工銀瑞信可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金更新的招募說明書（2025年第1號(hào)）
工銀瑞信可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金更新的招募說明
書
（2025年第1號(hào)）
基金管理人：工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
重要提示
本基金經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)2016年9月9日證監(jiān)許可﹝2016﹞2070號(hào)文注冊
募集。本基金基金合同于2016年12月14日正式生效，自該日起基金管理人開始管理本基
金。
基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)
注冊，但中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性
判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者認(rèn)購（或申購）基金份額時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書和基金產(chǎn)品
資料概要，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，應(yīng)充分考慮投資者自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，
并對認(rèn)購（或申購）基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策?；鸸芾砣颂嵝?
投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈
值變化導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
本基金投資于證券市場，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在投
資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，理性判斷市場，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各
類風(fēng)險(xiǎn)，包括：市場風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、
本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為債券型基金，其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金及混合型基金，
高于貨幣市場基金。本基金主要投資于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券，在債券型基金中屬于風(fēng)
險(xiǎn)水平相對較高的投資品種。
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市交易的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他
中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方
政府債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、次級債、政府支持機(jī)
構(gòu)債券、證券公司短期公司債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券等）、
資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購、國債期貨、權(quán)證等，以及法律法規(guī)或中
國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。
本基金投資組合資產(chǎn)配置比例：債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80％，其中投資于
可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）和可交換債券的比例合計(jì)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈
值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金
和應(yīng)收申購款等。
法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
本基金初始募集面值為人民幣1.00元。在市場波動(dòng)因素影響下，本基金凈值可能低于
初始面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
本基金的投資范圍包括存托憑證，若投資可能面臨中國存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出
現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、中國存托憑證發(fā)行機(jī)制以及交易機(jī)制
等相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，
可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基
金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人
仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。
基金管理人管理的其它基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣艘?
照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2025年10月30日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)數(shù)據(jù)截
止日為2025年9月30日（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。本招募說明書已經(jīng)基金托管人復(fù)核。
目錄
重要提示...........................................................................................................................................1
一、緒言.........................................................................................................................................4
二、釋義.........................................................................................................................................4
三、基金管理人...............................................................................................................................8
四、基金托管人.............................................................................................................................16
五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu).........................................................................................................................22
六、基金的募集.............................................................................................................................23
七、基金合同的生效.....................................................................................................................24
八、基金份額的申購與贖回.........................................................................................................24
九、基金的投資.............................................................................................................................33
十、基金的業(yè)績.............................................................................................................................44
十一、基金的財(cái)產(chǎn).........................................................................................................................45
十二、基金資產(chǎn)估值.....................................................................................................................46
十三、基金的費(fèi)用與稅收.............................................................................................................51
十四、基金的收益與分配.............................................................................................................52
十五、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì).............................................................................................................53
十六、基金的信息披露.................................................................................................................54
十七、側(cè)袋機(jī)制.............................................................................................................................59
十八、風(fēng)險(xiǎn)揭示.............................................................................................................................61
