國泰中證動漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A）基金產(chǎn)品資料概要更新
國泰中證動漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年4月9日
送出日期：2025年4月10日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
國泰中證動漫游戲ETF
基金簡稱基金代碼012728
聯(lián)接
國泰中證動漫游戲ETF
下屬基金簡稱下屬基金代碼012728
聯(lián)接A
上海浦東發(fā)展銀行股份
基金管理人國泰基金管理有限公司基金托管人
有限公司
基金合同生效日2021-06-24
基金類型基金中基金交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
2025-04-09
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理朱碧瑩
證券從業(yè)日期2018-07-01
《基金合同》生效之日起三年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億
元，基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基
金合同期限。
《基金合同》生效滿三年后基金繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基
其他
金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形
的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前
述情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見本基金招募說明書“第九部分基金的投資”。
通過主要投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤
投資目標(biāo)
誤差的最小化。
本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地
投資范圍實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非標(biāo)的指數(shù)成份股（包括主板、
創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、債券（包
括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、
地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離
交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等）、債券
回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款、股指期貨、貨幣市場工
具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符
合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
基金的投資組合比例為：本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)
凈值的90%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證
金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基
金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收
申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限
制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以相應(yīng)調(diào)整本基金的投資范圍
和投資比例規(guī)定。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證動漫游戲指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更。
1、資產(chǎn)配置策略；2、目標(biāo)ETF投資策略；3、股票投資策略；4、存
托憑證投資策略；5、債券投資策略；6、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投
主要投資策略
資策略；7、資產(chǎn)支持證券投資策略；8、股指期貨投資策略；9、融
資與轉(zhuǎn)融通證券出借投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中證動漫游戲指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
本基金為ETF聯(lián)接基金，目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金，其預(yù)期收益及預(yù)
期風(fēng)險水平理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本
風(fēng)險收益特征
基金主要通過投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及
標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場相似的風(fēng)險收益特征。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
數(shù)據(jù)截止日期：2024-12-31
2.76%其他資產(chǎn)
4.42%銀行存款和結(jié)算
備付金合計
5.11%固定收益投資
87.71%基金投資
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
數(shù)據(jù)截止日期：2024-12-31
40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%
2021 2022 2023 2024
凈值增長率 13.54% -26.97% 33.57% -3.02%
業(yè)績基準(zhǔn)收益率 6.80% -31.35% 31.49% -1.89%
注：1、本基金合同生效當(dāng)年不滿完整自然年度，按當(dāng)年實際運作期限計算凈值增長率，不
按整個自然年度進(jìn)行折算。
2、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
M
50萬元≤M
按筆收
M≥100萬元1000元/筆
取
M
50萬元≤M
按筆收
M≥100萬元1000元/筆
取
N
7日≤N
贖回費
30日≤N
N≥180 0.00%
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
收費方式/年費率
費用類別收取方
或金額（元）
管理費0.50%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費0.10%基金托管人
審計費用38,000.00會計師事務(wù)所
信息披露費120,000.00規(guī)定披露報刊
其他按照國家有關(guān)
規(guī)定和《基金合同》
其他費用相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
約定可以在基金財
產(chǎn)中列支的費用
注：1、本基金基金財產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費。本基金基金財產(chǎn)中投資于
目標(biāo)ETF的部分不收取托管費。
2、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
3、上表中年費用金額為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最
終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.61%
注：基金管理費率、托管費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相
關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書等銷售文件。
本基金面臨的主要風(fēng)險有市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、運作管理風(fēng)險、本基金法
律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致的風(fēng)險、本基金
特定風(fēng)險以及由某些不可抗力因素等造成的其他風(fēng)險等。
本基金特定風(fēng)險：
1、目標(biāo)ETF的風(fēng)險
本基金為ETF聯(lián)接基金，主要投資于目標(biāo)ETF，因此目標(biāo)ETF面臨的風(fēng)險（例如目標(biāo)
ETF的管理風(fēng)險、操作風(fēng)險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險等風(fēng)險）
可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險。
本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，但不能保證本基金的表現(xiàn)與目標(biāo)ETF的表現(xiàn)完全一致，
產(chǎn)生差異的原因包括以下幾個方面：
（1）投資對象和投資范圍的不同，會導(dǎo)致兩只基金的業(yè)績有差異；
（2）投資管理方式的不同，如在指數(shù)化投資過程中，不同的管理方式會導(dǎo)致跟蹤指數(shù)
的水平、技術(shù)手段、買入賣出的時機(jī)選擇等的不同，會導(dǎo)致兩只基金的業(yè)績有差異；
（3）基金規(guī)模、投資成本、各種費用與稅收的不同，會導(dǎo)致兩只基金的業(yè)績有差異。
由于兩只基金的投資對象和投資范圍不同，投資管理方式不同，基金規(guī)模也可能不同，所以，
本基金的投資成本、各種費用及稅收可能不同于目標(biāo)ETF；
（4）現(xiàn)金比例及現(xiàn)金管理方式的不同，會導(dǎo)致兩只基金的業(yè)績有差異。本基金每個交
易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的
政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申
購款等。而目標(biāo)ETF則沒有這項規(guī)定。
2、標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險
（1）標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資人心理
和交易制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生
風(fēng)險。
