芾砣艘部筛鶕?jù)基金

銷售情況在募集期限內適當延長或縮短基金發(fā)售時間，并及時公告。

四、募集場所

本基金通過各銷售機構的基金銷售網點公開發(fā)售，各銷售機構的具體名單見

基金份額發(fā)售公告以及在基金管理人網站公示。

五、募集對象

符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合

格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。

六、基金的最低募集份額總額

本基金的最低募集份額總額為2億份。

七、基金認購金額的限制

1、認購最低限額：在基金募集期內，投資者通過代銷機構或基金管理人的

電子交易平臺認購的單筆最低限額為人民幣1元（含認購費，下同），各代銷機

構可根據(jù)自己的情況調整首次最低認購金額和最低追加認購金額限制；投資者通

過直銷機構（電子交易平臺除外）認購單筆最低限額為人民幣100,000元。

2、基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述對認

購的金額限制，基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定

在規(guī)定媒介公告。

3、本基金目前對單個投資人的認購不設上限限制，但如本基金單個投資人

累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比

例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認

購申請有可能導致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該

等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構

的確認為準。

4、本基金可設置募集規(guī)模上限，具體規(guī)模上限及規(guī)?？刂频姆桨冈斠娀?
份額發(fā)售公告或其他公告。

八、基金份額初始面值、認購價格

基金份額的初始面值為人民幣1.00元，認購價格為人民幣1.00元。

九、基金份額的類別

本基金根據(jù)是否收取認購費、申購費和銷售服務費，將基金份額分為不同的

類別。在投資者認購或申購時收取認購費或申購費，但不從本類別基金資產中計

提銷售服務費的，稱為A類基金份額；在投資者認購或申購時不收取認購費或

申購費，而從本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為C類基金份額。

本基金A類基金份額和C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，

本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算并公告基金份額凈值。

投資者可自行選擇認購、申購的基金份額類別。

在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不

利影響的情況下，根據(jù)基金實際運作情況，在履行適當程序后，基金管理人可增

加新的基金份額類別、取消某基金份額類別或對基金份額分類辦法及規(guī)則進行調

整等，此項調整無需召開基金份額持有人大會，但調整實施前基金管理人需及時

公告。

十、發(fā)售方式

投資人在募集期內可以多次認購基金份額，認購費按每筆認購申請單獨計

算。認購一經受理不得撤銷。

銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構已

經接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認

購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產生的

投資人任何損失由投資人自行承擔。

十一、認購費用

本基金的A類基金份額在認購時收取認購費用，C類基金份額不收取認購

費用。

認購費用由認購A類基金份額的投資者承擔，本基金對通過直銷機構認購A

類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資人實施差別化的認購費率。通過

直銷機構認購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶認購費率為每筆500元。其他

投資人認購本基金A類基金份額的認購費率隨認購金額的增加而遞減，投資者

在募集期內如果有多筆認購，適用費率按單筆認購申請分別計算。其他投資人認

購A類基金份額的具體認購費率如下表所示：

份額類型  單筆認購金額（M）  認購費率  

A類基金份額  M＜100萬元  0.40%  



 100萬元≤M＜200萬元  0.20%  

200萬元≤M＜500萬元  0.10%  

M≥500萬元  每筆1000元  



A類基金份額的認購費用不列入基金財產，主要用于基金的市場推廣、銷售、

登記等募集期間發(fā)生的各項費用。

基金管理人及其他基金銷售機構可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》

約定的情形下，對基金認購費用實行一定的優(yōu)惠，費率優(yōu)惠的相關規(guī)則和流程詳

見基金管理人或其他基金銷售機構屆時發(fā)布的相關公告或通知。

十二、基金認購份額的計算

1、基金認購采用“金額認購、份額確認”的方式。

（1）若投資者選擇認購本基金A類基金份額，則認購金額包括認購費用和

凈認購金額，認購份額的計算公式為：

1）當認購費用適用比例費率時，認購份額的計算方法如下：

認購費用=有效認購金額×認購費率/（1+認購費率）

認購份額＝（有效認購金額－認購費用）/基金份額發(fā)售面值

利息轉份額＝利息/基金份額發(fā)售面值

實得認購份額=認購份額+利息轉份額

2）當認購費用為固定金額時，認購份額的計算方法如下：

認購費用＝固定金額

認購份額=（有效認購金額－認購費用）/基金份額發(fā)售面值

利息轉份額＝利息/基金份額發(fā)售面值

實得認購份額=認購份額+利息轉份額

（2）若投資人選擇認購本基金C類基金份額，則認購份額的計算公式為：

認購份額＝有效認購金額/基金份額發(fā)售面值

利息轉份額＝利息/基金份額發(fā)售面值

實得認購份額=認購份額+利息轉份額

例：某投資人（非養(yǎng)老金客戶）投資10萬元認購本基金A類基金份額，假

設該筆認購產生利息50元，對應的認購費率為0.40%。則其可得到的認購A類

基金份額為：

認購費用=100,000×0.40%/（1+0.40%）=398.41元

認購份額=（100,000-398.41）/1.00=99601.59份

利息轉份額＝50/1.00=50.00份

實得認購份額=99601.59+50.00=99651.59份

例：某投資者在認購期投資10萬元認購本基金C類基金份額，假設該筆認

購產生利息50元，則其可得到的認購C類基金份額計算如下：

認購費=0元

認購份額=100,000/1.00=100,000份

利息轉份額＝50/1.00=50.00份

實得認購份額=100,000.00＋50.00＝100,050.00份

2、認購份額的計算中，涉及基金份額和金額的計算結果均按四舍五入方法，

保留到小數(shù)點后兩位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

十三、募集資金利息的處理方式

有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人

所有，其中利息轉份額的具體數(shù)額以登記機構的記錄為準。

十四、募集期間的資金與費用

基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何

人不得動用。

基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金

財產中列支。

十五、未來條件許可情況下的模式轉換

若將來本基金管理人推出同一標的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)基金（ETF），

則基金管理人在履行適當程序后有權決定將本基金轉換為該基金的聯(lián)接基金，并

相應修改《基金合同》。此項調整經基金管理人與基金托管人協(xié)商一致，履行適

當程序后及時公告，而無需召開持有人大會審議。

第七部分基金合同的生效

一、基金備案的條件

本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，

基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金

募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并

在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監(jiān)

會辦理基金備案手續(xù)。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得

中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基

金管理人在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束

前，任何人不得動用。

二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：

1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；

2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同

期活期存款利息（稅后）；

3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。

基金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承

擔。

三、基金存續(xù)期內的基金份額持有人數(shù)量和資產規(guī)模

《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200

人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以

披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中

國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉換運作方式、與其他基金合并或

者終止基金合同等，并于6個月內召集基金份額持有人大會。

法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。

四、基金存續(xù)期內政策性金融債發(fā)行人發(fā)生改制的處理方式

如果本基金投資的政策性金融債發(fā)行人、政策性銀行發(fā)生改制，且可能對基

金投資運作、基金份額持有人利益產生較大影響，在履行適當程序后，基金管理

人可以對本基金進行轉型或終止基金合同。

第八部分基金份額的申購與贖回

一、申購和贖回場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售機構將由基金管理人

在招募說明書或其他相關公告中列明。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機

構，并在基金管理人網站公示?；鹜顿Y者應當在銷售機構辦理基金銷售業(yè)務的

營業(yè)場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。

二、申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交

易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、

中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。開放日的具體

業(yè)務辦理時間以銷售機構規(guī)定的時間為準。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其

他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但

應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業(yè)務辦理時間

基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體

業(yè)務辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務辦

理時間在贖回開始公告中規(guī)定。

在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依

照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、

贖回或轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申

請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類別基金

份額申購、贖回的價格。

三、申購與贖回的原則

1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的該類基金份

額凈值為基準進行計算；

2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內撤銷；

4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行

順序贖回；

5、辦理申購、贖回業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保

投資者的合法權益不受損害并得到公平對待；

6、投資者辦理申購、贖回等業(yè)務時應提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、

處理規(guī)則等在遵守基金合同和招募說明書規(guī)定的前提下，以各銷售機構的具體規(guī)

定為準。

基金管理人可在不違反法律法規(guī)，且對基金份額持有人利益無實質性不利影

響的情況下，對上述原則進行調整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實施前依照《信

息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

四、申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據(jù)銷售機構規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務辦理時間內提出

申購或贖回的申請。

2、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付申購款項，申

購成立；基金份額登記機構確認基金份額時，申購生效。

基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構確認贖回時，

贖回生效。投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內支

付贖回款項。如遇交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交

換系統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務處理流

程，則贖回款項的支付時間可相應順延至影響因素消除的下一工作日。

在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情

形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。

3、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購

或贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的

有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后（包括該日）及時

到銷售機構柜臺或以銷售機構規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成

立或無效，則申購款項本金退還給投資人。

基金銷售機構對申購和贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表基

金銷售機構確實接收到申請。申購和贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對

于申請的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產生的

投資人任何損失由投資人自行承擔。

4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)和基金合同的范圍內，對上述業(yè)務辦

理時間進行調整，并在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介

上公告。

五、申購和贖回的數(shù)量限制

1、投資者通過基金管理人以外的銷售機構或基金管理人的電子交易平臺申

購本基金的，每個基金賬戶申購的單筆最低金額為人民幣1元（含申購費，下同）。

各銷售機構對最低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定

為準。投資者通過直銷機構（電子交易平臺除外）申購本基金的，單筆最低申購

金額為人民幣100,000元。投資者當期分配的基金收益轉購相應類別的基金份額

時，不受最低申購金額的限制。

2、基金份額持有人在銷售機構贖回基金份額時，每次贖回申請不得低于1

份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機構（網點）單個交易賬戶

保留的基金份額余額不足1份的，余額部分基金份額在贖回時需同時全部贖回。

各銷售機構對贖回限額有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。

3、本基金不對單個投資人累計持有的基金份額上限進行限制，但法律法規(guī)

或監(jiān)管要求另有規(guī)定的除外。投資者可多次申購，但單一投資者持有基金份額數(shù)

不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%（基金運作過程中因基金份額贖回等情形導

致被動達到或超過50%的除外）。

4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，

基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、

拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。

基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控

制。具體見基金管理人相關公告。

5、基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調整上述規(guī)定申購金額和贖

回份額的數(shù)量限制，或新增基金規(guī)模控制措施。基金管理人必須在調整實施前依

照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

六、申購費用和贖回費用及申購份額與贖回金額的計算

（一）申購費用和贖回費用

1、A類基金份額申購費用在投資人申購A類基金份額時收取，不列入基金

財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

2、贖回費用由贖回本基金基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持

有人贖回基金份額時收取。

3、申購費用

本基金A類基金份額在申購時收取基金申購費用；C類基金份額不收取申

購費用。

申購費用由申購A類基金份額的投資者承擔，本基金對通過直銷機構申購A

類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資人實施差別化的申購費率。通過

直銷機構申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶申購費率為每筆500元。其他

投資人申購本基金A類基金份額的申購費率隨申購金額的增加而遞減；投資者

在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。其他投資人申購A類

基金份額的具體費率如下表所示：

份額類型  單筆申購金額（M，元）  申購費率  

A類基金份額  M＜100萬  0.50%  

100萬≤M＜200萬  0.30%  

200萬≤M＜500萬  0.15%  

M≥500萬  每筆1000元  



4、贖回費用

贖回費用由贖回本基金基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人

贖回基金份額時收取。本基金的贖回費率隨申請份額持有時間的增加而遞減，本

基金A類及C類基金份額適用的贖回費率如下：

持有期限（Y）  贖回費率  贖回費歸入基金資產比例  

Y＜7天  1.5%  100%  

Y≥7天  0  /  



5、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲

應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介

上公告。

6、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額持

有人利益無實質性不利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對基金

投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監(jiān)管部

門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調低基金的銷售費率。

7、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機

制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及

監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

（二）申購份額與贖回金額的計算

1、本基金申購份額的計算

（1）若投資者選擇申購本基金A類基金份額，則其申購金額包括申購費用

和凈申購金額，申購份額的計算公式為：

1）申購費用適用比例費率時：

凈申購金額=申購金額/（1＋申購費率）

申購費用=申購金額?凈申購金額

申購份額=凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值

2）申購費用適用固定金額時：

申購費用=固定金額

凈申購金額=申購金額-申購費用

申購份額=凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值

申購份額計算結果保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后的部分四舍五

入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

（2）若投資者選擇申購本基金C類基金份額，則申購份額的計算公式為：

申購份額=申購金額/申購當日C類基金份額凈值

申購份額計算結果保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后的部分四舍五

入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

例：某投資者（非養(yǎng)老金客戶）投資10萬元申購本基金A類基金份額，對

應的申購費率為0.50%，假設申購當日A類基金份額凈值為1.0150元，則可得

到的申購份額為：

凈申購金額=100,000/（1+0.50%）=99,502.49元

申購費用=100,000–99,502.49=497.51元

申購份額=99,502.49/1.0150=98,032.01份

即：某投資者（非養(yǎng)老金客戶）投資10萬元申購本基金A類基金份額，對

應的申購費率為0.50%，假設申購當日A類基金份額凈值為1.0150元，則其可

得到98,032.01份A類基金份額。

例：某投資者投資10萬元申購本基金C類基金份額，假設申購當日C類基

金份額凈值為1.0150元，則其可得到的申購份額為：

申購份額＝100,000/1.0150＝98,522.17份

即：某投資者投資10萬元申購本基金C類基金份額，假設申購當日C類基

金份額凈值為1.0150元，則其可得到的申購份額為98,522.17份。

2、申購份額的處理方式

申購的有效份額為凈申購金額除以當日的該類基金份額的基金份額凈值，有

效份額單位為份。上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此

產生的收益或損失由基金財產承擔。

3、本基金贖回金額的計算

本基金采用“份額贖回”方式，贖回金額以贖回當日各類基金份額凈值為基

準進行計算，計算公式：

贖回總金額=贖回份額×贖回當日該類基金份額凈值

贖回費用=贖回總金額×贖回費率

凈贖回金額=贖回總金額?贖回費用

計算結果以四舍五入的方式保留到小數(shù)點后兩位，由此產生的收益或損失由

基金財產承擔。

例：某投資者贖回本基金10萬份A類基金份額，持有時間為1年，對應的

贖回費率為0，假設贖回當日A類基金份額凈值是1.0150元，則其可得到的凈

贖回金額為：

贖回總金額=100,000×1.0150=101,500.00元

贖回費用=0元

凈贖回金額=101,500.00–0=101,500.00元

即：投資者贖回本基金10萬份A類基金份額，持有時間為1年，對應的贖

回費率為0，假設贖回當日A類基金份額凈值是1.0150元，則其可得到的凈贖

回金額為101,500.00元。

4、贖回金額的處理方式

贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日該類別基金份額凈值并扣

除相應的費用，贖回金額單位為元。上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小

數(shù)點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

5、基金份額凈值的計算

本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5

位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的各類基金份額凈值

在當天收市后計算，并按基金合同的約定公告。計算公式為：T日各類基金份額

凈值＝T日各類基金資產凈值/T日該類基金份額余額總數(shù)。遇特殊情況，經履行

適當程序，可以適當延遲計算或公告。

七、拒絕或暫停申購的情形

發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產估值情況時。

3、證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資

產凈值。

4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。

5、基金資產規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可

能對基金業(yè)績產生負面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。

6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現(xiàn)無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協(xié)商確

認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。

7、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金

份額的比例達到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形。

8、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構或登記機構發(fā)生異常情況導致

基金銷售系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)無法正常運行。

9、申請超過基金管理人設定的基金總規(guī)模、單日凈申購比例上限、單個投

資者單日或單筆申購金額上限的。

10、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。

發(fā)生上述第1、2、3、5、6、8、10項暫停申購情形之一且基金管理人決定

暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應當根據(jù)有關規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫

停申購公告。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購款項本

金將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業(yè)務

的辦理。

八、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回

款項：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項；

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產估值情況時；

3、證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資

產凈值；

4、連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回；

5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時；

6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現(xiàn)無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協(xié)商確

認后，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請；

7、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。

發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金

管理人應按規(guī)定報中國證監(jiān)會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；

如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配

給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第4項所述情形，按基金合

同的相關條款處理?；鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受

理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業(yè)務的

辦理并公告。

九、巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)加上基金

轉換中轉出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉換中轉入申請份額

總數(shù)后的余額）超過前一開放日的基金總份額的10%，即認為是發(fā)生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當時的資產組合狀況決定

全額贖回、部分延期贖回或暫停贖回。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，

按正常贖回程序執(zhí)行。

（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認

為因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現(xiàn)可能會對基金資產凈值造成較大

波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%

的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶

贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部

分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，

將自動轉入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日

未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并

處理，無優(yōu)先權并以下一開放日的該類別基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以

此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人

未能贖回部分作自動延期贖回處理。

（3）若本基金發(fā)生巨額贖回且單個基金份額持有人的贖回申請超過上一開

放日基金總份額的10%，基金管理人有權先行對該單個基金份額持有人超出10%

的贖回申請實施延期辦理，即自動轉入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為

止；而對該單個基金份額持有人10%以內（含10%）的贖回申請與其他投資者

的贖回申請按前述條款處理，即基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放

日基金總份額的10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申

請，應當按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份

額；對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。

選擇延期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇

取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。具體見相關公告。

（4）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上（含本數(shù)）發(fā)生巨額贖回，如基金管

理人認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支

付贖回款項，但不得超過20個工作日，并應當在規(guī)定媒介上進行公告。

3、巨額贖回的公告

當發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招

募說明書規(guī)定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方

法，并在2日內在規(guī)定媒介上公告。

十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規(guī)定期限內在規(guī)定媒

介上刊登暫停公告。

2、上述暫停情況消除的，基金管理人應于重新開放日公布最近1個估值日

的各類基金份額凈值。

3、基金管理人可以根據(jù)暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的

有關規(guī)定，在規(guī)定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；也可以根據(jù)實際情況

在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發(fā)布重新開放的公

告。

十一、基金轉換

基金管理人可以根據(jù)相關法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與

基金管理人管理的其他基金之間的轉換業(yè)務，基金轉換可以收取一定的轉換費，

相關規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并

提前告知基金托管人與相關機構。

十二、基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形

而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論

在上述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資

人，或按法律法規(guī)或有權機關規(guī)定的方式處理。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；

捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社

會團體；司法強制執(zhí)行是指司法機構依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的

基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基

金登記機構要求提供的相關資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機

構的規(guī)定辦理，并按基金登記機構規(guī)定的標準收費。

十三、基金的轉托管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金

銷售機構可以按照規(guī)定的標準收取轉托管費。

十四、定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人另

行規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款

金額必須不低于基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定

額投資計劃最低申購金額。

十五、基金的凍結、解凍和質押

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及

登記機構認可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結與解凍?；鹳~戶或基金份額

被凍結的，被凍結部分產生的權益一并凍結，被凍結部分份額仍然參與收益分配

與支付。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的除外。

如相關法律法規(guī)允許基金管理人辦理基金份額的質押業(yè)務或其他基金業(yè)務，

基金管理人將制定和實施相應的業(yè)務規(guī)則。

十六、基金份額的交易和轉讓

在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通

過中國證監(jiān)會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請并由登記機構

辦理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業(yè)務的，將提前公告，

基金份額持有人應根據(jù)基金管理人公告的業(yè)務規(guī)則辦理基金份額轉讓業(yè)務。

十七、實施側袋機制期間本基金的申購與贖回

本基金實施側袋機制的，本基金的申購與贖回安排詳見招募說明書或相關公

告。

十八、在不違反相關法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的

前提下，基金管理人可根據(jù)具體情況對上述申購和贖回以及相關業(yè)務的安排進行

補充和調整并提前公告，無需召開基金份額持有人大會審議。

第九部分基金的投資

一、投資目標

本基金通過指數(shù)化投資，力爭實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤，力求跟蹤偏離度

以及跟蹤誤差最小化。

二、投資范圍

本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券。為更好實現(xiàn)投資目標，還

可以投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行的國債、政策性金融

債、央行票據(jù)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或

中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。

本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券、可交換債券。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的

80%；其中投資于標的指數(shù)成份券及其備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基

金資產的80%；本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資

產凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

當法律法規(guī)或監(jiān)管機構的相關規(guī)定變更時，基金管理人在履行適當程序后可

對上述資產配置比例進行適當調整。

三、投資策略

本基金為指數(shù)基金，主要采用抽樣復制和動態(tài)優(yōu)化的方法，投資于標的指數(shù)

中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替代，構造

與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產組合，以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。

在正常市場情況下，本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過

0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導致跟蹤偏離

度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤

誤差進一步擴大。

1、資產配置策略

本基金將采用抽樣復制和動態(tài)優(yōu)化的方法，主要以標的指數(shù)的成份券構成為

基礎，綜合考慮債券流動性、基金日常申購贖回以及銀行間和交易所債券交易特

性及交易慣例等情況，進行替代優(yōu)化，以保證對標的指數(shù)的有效跟蹤。

2、債券投資策略

本基金通過抽樣復制和動態(tài)優(yōu)化的方法進行被動式指數(shù)化投資，在力求跟蹤

誤差最小化的前提下，本基金可采取適當方法，如“久期盯住”等優(yōu)化策略對基

金資產進行調整，降低交易成本，以期在規(guī)定的風險承受限度之內，盡量縮小跟

蹤誤差。

今后，隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等，基金還

將積極尋求其他投資機會，如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，

本基金將在履行適當程序后，將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。

四、投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，其中投資于標

的指數(shù)成份券及其備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產的80%；

（2）本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈

值的5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產凈值的10%，

完全按照有關指數(shù)的構成比例進行證券投資的基金品種不受此條款規(guī)定的比例

限制；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證

券的10%，完全按照有關指數(shù)的構成比例進行證券投資的基金品種不受此條款規(guī)

定的比例限制；

（5）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；

（6）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產凈

值的15%；因證券市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不

符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（7）本基金與私募類證券資管產品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍

保持一致；

（8）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（2）、（6）、（7）項外，因證券市場波動、證券發(fā)行人合并、基金

規(guī)模變動、標的指數(shù)成份券調整、標的指數(shù)成份券流動性限制等基金管理人之外

的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在10個

交易日內進行調整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另

有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合

基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起

開始。

如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，如

適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，以變更后的規(guī)定為準。法律法規(guī)

或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，則

本基金投資不再受相關限制。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；

（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律

法規(guī)予以披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以

上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯(lián)交易事項進行審查。

如法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金

管理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規(guī)定為

準。

五、業(yè)績比較基準

本基金的標的指數(shù)為：上海清算所0-5年政策性金融債指數(shù)。

本基金的業(yè)績比較基準為：上海清算所0-5年政策性金融債指數(shù)收益率×

95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%。

上海清算所0-5年政策性金融債指數(shù)是綜合反映待償期5年以內政策性金融

債價格走勢的指數(shù)，可作為投資該類債券的業(yè)績比較基準和標的指數(shù)。

本基金為指數(shù)基金，將緊密跟蹤標的指數(shù)，努力追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差

最小化。若出現(xiàn)指數(shù)更名等對基金投資無實質性影響的標的指數(shù)變更情形，基金

管理人應與基金托管人協(xié)商一致后，履行適當程序，并在規(guī)定媒介上公告。

若未來出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份券價格波動等指數(shù)編制方法變動之

外的因素致使標的指數(shù)不符合要求及法律法規(guī)、監(jiān)管機構另有規(guī)定的除外）、指

數(shù)編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日內向中

國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金

合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會

未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。

自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理

人應按照指數(shù)編制機構提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人

利益優(yōu)先原則維持基金投資運作。

六、風險收益特征

本基金為債券型基金，其預期的風險及預期的收益水平低于股票型基金和混

合型基金，高于貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券，

具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。

七、基金管理人代表基金行使相關權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規(guī)定代表基金獨立行使相關權利，保護基金份

額持有人的利益；

2、有利于基金財產的安全與增值；

3、不通過關聯(lián)交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三

人牟取任何不當利益。

八、側袋機制的實施和投資運作安排

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金

份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事

務所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金

份額持有人大會審議。

側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)

績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變

現(xiàn)和支付等對投資者權益有重大影響的事項詳見招募說明書的規(guī)定。

第十部分基金的財產

一、基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項

及其他資產的價值總和。

二、基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

三、基金財產的賬戶

基金托管人根據(jù)相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬

戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管

人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨

立。

四、基金財產的保管和處分

本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基

金托管人保管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自

有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣

押或其他權利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財產不得被處

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原

因進行清算的，基金財產不屬于其清算財產?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產所產

生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基

金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，

不得對基金財產強制執(zhí)行。

第十一部分基金資產的估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)

規(guī)定需要對外披露基金凈值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的債券、貨幣市場工具、銀行存款本息、應收款項、其它投資等

資產及負債。

三、估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業(yè)會

計準則》、監(jiān)管部門有關規(guī)定。

（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值

日有報價的，除會計準則規(guī)定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資

產或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計

量的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值

日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允

價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值

為基礎，并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用

的限制等，如果該限制是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作

為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的

溢價或折價。

（二）對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠

可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價

值時，應優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值

或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。

（三）如經濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事

件，使?jié)撛诠乐嫡{整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應對

估值進行調整并確定公允價值。

四、估值方法

1、對于已上市或已掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三方估

值基準服務機構提供的相應品種當日的估值全價進行估值；

2、對于已上市或已掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方估值

基準服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值；

對于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際

收款日期間選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全價或推

薦估值全價進行估值，同時應充分考慮發(fā)行人的信用風險變化對公允價值的影

響?；厥鄣怯浧诮刂谷眨ê斎眨┖笪葱惺够厥蹤嗟?，按照長待償期所對應的價

格進行估值。

3、對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，采用在當

前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術確定其公允價

值。

4、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估

值。

5、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估

值。

6、當發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以

確?；鸸乐档墓叫浴?
7、相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，

按國家最新規(guī)定估值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。

根據(jù)有關法律法規(guī)，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會

計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對基金凈值信息的計算結果按規(guī)定對外予以公布。

五、估值程序

1、各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，該類基金資產凈值除以當

日該類基金份額的余額數(shù)量計算，均精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五

入。由此產生的誤差計入基金財產。基金管理人可以設立大額贖回情形下的凈值

精度應急調整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人每個工作日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公

告。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)

或基金合同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產估值后，

將各類基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管

理人根據(jù)基金合同的約定對外公布。

六、估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值

的準確性、及時性。當任一類基金份額凈值小數(shù)點后4位以內（含第4位）發(fā)生

估值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷

售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯

的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下

述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)

據(jù)計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及

時協(xié)調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協(xié)調，并且

有協(xié)助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得

到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环颠€

或不全部返還不當?shù)美斐善渌斒氯说睦鎿p失（“受損方”），則估值錯誤

責任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當?shù)美?
當事人享有要求交付不當?shù)美臋嗬蝗绻@得不當?shù)美漠斒氯艘呀泴⒋瞬糠?
不當?shù)美颠€給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不

當?shù)美颠€的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生

的原因確定估值錯誤的責任方；

（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失；

（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數(shù)據(jù)的，由基

金登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報

基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基

金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基

金管理人應當公告，并報中國證監(jiān)會備案。

（3）前述內容如法律法規(guī)或者監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。如果行業(yè)

另有通行做法，基金管理人與基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利益

的原則進行協(xié)商。

七、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；

3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協(xié)

商確認后，基金管理人應當暫停估值；

4、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。

八、基金凈值的確認

基金資產凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責

進行復核?；鸸芾砣藨诿總€工作日交易結束后計算當日的基金資產凈值和各

類基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核確認后發(fā)

送給基金管理人，由基金管理人按基金合同的約定對基金凈值予以公布。

九、特殊情況的處理

1、基金管理人或基金托管人按基金合同規(guī)定的估值方法第5項進行估值時，

所造成的誤差不作為基金資產估值錯誤處理。

2、由于不可抗力原因，或由于證券交易所、證券經營機構、登記結算公司、

指數(shù)編制機構、第三方估值基準服務機構及存款銀行等第三方機構發(fā)送的數(shù)據(jù)錯

誤、遺漏，或國家會計政策變更、市場規(guī)則變更等非基金管理人與基金托管人原

因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，

但未能發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管人免

除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施減輕或消除由

此造成的影響。

十、實施側袋機制期間的基金資產估值

本基金實施側袋機制的，應根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披

露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。

第十二部分基金的收益與分配

一、基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除

相關費用后的余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余

額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中

已實現(xiàn)收益的孰低數(shù)。

三、基金收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實際情況進行

收益分配，具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行

收益分配；

2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)

金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選

擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；

3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值：即基金收益分配基準

日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；

4、同一類別內每一基金份額享有同等分配權；

5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實

質不利影響的前提下，基金管理人在履行適當程序后，經與基金托管人協(xié)商一致

后可對上述基金收益分配原則進行調整。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收

益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內容。

五、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信

息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

六、基金收益分配中發(fā)生的費用

基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當

投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續(xù)費用時，基金

登記機構可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再

投資的計算方法，依照《業(yè)務規(guī)則》執(zhí)行。

七、實施側袋機制期間的收益分配

本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配，詳見招募說明書的規(guī)

定。

第十三部分基金的費用與稅收

一、基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、C類基金份額的基金銷售服務費；

4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；

5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、審計費、公證費、

仲裁費和訴訟費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券交易費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、基金的相關賬戶的開戶費用、賬戶維護費用；

10、按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他

費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.15%年費率計提。管理費的計算

方法如下：

H＝E×0.15%÷當年天數(shù)

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計提，按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致

的財務數(shù)據(jù)，自動在次月初5個工作日內按照指定的賬戶路徑進行支付。若遇法

定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，

如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，應及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.05%的年費率計提。托管費的計

算方法如下：

H＝E×0.05%÷當年天數(shù)

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計提，按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致

的財務數(shù)據(jù)，自動在次月初5個工作日內按照指定的賬戶路徑進行支付。若遇法

定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，

如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，應及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。

3、C類基金份額的銷售服務費

本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費

率為0.01%。銷售服務費計提的計算公式如下：

H＝E×0.01%÷當年天數(shù)

H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費

E為C類基金份額前一日的基金資產凈值

基金銷售服務費每日計提，按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對

一致的財務數(shù)據(jù)，自動在次月初5個工作日內按照指定的賬戶路徑進行支付。若

遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應進行

核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，應及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。

4、上述“一、基金費用的種類”中第4-10項費用，根據(jù)有關法規(guī)及相應協(xié)

議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、標的指數(shù)許可使用費，該費用由基金管理人承擔；

5、其他根據(jù)相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定不得列入基金費用的項

目。

四、實施側袋機制期間的基金費用

本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但

應待側袋賬戶資產變現(xiàn)后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取基

金管理費，詳見招募說明書的規(guī)定或相關公告。

五、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)

行?；鹭敭a投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣

繳義務人按照國家有關稅收征收的規(guī)定代扣代繳。

第十四部分基金的會計與審計

一、基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計

年度披露；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執(zhí)行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的

會計核算，按照有關規(guī)定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

確認。

二、基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民

共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進

行審計。

2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更

換會計師事務所需按照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

第十五部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、

《流動性風險管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關規(guī)定。相關法律法規(guī)關于信息

披露的規(guī)定發(fā)生變化時，本基金從其最新規(guī)定。

二、信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有人及其日常機構（如有）等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自

然人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律

法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、

完整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內，將應予披露的基金信

息通過符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）和《信

息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網網站（以下簡稱“規(guī)定網站”，包括基金管理人網站、

基金托管人網站、中國證監(jiān)會基金電子披露網站）等媒介披露，并保證基金投資

人能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。

三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業(yè)績進行預測；

3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金

信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文

文本為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數(shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產品資料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基

金份額持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資

者重大利益的事項的法律文件。

2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，

說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披

露及基金份額持有人服務等內容?！痘鸷贤飞Ш?，基金招募說明書的信息

發(fā)生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載

在規(guī)定網站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新

一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運

作監(jiān)督等活動中的權利、義務關系的法律文件。

4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡

明的基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш?，基金產品資料概要的信息發(fā)生重大變

更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在規(guī)定

網站及基金銷售機構網站或營業(yè)網點；基金產品資料概要其他信息發(fā)生變更的，

基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金產品

資料概要。

基金募集申請經中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人應當在基金份額發(fā)售的三日

前，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登

載在規(guī)定報刊上，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、

《基金合同》和基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網站上，并將基金產品資料概要登載在

基金銷售機構網站或營業(yè)網點；基金托管人應當同時將基金合同、基金托管協(xié)議

登載在規(guī)定網站上。

（二）基金份額發(fā)售公告

基金管理人應當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披

露招募說明書的當日登載于規(guī)定報刊和規(guī)定網站上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日在規(guī)定報刊和規(guī)定網站

上登載《基金合同》生效公告。

（四）基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應

當至少每周在規(guī)定網站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日

的次日，通過規(guī)定網站、基金銷售機構網站或營業(yè)網點披露開放日的各類基金份

額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網站披露半年

度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

（五）基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份

額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金

銷售機構網站或營業(yè)網點查閱或者復制前述信息資料。

（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年

度報告登載在規(guī)定網站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鹉?
度報告中的財務會計報告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師

事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，并

將中期報告登載在規(guī)定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，

將季度報告登載在規(guī)定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中

期報告或者年度報告。

如報告期內出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情

形，為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決

策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告

期內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監(jiān)會認定的特殊情形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其

流動性風險分析等。

（七）臨時報告

本基金發(fā)生重大事件，有關信息披露義務人應當依照《信息披露辦法》的規(guī)

定編制臨時報告書，并登載在規(guī)定報刊和規(guī)定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產

生重大影響的下列事件：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2、《基金合同》終止、基金清算；

3、轉換基金運作方式、基金合并；

4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事

務所；

5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等

事項，基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；

6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東，基金管理人的實際控制

人變更；

8、基金募集期延長或提前結束募集；

9、基金管理人高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負

責人發(fā)生變動；

10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、

基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務人員在最近12個月內變動超過百分之

三十；

11、涉及基金財產、基金管理業(yè)務、基金托管業(yè)務的訴訟或仲裁；

12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業(yè)務相關行為受到

重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管

業(yè)務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯(lián)交易事項，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；

14、基金收益分配事項；

15、管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提

方式和費率發(fā)生變更；

16、任一類基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；

17、本基金開始辦理申購、贖回；

18、本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；

19、本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；

20、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

21、發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

22、基金管理人采用擺動定價機制進行估值；

23、調整基金份額類別的設置；

24、基金推出新業(yè)務或服務；

25、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價

格產生重大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定和基金合同約定的其他事項。

（八）澄清公告

在《基金合同》存續(xù)期限內，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消

息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份

額持有人權益的，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。

（九）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。

（十）清算報告

基金合同出現(xiàn)終止情形的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基

金財產進行清算并作出清算報告?；鹭敭a清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定

網站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

（十一）實施側袋機制期間的信息披露

本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據(jù)法律法規(guī)、基金合同

和招募說明書的規(guī)定進行信息披露，詳見招募說明書的規(guī)定。

（十二）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。

六、信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及

高級管理人員負責管理信息披露事務。

基金管理人、基金托管人及相關從業(yè)人員不得泄露未公開披露的基金信息。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監(jiān)會相關基金信息

披露內容與格式準則等法規(guī)的規(guī)定。

基金托管人應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約

定，對基金管理人編制的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回

價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等

公開披露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金托管人應當在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人應當向中國證監(jiān)會基金電子披露網站報送擬披露的基金

信息，并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資

者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基

金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中

國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關規(guī)定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不

得從基金財產中列支。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專

業(yè)機構，應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10

年。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法

規(guī)規(guī)定將信息置備于公司住所，供社會公眾查閱、復制。

八、暫?；蜓舆t信息披露的情形

1、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；

2、不可抗力；

3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協(xié)

商確認后，基金管理人應當暫停估值的；

4、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會或《基金合同》認定的其他情形。

九、法律法規(guī)或中國證監(jiān)會對信息披露另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第十六部分側袋機制

一、側袋機制的實施條件

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基

金份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師

事務所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側袋機制。

基金管理人應當在啟用側袋機制后及時發(fā)布臨時公告，并及時聘請符合《中

華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。

二、實施側袋機制期間基金份額的申購與贖回

1、啟用側袋機制當日，本基金登記機構以基金份額持有人的原有賬戶份額

為基礎，確認基金份額持有人的相應側袋賬戶份額；當日收到的申購申請，按照

啟用側袋機制后的主袋賬戶份額辦理；當日收到的贖回申請，僅辦理主袋賬戶的

贖回申請并支付贖回款項。

2、實施側袋機制期間，基金管理人不辦理側袋賬戶份額的申購、贖回和轉

換；同時，基金管理人按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的贖

回，并根據(jù)主袋賬戶運作情況確定是否暫停申購。本招募說明書“基金份額的申

購與贖回”部分的申購、贖回規(guī)定適用于主袋賬戶份額。

3、基金管理人應按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖

回。巨額贖回按照單個開放日內主袋賬戶份額凈贖回申請超過前一開放日主袋賬

戶總份額的10%認定。

三、實施側袋機制期間的基金投資

側袋機制實施期間，招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、

投資策略、組合限制、業(yè)績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

基金管理人計算各項投資運作指標和基金業(yè)績指標時以主袋賬戶資產為基準。

基金管理人原則上應當在側袋機制啟用后20個交易日內完成對主袋賬戶投

資組合的調整，因資產流動性受限等中國證監(jiān)會規(guī)定的情形除外。

基金管理人不得在側袋賬戶中進行除特定資產處置變現(xiàn)以外的其他投資操

作。

四、實施側袋機制期間的基金費用

側袋機制實施期間，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但應

待側袋賬戶資產變現(xiàn)后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理

費。

五、側袋賬戶中特定資產的處置變現(xiàn)和支付

特定資產以可出售、可轉讓、恢復交易等方式恢復流動性后，基金管理人

應當按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產予以處置變現(xiàn)等方

式，及時向側袋賬戶份額持有人支付對應款項。

側袋賬戶資產全部完成變現(xiàn)并終止側袋機制后，基金管理人應及時聘請符

合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。

六、側袋機制的信息披露

1、臨時公告

在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發(fā)生其他可能對投資

者利益產生重大影響的事項后基金管理人應及時發(fā)布臨時公告。

2、基金凈值信息

基金管理人應按照招募說明書“基金的信息披露”部分規(guī)定的基金凈值信

息披露方式和頻率披露主袋賬戶份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。實施

側袋機制期間本基金暫停披露側袋賬戶份額凈值和累計凈值。

3、定期報告

側袋機制實施期間，基金管理人應當在基金定期報告中披露報告期內特定

資產處置進展情況，披露報告期末特定資產可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，需同時注

明不作為特定資產最終變現(xiàn)價格的承諾。

七、本部分關于側袋機制的相關規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則

的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導致相關內容被取消或變更的，或將來

法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則針對側袋機制的內容有進一步規(guī)定的，基金管理人經與基金

托管人協(xié)商一致并履行適當程序后，可直接對本部分內容進行修改、補充或調整，

無需召開基金份額持有人大會審議。

第十七部分風險揭示

一、投資組合的風險

投資組合的風險主要包括市場風險、信用風險。

1、市場風險

證券市場價格因受各種因素的影響而引起的波動，將使本基金資產面臨潛在

的風險，本基金的市場風險來源于債券資產市場價格的波動。影響債券市場價格

波動的風險包括但不限于以下多種風險因素：

（1）政策風險

貨幣政策、財政政策、產業(yè)政策等國家宏觀經濟政策的變化導致證券市場價

格波動，影響基金收益而產生風險。

（2）經濟周期風險

經濟運行具有周期性的特點，證券市場的收益水平受到宏觀經濟運行狀況的

影響，也呈現(xiàn)周期性變化，基金投資于公司的債券，其收益水平也會隨之發(fā)生變

化，從而產生風險。

（3）利率風險

金融市場利率的波動會導致債券市場的價格和收益率的變動，同時直接影響

企業(yè)的融資成本和利潤水平?；鹜顿Y于債券，其收益水平會受到利率變化的影

響，從而產生風險。

（4）通貨膨脹風險

基金份額持有人的收益將主要通過現(xiàn)金形式來分配，如果發(fā)生通貨膨脹，現(xiàn)

金的購買力會下降，從而影響基金的實際收益。

（5）公司經營風險

公司的經營受多種因素影響。如果所投資的公司經營不善，其證券價格可能

下跌，或者能夠用于分配的利潤減少，使基金投資收益下降。雖然本基金可通過

分散化投資減少這種非系統(tǒng)性風險，但并不能完全消除該種風險。

（6）債券收益率曲線變動的風險

債券收益率曲線變動風險是指與收益率曲線非平行移動有關的風險，單一的

久期指標并不能充分反映這一風險的存在。

（7）再投資風險

市場利率下降將影響固定收益類證券利息收入的再投資收益率，這與利率上

升所帶來的價格風險互為消長。

2、信用風險

債券發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息，或由于債券發(fā)行人信用質量降低

導致債券價格下降的風險，信用風險也包括證券交易對手因違約而產生的證券交

割風險。

二、本基金特有的風險

1、標的指數(shù)回報與債券市場平均回報偏離的風險

標的指數(shù)并不能完全代表整個債券市場。標的指數(shù)成份券的平均回報率與整

個債券市場的平均回報率可能存在偏離。

2、標的指數(shù)波動的風險

標的指數(shù)成份券的價格可能受到政治因素、經濟因素、發(fā)行主體經營狀況、

投資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數(shù)波動，從而使基金收

益水平發(fā)生變化，產生風險。

3、標的指數(shù)計算出錯的風險

指數(shù)編制方法的缺陷可能導致標的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場表現(xiàn)產生差異，從

而使基金收益發(fā)生變化。同時，上海清算所不對指數(shù)的實時性、完整性和準確性

做出任何承諾。標的指數(shù)值可能出現(xiàn)錯誤，投資者若參考指數(shù)值進行投資決策可

能導致?lián)p失。

4、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險

由于標的指數(shù)調整成份券或變更編制方法、或標的指數(shù)成份券在標的指數(shù)中

的權重發(fā)生變化、或成份券流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合以及

與基金運作相關的費用等因素，可能導致本基金產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

本基金采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化策略，投資于標的指數(shù)中具有代表性和流

動性的成份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替代，基金投資組合與標的指

數(shù)構成可能存在差異，從而可能導致基金實際收益率與標的指數(shù)收益率產生偏

離；

在標的指數(shù)編制中，債券利息計算再投資收益，而基金再投資中未必能獲得

相同的收益率；

5、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超

過4%，但因標的指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，

本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。

6、指數(shù)編制機構停止服務的風險

本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構可

能由于各種原因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情

形發(fā)生之日起十個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的

指數(shù)、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集

基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表

決未通過的，基金合同自動終止。投資人將面臨更換基金標的指數(shù)、轉換運作方

式，與其他基金合并或者終止基金合同等風險。

自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實施前，基金

管理人應按照指數(shù)編制機構提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持

有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數(shù)不再更新等原因可能

導致指數(shù)表現(xiàn)與相關市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。

7、成份券停牌或違約的風險

標的指數(shù)成份券可能因各種原因臨時或長期停牌或發(fā)生違約，發(fā)生成份券停

牌或違約時可能面臨如下風險：

（1）基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。

（2）在極端情況下，標的指數(shù)成份券可能大面積停牌或違約，基金可能無

法及時賣出成份券以獲取足額的符合要求的贖回款項，由此基金管理人可能設置

較低的贖回份額上限或者采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部

分基金份額的風險。

8、成份券退市或違約的風險

指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險，且指數(shù)編制機構暫未作

出調整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份券

的退市或違約風險、其在指數(shù)中的權重以及對跟蹤誤差的影響，據(jù)此制定成份券

替代策略，并對投資組合進行相應調整。

9、本基金主要投資于政策性金融債，可能面臨以下風險：

（1）政策性銀行改制后的信用風險

若未來政策性銀行進行改制，政策性金融債券的性質有可能發(fā)生較大變化，

債券信用等級也可能相應調整，基金投資可能面臨一定信用風險；

（2）政策性金融債流動性風險

政策性金融債市場投資者行為具有一定趨同性，在極端市場環(huán)境下，可能集

中買入或賣出，存在流動性風險；

（3）投資集中度風險

政策性金融債發(fā)行人較為單一，若單一主體發(fā)生重大事項變化，可能對基金

凈值表現(xiàn)產生較大影響。

三、流動性風險

在市場或個券流動性不足的情況下，基金管理人可能無法迅速、低成本地調

整基金投資組合，從而對基金收益造成不利影響。

1、基金申購、贖回安排

本基金的申購、贖回安排詳見本招募說明書“第八部分基金份額的申購與

贖回”章節(jié)。

2、本基金擬投資市場、行業(yè)及資產的流動性風險評估

本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券，為更好實現(xiàn)投資目標，還

可以投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行的政策性金融債、國

債、央行票據(jù)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或

中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。總

體而言，本基金的標的資產主要以0-5年（含）期的政策性金融債為主，總體流

動性較好。

3、巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

當本基金出現(xiàn)巨額贖回情形時，本基金管理人經內部決策，并與基金托管人

協(xié)商一致后，將運用多種流動性風險管理工具對贖回申請進行適度調整，以應對

流動性風險，保護基金份額持有人的利益，具體措施，詳見招募說明書“第八部

分基金份額的申購與贖回”的相關內容。

4、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

基金管理人經與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可

依照法律法規(guī)及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申

請等進行適度調整，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施，包

括但不限于：

（1）暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

具體措施，詳見招募說明書“第八部分基金份額的申購與贖回”中“八、

暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形”的相關內容。

（2）延緩支付贖回款項或延期辦理巨額贖回申請

具體措施，詳見招募說明書“第八部分基金份額的申購與贖回”中“八、

暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形”及“九、巨額贖回的情形及處理方式”的

相關內容。

（3）收取短期贖回費

對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費，并將上述贖回費

全額計入基金財產。

（4）暫?；鸸乐?
當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協(xié)商確

認后，基金管理人應當暫?；鸸乐?，并采取延緩支付贖回款項或暫停接受基金

申購贖回申請的措施。

（5）擺動定價

當基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可采用擺動定價機制，以確

保基金估值的公平性，具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部

門、自律規(guī)則規(guī)定。

（6）實施側袋機制

具體措施，詳見招募說明書“第十六部分側袋機制”中的相關內容。

（7）中國證監(jiān)會認定的其他措施。

5、實施側袋機制對投資者的影響

側袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產分離至專門的側袋賬戶

進行處置清算，并以處置變現(xiàn)后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有

效隔離并化解風險。但基金啟用側袋機制后，側袋賬戶份額將停止披露基金份額

凈值，并不得辦理申購、贖回和轉換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用

側袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側袋機制后同時持有主袋賬戶份額

和側袋賬戶份額，側袋賬戶份額不能贖回，其對應特定資產的變現(xiàn)時間具有不確

定性，最終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制時的特定

資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。

實施側袋機制期間，因本基金不披露側袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人

在基金定期報告中披露報告期末特定資產可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特

定資產最終變現(xiàn)價格的承諾，因此對于特定資產的公允價值和最終變現(xiàn)價格，基

金管理人不承擔任何保證和承諾的責任。

基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運作情況合理確定申購政策，因此實施側袋機制

后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。

啟用側袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業(yè)績指標時僅需

考慮主袋賬戶資產，并根據(jù)相關規(guī)定對分割側袋賬戶資產導致的基金凈資產減少

進行按投資損失處理，因此本基金披露的業(yè)績指標不能反映特定資產的真實價值

及變化情況。

四、管理風險

1、管理風險

本基金可能因為基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術等因素，而影

響基金收益水平。這種風險可能表現(xiàn)在基金整體的投資組合管理上，例如資產配

置、類屬配置不能符合基金合同的要求，不能達到預期收益目標；也可能表現(xiàn)在

個券的選擇不能符合本基金的投資風格和投資目標等。

2、新產品創(chuàng)新帶來的風險

隨著中國證券市場與國際市場的接軌，各種國外的投資工具也逐步引入，這

些新的投資工具在為基金資產保值增值的同時，也會產生一些新的投資風險，例

如可轉換債券帶來的轉股風險，利率期貨帶來的期貨投資風險等。同時，基金管

理人可能因為對這些新的投資產品的不熟悉而發(fā)生投資錯誤，產生投資風險。

五、合規(guī)性風險

指本基金的投資運作不符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定和基金合同的要求而帶來

的風險。

六、操作風險

基金運作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反操

作規(guī)程等引致的風險，例如，越權違規(guī)交易、會計部門欺詐、交易錯誤、IT系

統(tǒng)故障等風險。

七、基金財產投資運營過程中的增值稅

鑒于基金管理人為本基金的利益投資、運用基金財產過程中，可能因法律法

規(guī)、稅收政策的要求而成為納稅義務人，就歸屬于基金的投資收益、投資回報和

/或本金承擔納稅義務。因此，本基金運營過程中由于上述原因發(fā)生的增值稅等

稅負，仍由本基金財產承擔，屆時基金管理人與基金托管人可能通過本基金財產

賬戶直接繳付，或劃付至基金管理人賬戶并自基金管理人依據(jù)稅務部門要求完成

稅款申報繳納。

八、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致

的風險

本基金法律文件投資章節(jié)有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比

例、證券期貨市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金

的長期風險收益特征。銷售機構（包括基金管理人直銷機構和代銷機構）根據(jù)相

關法律法規(guī)對本基金進行風險評價，不同的銷售機構采用的評價方法也不同，因

此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不

同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險

之間的匹配檢驗。

九、其他風險

1、現(xiàn)金管理風險

由于開放式基金的特殊要求，本基金必須保持一定的現(xiàn)金比例以應付贖回的

需求，在管理現(xiàn)金頭寸時，有可能存在現(xiàn)金不足的風險和現(xiàn)金過多而帶來的機會

成本風險。

2、技術風險

當計算機、通訊系統(tǒng)、交易網絡等技術保障系統(tǒng)或信息網絡支持出現(xiàn)異常情

況，可能導致基金日常的申購贖回無法按正常時限完成、登記結算系統(tǒng)癱瘓、核

算系統(tǒng)無法按正常時限顯示產生凈值、基金的投資交易指令無法及時傳輸?shù)蕊L

險。

3、大額贖回風險

本基金是一開放式基金，基金規(guī)模將隨著投資人對基金份額的申購與贖回而

不斷變化，若是由于投資人的連續(xù)大量贖回而導致基金管理人被迫拋售債券以應

付基金贖回的現(xiàn)金需要，則可能使基金資產凈值受到不利影響。

4、其他不可抗力風險

戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力因素的出現(xiàn)，將會嚴重影響證券市場的運行，可

能導致基金資產的損失。金融市場危機、行業(yè)競爭、代理商違約等超出基金管理

人自身直接控制能力之外的風險，可能導致基金或者基金份額持有人利益受損。

聲明：

1、本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保。投資人自愿投資于本基金，

須自行承擔投資風險。

2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過銷售代理機構銷

售。但是，本基金并不是銷售代理機構的存款或負債，也沒有經銷售代理機構擔

?；蛘弑硶?，銷售代理機構并不能保證其收益或本金安全。

第十八部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應經基金份額持有人大

會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定

和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基

金托管人同意后變更并公告。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議須報中國證監(jiān)會備案，

并自表決通過之日起生效，決議生效后依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定

媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份券價格波動等指數(shù)編制方法變動之外

的因素致使標的指數(shù)不符合要求及法律法規(guī)、監(jiān)管機構另有規(guī)定的除外）、指數(shù)

編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表

決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；

4、《基金合同》約定的其他情形；

5、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

三、基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)

督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會

指定的人員組成?；鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現(xiàn)和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。

四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發(fā)生的所有合

理費用，清算費用由基金財產清算小組優(yōu)先從基金剩余財產中支付。

五、基金財產清算剩余資產的分配

依據(jù)基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

六、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人

民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報

中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監(jiān)會備

案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算

報告登載在規(guī)定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

七、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)

規(guī)定的最低期限。

第十九部分基金合同的內容摘要

基金合同的內容摘要詳見附件一。

第二十部分基金托管協(xié)議的內容摘要

基金托管協(xié)議的內容摘要詳見附件二。

第二十一部分對基金份額持有人的服務

本公司承諾為基金份額持有人提供一系列的服務，并將根據(jù)基金份額持有人

的需要和市場的變化，適時對服務項目進行調整。主要服務內容如下：

（一）投資人對賬單服務

本公司對有紙質版對賬單需求的客戶可提供賬單郵寄服務；每月向定制電子

對賬單服務的基金份額持有人發(fā)送電子對賬單。

（二）電話咨詢服務

客服熱線提供7X24小時的基金凈值信息、投資人賬戶交易情況、基金產品與

服務等信息的自助查詢。

客服熱線人工座席在交易日提供人工服務，基金投資人可以通過熱線獲得業(yè)

務咨詢、信息查詢、服務投訴、信息定制、賬戶資料修改等專項服務。

（三）網絡在線服務

投資人可以通過本公司網站的“在線客服”在線就基金投資、交易操作中的

各種問題進行咨詢互動。

（四）信息定制服務

投資人可以通過撥打本公司客服熱線、發(fā)送郵件或者直接登錄本公司網站定

制電子對賬單及資訊服務等各類信息服務。

（五）投訴受理服務

投資人可以通過各銷售機構網點柜臺、客服熱線人工服務、在線客服、客服

電子郵箱、紙質信函等多種不同的渠道提出投訴或意見。本公司將在收到投訴之

日起3個工作日作出處理回復，情況復雜的，可以延長處理期限，但延長期限不

得超過20日，并及時告知投訴人延長期限及理由。

（六）網站交易服務

依據(jù)相關的招募說明書、基金合同的約定以及《業(yè)務規(guī)則》的規(guī)定，本公司

可向個人投資人和機構投資人提供基金電子直銷交易服務。具體業(yè)務規(guī)則詳見基

金管理人網站說明。

（七）基金管理人客戶服務聯(lián)系方式

客戶服務熱線：40088-50099（免長途話費）

公司網址：www.huaan.com.cn

電子信箱：fuwu@huaan.com.cn,service@huaan.com.cn

服務地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路360號新上海國際大廈37層

郵政編碼：200120

（八）如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請聯(lián)系基金管

理人客戶服務熱線，或通過電子郵件、信件等方式聯(lián)系基金管理人。請確保投資

前，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。

第二十二部分招募說明書存放及查閱方式

招募說明書（包括更新的招募說明書）發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應

當按照相關法律法規(guī)規(guī)定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復制。

第二十三部分備查文件

一、備查文件

1、中國證監(jiān)會對本基金的募集作出準予注冊的文件

2、基金合同

3、托管協(xié)議

4、法律意見書

5、基金管理人業(yè)務資格批件和營業(yè)執(zhí)照

6、基金托管人業(yè)務資格批件和營業(yè)執(zhí)照

7、中國證監(jiān)會要求的其他文件

二、存放地點：除第6項在基金托管人處外，其余文件均在基金管理人的住

所。

三、查閱方式：投資者可在營業(yè)時間免費查閱，也可按工本費購買復印件。

附件一：基金合同內容摘要

一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務

（一）基金份額持有人

1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的權利

包括但不限于：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財產；

（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會

審議事項行使表決權；

（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；

（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依

法提起訴訟或仲裁；

（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的義務

包括但不限于：

（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資

價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（4）交納基金認購、申購款項及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用；

（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的

有限責任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?
（9）提供基金管理人和監(jiān)管機構依法要求提供的信息，以及不時的更新和

補充，并保證其真實性；

（10）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）基金管理人

1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的權利包括

但不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用

并管理基金財產；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批

準的其他費用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；

（6）依據(jù)《基金合同》及有關法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管

人違反了《基金合同》及國家有關法律規(guī)定，應呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，

并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監(jiān)督和處

理；

（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業(yè)務

并獲得《基金合同》規(guī)定的費用；

（10）依據(jù)《基金合同》及有關法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回或轉換申

請；

（12）依照法律法規(guī)為基金的利益行使因基金財產投資于證券所產生的權

利；

（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者

實施其他法律行為；

（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經營機構或其他為基金

提供服務的外部機構；

（16）在符合有關法律、法規(guī)的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、

贖回、轉換、轉托管、非交易過戶、定期定額投資、收益分配等方面的業(yè)務規(guī)則，

在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的范圍內決定和調整基金的相關費率結構和收費

方式；

（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的義務包括

但不限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理

基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續(xù)；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運

用基金財產；

（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化

的經營方式管理和運作基金財產；

（5）建立健全內部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別

管理，分別記賬，進行證券投資；

（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財

產為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；

（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的

方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關規(guī)定計算并公告基金凈值信息，

確定基金份額申購、贖回的價格；

（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，履行信息披露及

報告義務；

（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不

向他人泄露，但因監(jiān)管機構、司法機關等有權機關的要求或因審計、法律等外部

專業(yè)顧問提供服務需要而向其提供的情況除外；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有

人分配基金收益；

（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定召集基金份額持有人大

會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規(guī)定保存基金財產管理業(yè)務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相

關資料不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且

保證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的

公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；

（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、

變現(xiàn)和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監(jiān)會

并通知基金托管人；

（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法

權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，基

金托管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有

人利益向基金托管人追償；

（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基

金事務的行為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其

他法律行為；

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利

息（稅后）在基金募集期結束后30日內退還基金認購人；

（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。

（三）基金托管人

1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的權利包括

但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全

保管基金財產；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批

準的其他費用；

（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基

金合同》及國家法律法規(guī)行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的

情形，應呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）根據(jù)相關市場規(guī)則，為基金開設資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，

為基金辦理證券交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包括

但不限于：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、

合格的熟悉基金托管業(yè)務的專職人員，負責基金財產托管事宜；

（3）建立健全內部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

確保基金財產的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的

基金財產相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，

保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財

產為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（6）按規(guī)定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基

金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定另有

規(guī)定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但因監(jiān)管機構、司

法機關等有權機關的要求或因審計、法律等外部專業(yè)顧問提供服務需要而向其提

供的情況除外；

（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基

金份額申購、贖回價格；

（9）辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說

明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果

基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應當說明基金托管人是否采取

了適當?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料不低于法

律法規(guī)規(guī)定的最低期限；

（12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名

冊；

（13）按規(guī)定制作相關賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和

贖回款項；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，召集基金份額持有人

大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現(xiàn)和

分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監(jiān)會

和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構，并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償

責任不因其退任而免除；

（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義

務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人

利益向基金管理人追償；

（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代

表有權代表基金份額持有人出席會議并表決。除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另

有約定外，基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。

本基金份額持有人大會不設日常機構。

（一）召開事由

1、當出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，但

法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定或基金合同另有約定的除外：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉換基金運作方式；

（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務費率；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標、范圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金

份額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書

面要求召開基金份額持有人大會；

（12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應當召開基金份額

持有人大會的事項。

2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益

無實質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修

改，不需召開基金份額持有人大會：

（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收取；

（2）調整本基金的申購費率、調低贖回費率、變更收費方式；

（3）增加、減少或調整基金份額類別及定義、規(guī)則；

（4）因相應的法律法規(guī)發(fā)生變動而應當對《基金合同》進行修改；

（5）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或

修改不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發(fā)生重大變化；

（6）基金管理人、登記機構、基金銷售機構調整有關基金申購、贖回、

轉換、轉托管、基金交易、非交易過戶、定期定額投資等業(yè)務規(guī)則；

（7）履行適當程序后，本基金推出新業(yè)務或新服務；

（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的

其他情形。

（二）會議召集人及召集方式

1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。

3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人

提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，

并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當

由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理

人，基金管理人應當配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要

求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?
自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額

持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基

金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議?；鹜泄?
人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基

金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定

之日起60日內召開，并告知基金管理人，基金管理人應當配合。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召

開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代

表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前

30日報中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，

基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權

益登記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公

告?；鸱蓊~持有人大會通知應至少載明以下內容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代

理有效期限等）、送達時間和地點；

（5）會務常設聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知

中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯(lián)

系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表

決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人

到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應另行

書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督?；?
管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見

的計票效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管

機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派

代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持

有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開

會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人

持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規(guī)、《基金合

同》和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料

相符；

（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，

有效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基

金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3

個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召

集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于

本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面

形式或大會公告載明的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址或

系統(tǒng)。通訊開會應以書面方式或大會公告載明的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連

續(xù)公布相關提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，

則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托

管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監(jiān)督下按照會

議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經

通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持

有人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所

持有的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項重

新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之

一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出具

表決意見；

（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人

出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的

代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符

合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機構記錄相符。

3、在不與法律法規(guī)沖突的前提下，基金份額持有人大會可通過網絡、電話

或其他方式召開，基金份額持有人可以采用書面、網絡、電話、短信或其他方式

進行表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。

4、在不與法律法規(guī)沖突的前提下，基金份額持有人授權他人代為出席會議

并表決的，授權方式可以采用書面、網絡、電話、短信或其他方式，具體方式在

會議通知中列明。

（五）議事內容與程序

1、議事內容及提案權

議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修

改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合

并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份

額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應

當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2、議事程序

（1）現(xiàn)場開會

在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定

和公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決

議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能

主持大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人

授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有

人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產生一名基金份額持有人作

為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持

基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人

姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決

截止日期后2個工作日內在公證機關監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證

機關監(jiān)督下形成決議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以

特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規(guī)、監(jiān)管機構另

有規(guī)定或基金合同另有約定外，轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托

管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交

符合會議通知中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面

符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視

為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總

數(shù)。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開

審議、逐項表決。

（七）計票

1、現(xiàn)場開會

（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持

人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基

金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基

金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始

后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監(jiān)票

人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?，不影響計票的效力。

（2）監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當

場公布計票結果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷

疑，可以在宣布表決結果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應當進行

重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清

點結果。

（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席

大會的，不影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監(jiān)督員在基金

托管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監(jiān)督下進

行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代

表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監(jiān)會

備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日后依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在

規(guī)定媒介上公告。如果采用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議

時，必須將公證書全文、公證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)行生效的基金份額持有人

大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理

人、基金托管人均有約束力。

（九）實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定

若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人

和側袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關

基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人

持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例：

1、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關

基金份額10%以上（含10%）；

2、現(xiàn)場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登

記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；

3、通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額

持有人所持有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分

之一）；

4、當參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小

于在權益登記日相關基金份額的二分之一，召集人在原公告的基金份額持有人大

會召開時間的3個月以后、6個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有

人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授

權他人參與基金份額持有人大會投票；

5、現(xiàn)場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上

（含50%）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持

人；

6、一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分

之一以上（含二分之一）通過；

7、特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三

分之二以上（含三分之二）通過。

同一主側袋賬戶內的同一類別每份基金份額具有平等的表決權。

（十）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表

決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)

管規(guī)則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并

提前公告后，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大

會審議。

三、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產清算方式

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應經基金份額持有人

大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)

定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和

基金托管人同意后變更并公告。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議須報中國證監(jiān)會備案，

并自表決通過之日起生效，決議生效后依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定

媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份券價格波動等指數(shù)編制方法變動之外

的因素致使標的指數(shù)不符合要求及法律法規(guī)、監(jiān)管機構另有規(guī)定的除外）、指數(shù)

編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表

決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；

4、《基金合同》約定的其他情形；

5、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)

督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會

指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發(fā)生的所有合

理費用，清算費用由基金財產清算小組優(yōu)先從基金剩余財產中支付。

（五）基金財產清算剩余資產的分配

依據(jù)基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人

民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報

中國證監(jiān)會備案并公告。基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監(jiān)會備

案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算

報告登載在規(guī)定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

（七）基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)

規(guī)定的最低期限。

四、爭議解決方式

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭

議，應經友好協(xié)商解決。如經友好協(xié)商未能解決的，則任何一方有權將爭議提交

中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，按照其屆時有效的仲裁規(guī)則

進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均具有約束力，仲裁費用、律

師費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金管理人和基金托管人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤

勉、盡責地履行基金合同規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、

澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄，并從其解釋。

五、基金合同存放地和投資人取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構

的辦公場所和營業(yè)場所查閱。

附件二：托管協(xié)議內容摘要

一、基金托管協(xié)議當事人

（一）基金管理人

名稱：華安基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號B樓2118

室

辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道8號，上海國金中心二期31、32層

郵政編碼：200120

法定代表人：朱學華

成立時間：1998年6月4日

批準設立機關：中國證券監(jiān)督管理委員會

批準設立文號：證監(jiān)基字[1998]20號

組織形式：有限責任公司

注冊資本：1.5億元

存續(xù)期間：持續(xù)經營

經營范圍：發(fā)起設立基金、基金管理及中國證監(jiān)會批準的其他業(yè)務

（二）基金托管人

名稱：中國光大銀行股份有限公司

住所：北京市西城區(qū)太平橋大街25號、甲25號中國光大中心

郵政編碼：100033

法定代表人：吳利軍

成立日期：1992年6月18日

批準設立機關和批準設立文號：國務院、國函[1992]7號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：590.85551億元人民幣

存續(xù)期間：持續(xù)經營

基金托管資格批文及文號：證監(jiān)基金字[2002]75號

二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務監(jiān)督和核查

（一）基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資

范圍、投資比例、投資限制等進行監(jiān)督?；鸷贤鞔_約定基金投資風格或證券

選擇標準的，基金管理人應按照基金托管人要求的格式提供投資品種池，以便基

金托管人對基金實際投資是否符合基金合同關于證券選擇標準的約定進行監(jiān)督。

本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券。為更好實現(xiàn)投資目標，還

可以投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行的國債、政策性金融

債、央行票據(jù)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或

中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。

本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券、可交換債券。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的

80%；其中投資于標的指數(shù)成份券及其備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基

金資產的80%；本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資

產凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

當法律法規(guī)或監(jiān)管機構的相關規(guī)定變更時，基金管理人在履行適當程序后可

對上述資產配置比例進行適當調整。

本基金的投資組合應遵循以下限制：

1、本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，其中投資于標的

指數(shù)成份券及其備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產的80%；

2、本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值

的5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

3、本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產凈值的10%，

完全按照有關指數(shù)的構成比例進行證券投資的基金品種不受此條款規(guī)定的比例

限制；

4、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券

的10%，完全按照有關指數(shù)的構成比例進行證券投資的基金品種不受此條款規(guī)定

的比例限制；

5、本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；

6、本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產凈值

的15%；因證券市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符

合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

7、本基金與私募類證券資管產品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手

開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保

持一致；

8、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第2、6、7項外，因證券市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、

標的指數(shù)成份券調整、標的指數(shù)成份券流動性限制等基金管理人之外的因素致使

基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進

行調整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，

從其規(guī)定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合

基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起

開始。

如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，如

適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，以變更后的規(guī)定為準。法律法規(guī)

或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，則

本基金投資不再受相關限制。

（二）基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定對下述基金投

資禁止行為進行監(jiān)督。除本協(xié)議另有約定外，基金托管人通過事后監(jiān)督方式對基

金管理人基金投資禁止行為進行監(jiān)督。

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；

（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。

如法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金

管理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規(guī)定為

準。

（三）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循

基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機

制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并

按法律法規(guī)予以披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分

之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯(lián)交易事項進行

審查。

根據(jù)法律法規(guī)有關從事關聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人應事先相

互提供與本機構有控股關系的股東、實際控制人或與本機構有其他重大利害關系

的公司名單及其更新，以雙方約定的形式提交并確保所提供名單的真實性、完整

性、全面性。名單變更后基金管理人應及時發(fā)送基金托管人，基金托管人于2

個工作日內進行回函確認已知名單的變更。名單變更時間以基金托管人發(fā)出回函

確認的時間為準。如果基金托管人在運作中嚴格遵循了監(jiān)督流程，基金管理人仍

違規(guī)進行交易，并造成基金資產損失的，基金托管人不承擔任何損失和責任。

若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人與關聯(lián)方進行法律法規(guī)禁止基金從事的交易

時，基金托管人應及時提醒并協(xié)助基金管理人采取必要措施阻止該交易的發(fā)生，

若基金托管人采取必要措施后仍無法阻止該交易發(fā)生時，基金托管人有權向中國

證監(jiān)會報告，由此造成的損失和責任由基金管理人承擔。對于交易所場內已成交

的違規(guī)交易，基金托管人應按相關法律法規(guī)和交易所規(guī)則的規(guī)定進行結算，同時

向中國證監(jiān)會報告，基金托管人不承擔由此造成的損失和責任。

（四）基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管理

人參與銀行間債券市場進行監(jiān)督。

基金管理人應在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)

標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定各

交易對手所適用的交易結算方式?；鸸芾砣藨獓栏癜凑战灰讓κ置麊蔚姆秶?
銀行間債券市場選擇交易對手?；鹜泄苋吮O(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀

行間債券市場交易對手名單進行交易，如基金管理人在基金投資運作之前未向基

金托管人提供銀行間債券市場交易對手名單的，視為基金管理人認可全市場交易

對手。

基金管理人對銀行間債券市場交易對手名單及結算方式進行更新，應及時通

知基金托管人，新名單自基金托管人確認后生效，新名單生效前已與本次剔除的

交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協(xié)議進行結算。如基金管理人根據(jù)

市場情況需要調整銀行間債券市場交易對手名單及結算方式的，應向基金托管人

說明理由，并在與交易對手發(fā)生交易前3個工作日內與基金托管人確認，雙方共

同協(xié)商解決。如果基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人與不在名單內的銀行間市場交易對

手進行交易，應及時提醒基金管理人，經提醒后基金管理人仍未改正的，基金托

管人不承擔由此造成的任何損失和責任。

基金管理人負責對交易對手的資信控制和交易方式進行控制，按銀行間債券

市場的交易規(guī)則進行交易，并負責處理因交易對手不履行合同而造成的糾紛，并

向交易對手追索因此造成的損失，基金托管人不承擔由此造成的任何法律責任及

損失?；鹜泄苋烁鶕?jù)銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監(jiān)督，如基金

托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按照事先約定的交易對手或交易方式進行交易時，基

金托管人應及時提醒基金管理人，經提醒后基金管理人仍未改正的，基金托管人

不承擔由此造成的任何損失和責任。

（五）基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管理

人選擇存款銀行進行監(jiān)督。

基金投資銀行存款的，基金管理人應根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約

定，確定符合條件的所有存款銀行的名單，并在基金投資銀行存款之前及時提供

給基金托管人，基金托管人應據(jù)以對基金投資銀行存款的交易對手是否符合有關

規(guī)定進行監(jiān)督，如基金管理人在基金投資運作之前未向基金托管人提供存款銀行

名單的，視為基金管理人認可所有銀行。

本基金投資銀行存款應符合如下規(guī)定：

1．基金管理人與基金托管人應根據(jù)相關規(guī)定，就本基金投資銀行存款另行

簽訂書面協(xié)議，明確基金管理人和基金托管人在辦理基金投資銀行存款業(yè)務中的

權利義務，以確保基金財產的安全，保護基金份額持有人的合法權益。

2．基金托管人應加強對基金銀行存款業(yè)務的監(jiān)督與核查，嚴格審查相關協(xié)

議、賬戶資料、投資指令、存款證實書等有關文件，切實履行托管職責。

3．基金管理人與基金托管人在開展基金存款業(yè)務時，應嚴格遵守《基金法》、

《運作辦法》等有關法律法規(guī)，以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付結算等

的各項規(guī)定。

（六）基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金資產

凈值計算、各類基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、

基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進

行監(jiān)督和核查。

如果基金管理人未經基金托管人的審核擅自將不實的業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)印制在

宣傳推介材料上，則基金托管人對此不承擔任何責任。

（七）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作中

違反法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的規(guī)定，應及時以書面形式通知基金管理

人限期糾正?；鸸芾砣藨e極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查?；鸸芾?
人收到通知后應在下一工作日前核對并以書面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基

金托管人的合理疑義進行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定

期限內及時改正。在上述規(guī)定期限內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，

督促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人通知的違規(guī)事項未能在上述規(guī)定

期限內糾正的，基金托管人有權報告中國證監(jiān)會。

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關規(guī)定，或

者違反基金合同約定的，應當拒絕執(zhí)行，立即通知基金管理人及時改正。如基金

管理人拒絕改正的，基金托管人有權報告中國證監(jiān)會。

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經生效的指令違反法律、行政法

規(guī)和其他有關規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人，并及

時向中國證監(jiān)會報告。

基金托管人依照相關法律法規(guī)、基金合同及托管協(xié)議約定履行了監(jiān)督職責，

基金管理人仍違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同或托管協(xié)議約定的投資禁止行為而造

成基金財產損失的，基金托管人不承擔任何責任。

（八）對基金托管人按照法規(guī)要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的事

項，基金管理人應積極配合提供相關數(shù)據(jù)資料和制度等。

（九）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違法、違規(guī)行為，應及時報告中國

證監(jiān)會，同時通知基金管理人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監(jiān)會。基金管

理人無正當理由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權，或采取拖延、欺

詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經基金托管人提出警告仍不改正

的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。

（十）基金管理人應當遵守中華人民共和國反洗錢和反恐怖融資法律法規(guī)，

不參與涉嫌洗錢、恐怖融資、擴散融資等違法犯罪活動；根據(jù)法律法規(guī)配合基金

托管人根據(jù)法律法規(guī)要求開展客戶及受益人身份識別與盡職調查，在法律法規(guī)允

許的范圍內提供真實、準確、完整客戶及受益人資料。對具備合理理由懷疑涉嫌

洗錢、恐怖融資的客戶，基金托管人有權按照反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管要求采取

必要管控措施。

投資人應向基金管理人提供法律法規(guī)規(guī)定的信息資料及身份證明文件，配合

基金管理人完成投資人適當性管理、非居民金融賬戶涉稅信息的盡職調查、反洗

錢等監(jiān)管規(guī)定的工作。

（十一）當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度

保護基金份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢

會計師事務所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側袋機制，無需

召開基金份額持有人大會審議。

側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、組合限制等約定僅適用于

主袋賬戶。

側袋機制的具體規(guī)則依照相關法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同、招募說明書的約

定執(zhí)行。

三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務核查

（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括

但不限于基金托管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶及

投資所需的其他賬戶，及時、準確復核基金管理人計算的基金資產凈值、各類基

金份額凈值，根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收且如遇到問題應及時反饋、相關

信息披露和監(jiān)督基金投資運作是否對非公開信息保密等行為。

基金管理人定期和不定期地對基金托管人保管的基金資產進行核查?；鹜?
管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關資料以供基金

管理人核查托管財產的完整性和真實性，在規(guī)定時間內答復基金管理人并改正。

（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分

賬管理、未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等

違反《基金法》、基金合同、本協(xié)議及其他有關規(guī)定時，應及時以書面形式通知

基金托管人限期糾正?；鹜泄苋耸盏酵ㄖ髴谙乱还ぷ魅涨凹皶r核對并以書

面形式給基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因，并保證在規(guī)定期限內及時改正。

在上述規(guī)定期限內，基金管理人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金托管人

改正。基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關

資料以供基金管理人核查托管財產的完整性和真實性，在規(guī)定時間內答復基金管

理人并改正等。基金管理人有權要求基金托管人賠償基金因此所遭受的損失。

（三）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應及時報告中國證監(jiān)會

和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構，同時通知基金托管人限期糾正，并將糾正結果報告中國

證監(jiān)會?；鹜泄苋藷o正當理由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權，

或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經基金管理人提出

警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監(jiān)會。

四、基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

1．基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。

2．基金托管人應安全保管基金財產。未經基金管理人的正當指令，不得自

行運用、處分、分配基金的任何財產。如果基金財產在基金托管人保管期間損壞、

滅失的，應由該基金托管人承擔賠償責任。

3．基金托管人按照規(guī)定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶及投資所需的

其他賬戶。

4．基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，與基金托管人的其

他業(yè)務和其他基金的托管業(yè)務實行嚴格的分賬管理，確保基金財產的完整與獨

立。

5．基金托管人根據(jù)基金管理人的指令，按照法律法規(guī)的規(guī)定、基金合同和

本協(xié)議的約定保管基金財產。

6．對于因為基金投資產生的應收資產和基金認購、申購過程中產生的應收

資產，如基金托管人無法從公開信息或基金管理人提供的書面資料中獲取到賬日

期信息的，應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人，

到賬日基金財產沒有到達基金賬戶的，基金托管人應及時通知并配合基金管理人

采取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的，基金管理人應負責向有關當事

人追償基金的損失，基金托管人對此不承擔任何責任，但應給予必要的配合。

7．除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管

基金財產。

（二）基金募集期間及募集資金的驗資

1．基金募集期間募集的資金應存于基金管理人開設的基金募集專戶，在基

金募集行為結束前，任何人不得動用。有效認購款項在基金募集期內產生的利息

將折合成基金份額，歸基金份額持有人所有。基金募集期產生的利息以登記機構

的記錄為準。

2．基金募集期滿或基金提前結束募集時，募集的基金份額總額、基金募集

金額、基金份額持有人人數(shù)符合《基金法》、《運作辦法》等有關規(guī)定后，基金

管理人應將屬于基金財產的全部資金劃入基金托管人為本基金開立的基金銀行

賬戶，基金托管人在收到資金當日出具相關證明文件，基金管理人在規(guī)定時間內，

聘請符合《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）規(guī)定的會計師

事務所進行驗資，出具驗資報告，驗資報告中需對基金募集的資金進行確認。出

具的驗資報告由參加驗資的2名或2名以上中國注冊會計師簽字方為有效。

3．若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按

規(guī)定辦理退款等事宜，基金托管人應提供充分協(xié)助。

（三）基金銀行賬戶的開立和管理

1．基金托管人應負責本基金的銀行賬戶的開設和管理。

2．基金托管人可以本基金的名義在其營業(yè)機構開設本基金的銀行賬戶，并

根據(jù)基金管理人合法合規(guī)的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑒由基金托

管人保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限于投資、支付贖回金

額、支付基金收益、收取申購款，均需通過本基金的銀行賬戶進行。

3．基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；鹜?
管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基

金的任何賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。

4．基金銀行賬戶的開立和管理應符合相關法律法規(guī)的有關規(guī)定。

（四）基金證券交收賬戶和結算備付金賬戶的開立和管理

1．基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司

為基金開立基金托管人與本基金聯(lián)名的證券賬戶，賬戶名稱以實際開立為準。

2．基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；鹜?
管人和基金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶，亦不

得使用基金的任何賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。

3．基金托管人以自身法人名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算

備付金賬戶，以本基金的名義在基金托管人托管系統(tǒng)中開立二級結算備付金賬

戶，并代表所托管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一級法人清算

工作，基金管理人應予以積極協(xié)助。結算備付金的收取按照中國證券登記結算有

限責任公司的規(guī)定執(zhí)行。

4．基金證券賬戶的開立由基金托管人負責，賬戶資產的管理和運用由基金

管理人負責。

5．若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機構在本托管協(xié)議生效日之后允許基金從事其

他投資品種的投資業(yè)務，涉及相關賬戶的開設、使用的，按有關規(guī)定開設、使用

并管理；若無相關規(guī)定，則基金托管人應當比照并遵守上述關于賬戶開設、使用

的規(guī)定。

（五）債券托管與結算賬戶的開設和管理

基金合同生效后，基金托管人根據(jù)中國人民銀行、中央國債登記結算有限責

任公司、銀行間市場清算所股份有限公司的有關規(guī)定，在中央國債登記結算有限

責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司開立債券托管與結算賬戶，并代表基

金進行銀行間市場債券的結算。

（六）其他賬戶的開立和管理

1．因業(yè)務發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)

定，在基金管理人和基金托管人商議后由基金托管人負責開立。新賬戶按有關規(guī)

則使用并管理。

2．法律法規(guī)等有關規(guī)定對相關賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦

理。

（七）基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款證實書等有價憑證由基金托管

人負責妥善保管，保管憑證由基金托管人持有，其中實物證券由基金托管人存放

于托管銀行的保管庫；也可存入登記結算機構的代保管庫。實物證券的購買和轉

讓，由基金托管人根據(jù)基金管理人的指令辦理。屬于基金托管人實際有效控制下

的實物證券在基金托管人保管期間的損壞、滅失，由此產生的責任應由基金托管

人承擔。基金托管人對基金托管人以外機構實際有效控制的證券及其他基金財產

不承擔保管責任。

（八）與基金財產有關的重大合同的保管

除協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關的重大合同時應

保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一

份正本的原件?；鸸芾砣藨谥卮蠛贤炇鸷蠹皶r將重大合同傳真給基金托管

人，并在10個工作日內將正本送達基金托管人處。重大合同的保管期限不得低

于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向

基金托管人提供加蓋授權業(yè)務章的合同傳真件，未經雙方協(xié)商或未在合同約定范

圍內，合同原件不得轉移。

五、基金資產凈值計算和會計核算

（一）基金資產凈值的計算及復核程序

1．基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，該類基金資產凈值除以當日該

類基金份額的余額數(shù)量計算，均精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入。

由此產生的誤差計入基金財產?；鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情形下的凈值精度

應急調整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人每個工作日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公

告。

2．復核程序

基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基

金合同的規(guī)定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值后，將各

類基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人

根據(jù)基金合同的約定對外公布。

六、基金份額持有人名冊的保管

本基金的基金管理人和基金托管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊，

包括基金合同生效日、基金合同終止日、基金權益登記日、基金份額持有人大會

權益登記日、每年6月30日、12月31日的基金份額持有人名冊?；鸱蓊~持

有人名冊的內容至少應包括持有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由登記機構編制，由基金管理人審核并提交基金托管人

保管。基金托管人有權要求基金管理人提供基金份額持有人名冊，基金管理人應

及時提供，不得拖延或拒絕提供。

基金管理人應及時向基金托管人提交基金份額持有人名冊。每年6月30日

和12月31日的基金份額持有人名冊應于下月前十個工作日內提交；基金合同生

效日、基金合同終止日、基金權益登記日、基金份額持有人大會權益登記日等涉

及到基金重要事項日期的基金份額持有人名冊應于發(fā)生日后十個工作日內提交。

基金管理人和基金托管人應妥善保管基金份額持有人名冊，保存期限不低于

法律法規(guī)規(guī)定的最低期限?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊用于

基金托管業(yè)務以外的其他用途，并應遵守保密義務。若基金管理人或基金托管人

由于自身原因無法妥善保管基金份額持有人名冊，應按有關法規(guī)規(guī)定各自承擔相

應的責任。

七、托管協(xié)議的變更、終止與基金財產的清算

（一）托管協(xié)議的變更程序

本協(xié)議雙方當事人經協(xié)商一致，可以對協(xié)議進行修改。修改后的新協(xié)議，其

內容不得與基金合同的規(guī)定有任何沖突。

（二）基金托管協(xié)議終止的情形

1、基金合同終止；

2、基金托管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金托管人接管基金資產；

3、基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理

權；

4、發(fā)生法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或基金合同規(guī)定的終止事項。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)

督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、符合《證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成。

基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現(xiàn)和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。

6、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發(fā)生的所有合

理費用，清算費用由基金財產清算小組優(yōu)先從基金剩余財產中支付。

7、基金財產清算剩余資產的分配

依據(jù)基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

8、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《證券法》

規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案

并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日

內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定

網站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

9、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)

規(guī)定的最低期限。

八、爭議解決方式

雙方當事人同意，因《托管協(xié)議》而產生的或與《托管協(xié)議》有關的一切爭

議，雙方當事人應盡量通過協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的，任何一方均有權將爭議

提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，按照中國國際經濟貿易

仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對仲裁雙方當事

人均具有約束力。仲裁費用、律師費用由敗訴方承擔，除非仲裁裁決另有決定。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履

行基金合同和托管協(xié)議規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《托管協(xié)議》受中國法律（為本托管協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、

澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄，并從其解釋。


              
                
               華安基金管理有限公司華安上海清算所0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說明書.pdf
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