十九、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算.....................................................................65
二十、基金合同的內(nèi)容摘要.........................................................................................................66
二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要.............................................................................................66
二十二、對基金份額持有人的服務(wù).............................................................................................66
二十三、其他應(yīng)披露事項(xiàng).............................................................................................................70
二十四、招募說明書的存放及查閱方式.....................................................................................70
二十五、備查文件.........................................................................................................................71
附件一.............................................................................................................................................71
附件二.............................................................................................................................................85
一、緒言
《工銀瑞信可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金更新的招募說明書》（以下簡稱“本招募說明書”
或“招募說明書”）依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、
《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)
作管理辦法》（以下簡稱“《運(yùn)作辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以
下簡稱“《信息披露辦法》”)、《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》（以
下簡稱“《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定》”）及其他有關(guān)法律法規(guī)以及《工銀瑞信可轉(zhuǎn)債債券型證券投
資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。
本招募說明書闡述了工銀瑞信可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金的投資目標(biāo)、策略、風(fēng)險(xiǎn)、費(fèi)
率等與投資者投資決策有關(guān)的全部必要事項(xiàng)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本招募說
明書。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其
真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
本基金根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集。本招募說明書由工銀瑞信基金管理有
限公司解釋。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，
或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊?；鸷贤羌s定基金
當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份
額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接
受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y者欲了解
基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
二、釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指工銀瑞信可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金
2、基金管理人：指工銀瑞信基金管理有限公司
3、基金托管人：指招商銀行股份有限公司
4、基金合同：指《工銀瑞信可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金基金合同》及對基金合同的任
何有效修訂和補(bǔ)充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《工銀瑞信可轉(zhuǎn)債債券型證
券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充
6、招募說明書：指《工銀瑞信可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金招募說明書》及其更新
7、基金份額發(fā)售公告：指《工銀瑞信可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》
8、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、
行政規(guī)章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等
9、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五次會(huì)議
通過，并經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議修訂，
自2013年6月1日起實(shí)施的，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員
會(huì)第十四次會(huì)議《全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法
律的決定》修改的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時(shí)做出的修訂
10、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會(huì)2013年3月15日頒布、同年6月1日實(shí)施的《證券投
資基金銷售管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時(shí)做出的修訂
11、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會(huì)2019年7月26日頒布、同年9月1日實(shí)施的《公
開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時(shí)做出的修訂
12、《運(yùn)作辦法》：指中國證監(jiān)會(huì)2014年7月7日頒布、同年8月8日實(shí)施的《公開募
集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時(shí)做出的修訂
13、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定》：指中國證監(jiān)會(huì)2017年8月31日頒布、同年10月1日實(shí)施的
《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及頒布機(jī)關(guān)對其不時(shí)做出的修訂
14、中國證監(jiān)會(huì)：指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
15、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國人民銀行和/或中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
16、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主
體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
17、個(gè)人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
18、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并
存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織
19、合格境外機(jī)構(gòu)投資者：指符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以投資于在中國境內(nèi)依法募集的
證券投資基金的中國境外的機(jī)構(gòu)投資者
20、投資人、投資者：指個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)
或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
21、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
22、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金
份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)
23、銷售機(jī)構(gòu)：指工銀瑞信基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定
的其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)協(xié)議，辦理基金銷
售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
24、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資人基金
賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建
立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
25、登記機(jī)構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)?；鸬牡怯洐C(jī)構(gòu)為工銀瑞信基金管理有限公司
或接受工銀瑞信基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
26、基金賬戶：指登記機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金
份額余額及其變動(dòng)情況的賬戶
27、基金交易賬戶：指銷售機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購、
申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)而引起的基金份額變動(dòng)及結(jié)余情況的賬戶
28、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理
人向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)的日期
29、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財(cái)產(chǎn)清算完畢，
清算結(jié)果報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并予以公告的日期
30、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不得超過3
個(gè)月
31、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
32、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
33、T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的開放日
34、T+n日：指自T日起第n個(gè)工作日(不包含T日)
35、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日
36、開放時(shí)間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時(shí)間段
37、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指《工銀瑞信基金管理有限公司證券投資基金注冊登記業(yè)務(wù)規(guī)則》，
是規(guī)范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務(wù)規(guī)則，由基金管理人和投資
人共同遵守
38、認(rèn)購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金
份額的行為
39、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金
份額的行為
40、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)定的條件要
求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為
41、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時(shí)有效公告規(guī)定的條件，
申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金基
金份額的行為
42、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機(jī)構(gòu)之間實(shí)施的變更所持基金份額
銷售機(jī)構(gòu)的操作
43、定期定額投資計(jì)劃：指投資人通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請，約定每期申購日、扣款
金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及受
理基金申購申請的一種投資方式
44、巨額贖回：指本基金單個(gè)開放日，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)
換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額)
超過上一開放日基金總份額的10%
45、元：指人民幣元
46、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價(jià)差、銀行存款利息、
已實(shí)現(xiàn)的其他合法收入及因運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)帶來的成本和費(fèi)用的節(jié)約
47、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收款項(xiàng)及其他
資產(chǎn)的價(jià)值總和
48、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值
49、基金份額凈值：指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)
50、基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份
額凈值的過程
51、指定媒介：指中國證監(jiān)會(huì)指定的用以進(jìn)行信息披露的全國性報(bào)刊及指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站
（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
52、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件
53、流動(dòng)性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價(jià)格
予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個(gè)交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)
議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)
支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等
54、擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制：指當(dāng)本基金遭遇大額申購贖回時(shí)，通過調(diào)整基金份額凈值的方式，
將基金調(diào)整投資組合的市場沖擊成本分配給實(shí)際申購、贖回的投資者，從而減少對存量基金
份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待
55、基金產(chǎn)品資料概要：指《工銀瑞信可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》
及其更新
56、側(cè)袋機(jī)制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至一個(gè)專門賬戶進(jìn)行處
置清算，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險(xiǎn)，確保投資者得到公平對待，屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工
具。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬戶稱為側(cè)袋賬戶
57、特定資產(chǎn)：包括：（一）無可參考的活躍市場價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值
存在重大不確定性的資產(chǎn)；（二）按攤余成本計(jì)量且計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備仍導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值存在
重大不確定性的資產(chǎn)；（三）其他資產(chǎn)價(jià)值存在重大不確定性的資產(chǎn)
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱：工銀瑞信基金管理有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)、甲5號(hào)9層甲5號(hào)901
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)新盛大廈A座6-9層
郵政編碼：100033
法定代表人：趙桂才
成立日期：2005年6月21日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國證監(jiān)會(huì)
批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2005]93號(hào)
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理及中國證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊資本：貳億元人民幣
聯(lián)系人：郝煒
聯(lián)系電話：400-811-9999
股權(quán)結(jié)構(gòu)：中國工商銀行股份有限公司占公司注冊資本的80%；瑞士銀行有限公司占公
司注冊資本的20%。
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
（二）主要人員情況
1、董事會(huì)成員
趙桂才先生，碩士，高級經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任工銀瑞信基金管理有限公司黨委書記、董事長、
法定代表人。1990年7月加入中國工商銀行，先后在中國工商銀行商業(yè)信貸部、營業(yè)部和
公司業(yè)務(wù)二部工作，先后任副處長、處長、副總經(jīng)理。2013年1月至2016年1月，任工銀
巴西執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2016年1月至2020年12月，任工銀租賃黨委書記、執(zhí)行董事、
總裁。2020年加入工銀瑞信基金管理有限公司。
楊帆先生，董事，碩士，現(xiàn)任工銀瑞信基金管理有限公司黨委副書記、總經(jīng)理。2005
年6月加入中國工商銀行，歷任總行金融市場部副處長、處長，工銀亞洲聯(lián)席主管、主管。
2017年12月至2025年9月，歷任工行總行資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理兼工銀資管（全球）總經(jīng)
理，工行深圳分行黨委委員、副行長。2025年加入工銀瑞信基金管理有限公司。
洪貴路先生，董事，中國工商銀行戰(zhàn)略管理與投資者關(guān)系部高級專家、專職董事。歷任
農(nóng)行監(jiān)事會(huì)副處長、處長，中國工商銀行監(jiān)事會(huì)辦公室處長、監(jiān)事會(huì)辦公室盡職監(jiān)督處處長。
曾赴美國喬治華盛頓大學(xué)學(xué)習(xí)。
林清勝先生，董事，高級經(jīng)濟(jì)師，中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，中國工商銀行戰(zhàn)略管理與
投資者關(guān)系部專家、專職董事。歷任工行廈門同安支行行長、工行廈門分行國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)
理、總行國際結(jié)算單證中心副總經(jīng)理、工行廈門分行專家。
胡知鷙女士，董事，瑞銀集團(tuán)中國區(qū)總裁、瑞銀證券有限責(zé)任公司董事長、瑞銀全球投
資銀行中國區(qū)主席。畢業(yè)于英國劍橋大學(xué)，在瑞士信貸及瑞士銀行等金融機(jī)構(gòu)工作逾二十年，
曾擔(dān)任瑞士信貸（香港）有限公司亞太區(qū)投資銀行部副主席、中國區(qū)副主席、中國區(qū)首席執(zhí)
行官，瑞信證券（中國）有限公司董事、董事長。
陳忠陽先生，獨(dú)立董事，中國人民大學(xué)金融學(xué)博士，現(xiàn)任中國人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院應(yīng)
用金融系教授，金融風(fēng)險(xiǎn)管理工作室主任，中國國家風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)委員、中國
銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試專家，曾任中國人民大學(xué)國際學(xué)院副院長。主要研究領(lǐng)域?yàn)榻?