（2）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形，本基金將變更標(biāo)
的指數(shù)。基于原標(biāo)的指數(shù)的投資政策將會改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險特征
將與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資人須承擔(dān)此項調(diào)整帶來的風(fēng)險與成本。
（3）成份股停牌的風(fēng)險
1）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖
擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
2）本基金為ETF聯(lián)接基金，主要投資于目標(biāo)ETF，因此目標(biāo)ETF在成份股停牌可能
面臨的風(fēng)險（例如目標(biāo)ETF基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險、跟蹤誤差加大的風(fēng)
險、投資者無法贖回全部或部分ETF份額的風(fēng)險等）可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險。
3、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種
原因停止對指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作
日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金
合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決，基金份額持
有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標(biāo)
的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險，但“目標(biāo)ETF的變
更”另有約定的除外。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指
數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金
投資運作。該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，
影響投資收益。
4、基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離及跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離，也可能使基金的
跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)：
（1）由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟
蹤偏離度與跟蹤誤差。
（2）由于標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生送配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)
生變化，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、成份股增發(fā)、送配等所獲收益可能導(dǎo)致基金收益率偏離標(biāo)
的指數(shù)收益率，從而產(chǎn)生跟蹤偏離度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調(diào)整投資組合或承擔(dān)
沖擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費等費用的存在，
使基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（6）在本基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技
術(shù)手段、買入賣出的時機(jī)選擇等，都會對本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對標(biāo)的指
數(shù)的跟蹤程度。
（7）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個別股票
的持有比例與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機(jī)制及其他工具
造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯
誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致本基金的跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)，本基
金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
5、本基金可投資資產(chǎn)支持證券，主要存在以下風(fēng)險：1）特定原始權(quán)益人破產(chǎn)風(fēng)險、
現(xiàn)金流預(yù)測風(fēng)險等與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險；2）資產(chǎn)支持證券信用增級措施相關(guān)風(fēng)險、資產(chǎn)
支持證券的利率風(fēng)險、評級風(fēng)險等與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風(fēng)險；3）管理人違約違規(guī)風(fēng)險、
托管人違約違規(guī)風(fēng)險、專項計劃賬戶管理風(fēng)險、資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)違規(guī)風(fēng)險等與專項計劃管理相
關(guān)的風(fēng)險；4）政策風(fēng)險、稅收風(fēng)險、發(fā)生不可抗力事件的風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和操作風(fēng)險等其
他風(fēng)險。
6、本基金可投資股指期貨，需承受投資股指期貨帶來的市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)
險和法律風(fēng)險等。由于股指期貨通常具有杠桿效應(yīng)，價格波動比標(biāo)的工具更為劇烈。并且由
于股指期貨定價復(fù)雜，不適當(dāng)?shù)墓乐悼赡苁够鹳Y產(chǎn)面臨損失風(fēng)險。股指期貨采用保證金交
易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時，股價指數(shù)微小的變動就可能會使
投資人權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補(bǔ)
足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉，可能給投資人帶來損失。
7、參與融資業(yè)務(wù)風(fēng)險
（1）杠桿效應(yīng)放大風(fēng)險：本基金通過融資可以擴(kuò)大交易額度，利用較少資本來獲取較
大利潤，這必然也放大了風(fēng)險。本基金將股票作為擔(dān)保品進(jìn)行融資時，既需要承擔(dān)原有的股
票價格變化帶來的風(fēng)險，又得承擔(dān)新投資股票帶來的風(fēng)險，還得支付相應(yīng)的利息或費用，如
判斷失誤或操作不當(dāng)，會加大虧損。
（2）擔(dān)保能力及限制交易風(fēng)險：單只或全部證券被暫停融資、本基金賬戶被暫?；蛉?
消融資資格等，這些影響可能給本基金造成經(jīng)濟(jì)損失。此外，本基金也可能面臨由于自身維
持擔(dān)保比例低于融資合同約定的擔(dān)保要求，且未能及時補(bǔ)充擔(dān)保物，導(dǎo)致信用賬戶交易受到
限制，從而造成經(jīng)濟(jì)損失。
（3）強(qiáng)制平倉風(fēng)險：本基金在從事融資交易期間，如果不能按照約定的期限清償債務(wù)，
或上市證券價格波動，導(dǎo)致日終清算后維持擔(dān)保比例低于警戒線，且不能按照約定追加擔(dān)保
物時，將面臨擔(dān)保物被證券公司強(qiáng)制平倉的風(fēng)險，由此可能給本基金造成經(jīng)濟(jì)損失。
8、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險包括但不限于流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險和
市場風(fēng)險。
1）流動性風(fēng)險：本基金面臨大額贖回時可能因轉(zhuǎn)融通證券出借的原因，發(fā)生無法及時
變現(xiàn)并支付贖回對價的風(fēng)險；
2）信用風(fēng)險：轉(zhuǎn)融通證券出借的對手方可能無法及時歸還出借證券、無法及時支付權(quán)
益補(bǔ)償及相關(guān)費用的風(fēng)險；
3）市場風(fēng)險：證券出借后，可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風(fēng)險。
9、投資存托憑證的風(fēng)險
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格波動影響，存
托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險。
10、基金合同提前終止的風(fēng)險
《基金合同》生效之日起三年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同自
動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限?！痘鸷贤飞M三年
后基金繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈
值低于5000萬元情形的基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。投資人將面臨基金
合同可能終止的不確定性風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益做
出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，應(yīng)經(jīng)友好協(xié)商解決，如經(jīng)
友好協(xié)商未能解決的，則任何一方有權(quán)按《基金合同》的約定提交仲裁，仲裁機(jī)構(gòu)見《基金
合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站www.gtfund.com或咨詢客服電話：400-888-8688
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書及更新
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
國泰中證動漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf