東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金（C類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年12月23日
送出日期：2024年12月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù) 基金代碼 012708
下屬基金簡稱 東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)C 下屬基金交易代碼 012709
基金管理人 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2021年12月30日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 徐習佳 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2021年12月30日
證券從業(yè)日期 2000年7月3日
基金經(jīng)理 高原 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年6月10日
證券從業(yè)日期 2012年9月1日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資者可閱讀《招募說明書》第九章了解詳細情況
投資目標 緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為標的指數(shù)的成份股及備選成份股（含存托憑證）。為更好實現(xiàn)投資目標，本基金可以少量投資于非成份股及存托憑證（包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊發(fā)行的股票及存托憑證）、債券（包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司發(fā)行的短期債券等）、債券回購、貨幣市場工具、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款等）、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資融券業(yè)務(wù)中的融資業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
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以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90％，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80％；每個交易日日終，在扣除股指期貨及股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，基金保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5％，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金采用被動式指數(shù)化投資方法，按照成份股在標的指數(shù)中的基準權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。同時為實現(xiàn)對標的指數(shù)更好地跟蹤，本基金將輔以適當?shù)奶娲圆呗哉{(diào)整組合。本基金力爭基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35％，年跟蹤誤差不超過4％。
業(yè)績比較基準 中證東方紅紅利低波動指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率（稅后）×5%
風險收益特征 本基金是一只股票型基金，其預(yù)期風險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金是指數(shù)型基金，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
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注：1、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
2、合同生效當年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)和指標按實際存續(xù)期計算，不按整個自然年度進行折算。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費（前收費） - - 無
贖回費 N＜7日 1.5% -
7日≤N＜30日 0.5% -
N≥30日 0 -
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.5% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.1% 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.4% 銷售機構(gòu)
審計費用 70,000.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、仲裁費和訴訟費；基金份額持有人大會費用；基金的證券、期貨、股票期權(quán)等交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金的相關(guān)賬戶開戶費和賬戶維護費；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用和信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
3、本基金標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔，不列入基金費用。
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(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)C
基金運作綜合費率（年化）
1.02%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的
相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金面臨的主要風險包括但不限于：市場風險、管理風險、流動性風險、信用風險、技術(shù)風險、操
作風險、投資特定品種（包括債券回購、股指期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、科創(chuàng)板股票、存托憑證、
北交所股票等）的風險、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)
基金風險評價可能不一致的風險和其他風險等。本基金特有風險主要是指數(shù)化投資風險，包括：標的指數(shù)
回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數(shù)波動的風險、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風
險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數(shù)值計算出錯的風險、標的指數(shù)變更的風險、指數(shù)編制機
構(gòu)停止服務(wù)的風險、成份股停牌風險等。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交上海
國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會根據(jù)該會當時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為上海市，仲裁裁決是終局性
的并對各方當事人具有約束力，除非仲裁裁決另有決定，仲裁費由敗訴方承擔。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.dfham.com，客服電話：4009200808
●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
本基金標的指數(shù)為中證東方紅紅利低波動指數(shù)（指數(shù)代碼：931446，指數(shù)簡稱：東證紅利低波）。
中證東方紅紅利低波動指數(shù)的樣本空間為中證全指指數(shù)樣本，具體選樣方法為：（1）對樣本空間內(nèi)股
票按照過去一年A股日均成交金額由高到低排名，剔除排名后20%的股票；（2）對樣本空間內(nèi)剩余股票，
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計算其過去三年扣非ROE的均值及標準差，并根據(jù)二者之差由高到低排名，剔除排名后30%的股票；（3）
剔除過去三年未連續(xù)實施現(xiàn)金分紅的股票；（4）對樣本空間內(nèi)剩余股票，計算其預(yù)期股息率并由高到低排
名，剔除排名后60%的股票；其中，預(yù)期股息率=過去三年股利支付率均值/市盈率；（5）對樣本空間內(nèi)剩
余股票，計算其過去五年周收益率的標準差并由低到高排名，選取排名前100只股票作為指數(shù)樣本股。指
數(shù)采用預(yù)期股息率加權(quán)，個股權(quán)重上限5%。
有關(guān)標的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站（www.csindex.com.cn）。
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