融風(fēng)險(xiǎn)管理、金融監(jiān)管。
伏軍先生，獨(dú)立董事，北京大學(xué)法學(xué)博士，現(xiàn)任對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)院教授、博士生
導(dǎo)師、國際法學(xué)系主任、國際法學(xué)教工黨支部書記，北京金融法院專家咨詢委員會(huì)委員、最
高人民法院仲裁與司法研究基地（對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)）執(zhí)行主任、中國法學(xué)會(huì)國際經(jīng)濟(jì)法學(xué)研究
會(huì)副秘書長、中國法學(xué)會(huì)國際金融法專業(yè)委員會(huì)副主任、中國法學(xué)會(huì)銀行法學(xué)研究會(huì)理事。
劉曉峰先生，獨(dú)立董事，英國劍橋大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，歷任洛希爾(羅斯柴爾德)父子有限
公司（香港）董事局董事及中國投行業(yè)務(wù)主管，摩根大通亞洲投行部副總裁，星展亞洲融資
有限公司董事總經(jīng)理及中國業(yè)務(wù)主管、華潤金融控股有限公司董事總經(jīng)理。
2、高級管理人員
趙桂才先生，董事長，簡歷同上。
楊帆先生，總經(jīng)理，簡歷同上。
郝煒先生，碩士，現(xiàn)任工銀瑞信基金管理有限公司黨委委員、督察長、風(fēng)險(xiǎn)官。2001
年4月至2005年6月，任職于中國工商銀行資產(chǎn)托管部。2005年加入工銀瑞信基金管理有
限公司。
許長勇先生，碩士，高級經(jīng)濟(jì)師，金融風(fēng)險(xiǎn)管理師（FRM），現(xiàn)任工銀瑞信基金管理有限
公司黨委委員、副總經(jīng)理。2005年6月加入中國工商銀行，先后在總行信貸管理部、授信
業(yè)務(wù)部、公司金融業(yè)務(wù)部工作，先后擔(dān)任副處長、處長。2017年加入工銀瑞信基金管理有
限公司，兼任工銀瑞信投資管理有限公司董事長。
張樺女士，碩士，高級經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任工銀瑞信基金管理有限公司黨委委員、副總經(jīng)理。
2005年5月加入中國工商銀行，歷任總行金融市場部副處長、處長。2018年1月至2025
年7月，歷任工行總行金融市場部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。2025年加入工銀瑞信基金管理
有限公司。
王建先生，碩士，高級工程師，現(xiàn)任工銀瑞信基金管理有限公司首席信息官。1996年7
月進(jìn)入中國工商銀行山東分行計(jì)算中心工作；2002年5月至2011年11月，歷任中國工商
銀行山東分行開發(fā)運(yùn)行中心副主任、信息科技部副總經(jīng)理、資深技術(shù)經(jīng)理；2011年11月至
2016年8月，任中國工商銀行山東分行信息科技部總經(jīng)理；2016年8月至2022年6月，任
職于中國工商銀行總行，先后任產(chǎn)品創(chuàng)新管理部總經(jīng)理助理、產(chǎn)品創(chuàng)新管理部產(chǎn)品專家、金
融科技部產(chǎn)品專家。2022年加入工銀瑞信基金管理有限公司。
李劍峰先生，碩士，現(xiàn)任工銀瑞信基金管理有限公司首席投資官。2003年7月至2008
年4月，任中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司高級副經(jīng)理。2008年加入工銀瑞信基金管理有
限公司。
張波先生，雙學(xué)士學(xué)位，現(xiàn)任工銀瑞信基金管理有限公司首席營銷官。1998年7月至
2001年7月，任職于中國建設(shè)銀行大連分行；2001年8月至2004年7月，任華夏基金市場
部高級經(jīng)理；2004年8月至2005年6月，任天弘基金市場拓展部總經(jīng)理助理。2005年加入
工銀瑞信基金管理有限公司，兼任工銀瑞信資產(chǎn)管理（國際）有限公司董事長、工銀瑞信投
資管理有限公司董事。
歐陽凱先生，碩士，現(xiàn)任工銀瑞信基金管理有限公司首席固收投資官。2002年7月至
2006年5月，歷任國泰君安證券股份有限公司固定收益證券研究部業(yè)務(wù)經(jīng)理、固定收益證
券投資部業(yè)務(wù)董事；2006年5月至2010年3月，任中海基金管理有限公司基金經(jīng)理。2010
年加入工銀瑞信基金管理有限公司。
3、本基金基金經(jīng)理
黃詩原先生，碩士研究生，12年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；2013年加入工銀瑞信，現(xiàn)任養(yǎng)老金投
資中心投資副總監(jiān)、基金經(jīng)理。2021年9月6日至2023年1月13日，擔(dān)任工銀瑞信可轉(zhuǎn)
債優(yōu)選債券型證券投資基金基金經(jīng)理；2021年9月6日至今，擔(dān)任工銀瑞信可轉(zhuǎn)債債券型
證券投資基金基金經(jīng)理；2023年11月3日至今，擔(dān)任工銀瑞信聚安混合型證券投資基金基
金經(jīng)理；2025年1月3日至今，擔(dān)任工銀瑞信平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券型證券投資基金
基金經(jīng)理；2025年7月29日至今，擔(dān)任工銀瑞信雙盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
本基金歷任基金經(jīng)理：
張洋先生，2016年12月14日至2021年7月13日，擔(dān)任本基金基金經(jīng)理。
周穎輝先生，2021年7月13日至2021年9月8日，擔(dān)任本基金基金經(jīng)理。
4、投資決策委員會(huì)成員
李劍峰先生，投資決策委員會(huì)主任，簡歷同上。
歐陽凱先生，簡歷同上。
修世宇先生，18年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；博士；曾任民生人壽保險(xiǎn)分析師。2012年加入工銀
瑞信，現(xiàn)任研究部總經(jīng)理、牽頭權(quán)益投資部工作、基金經(jīng)理。2014年10月22日至2018
年2月27日，擔(dān)任工銀瑞信高端制造行業(yè)股票型證券投資基金基金經(jīng)理；2017年6月16
日至2018年12月17日，擔(dān)任工銀瑞信工業(yè)4.0股票型證券投資基金基金經(jīng)理；2022年8
月22日至今，擔(dān)任工銀瑞信高端制造行業(yè)股票型證券投資基金基金經(jīng)理；2022年9月9日
至今，擔(dān)任工銀瑞信穩(wěn)健成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理；2022年11月18日至今，擔(dān)
任工銀瑞信文體產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
林念先生，12年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；博士；曾任光大證券宏觀分析師。2014年加入工銀瑞
信，現(xiàn)任專戶投資部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理。2016年9月27日至今，擔(dān)任工銀瑞信紅利混合
型證券投資基金基金經(jīng)理；2020年12月21日至今，擔(dān)任工銀瑞信全球精選股票型證券投
資基金基金經(jīng)理；2022年3月4日至2023年9月22日，擔(dān)任工銀瑞信聚享混合型證券投
資基金基金經(jīng)理；2022年8月1日至今，擔(dān)任工銀瑞信主題策略混合型證券投資基金基金
經(jīng)理；2022年11月11日至今，擔(dān)任工銀瑞信豐盈回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金
經(jīng)理；2023年1月17日至2024年7月10日，擔(dān)任工銀瑞信恒嘉一年持有期混合型證券投
資基金基金經(jīng)理；2025年1月24日至今，擔(dān)任工銀瑞信中國機(jī)會(huì)全球配置股票型證券投資
基金基金經(jīng)理。
焦文龍先生，16年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾任鵬華基金執(zhí)行總經(jīng)理，基金經(jīng)理。2021年加入
工銀瑞信，現(xiàn)任指數(shù)及量化投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。2022年11月25日至今，擔(dān)任工銀
瑞信新機(jī)遇靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理；2022年11月25日至今，擔(dān)任工銀瑞
信新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理；2023年9月22日至今，擔(dān)任工銀瑞信聚
享混合型證券投資基金基金經(jīng)理；2024年11月8日至今，擔(dān)任工銀瑞信雙債增強(qiáng)債券型證
券投資基金（LOF）基金經(jīng)理；2024年11月19日至今，擔(dān)任工銀瑞信中證A500交易型開
放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；2024年11月26日至今，擔(dān)任工銀瑞信中證A500指數(shù)證
券投資基金（自2024年12月10日起，變更為工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投
資基金聯(lián)接基金）基金經(jīng)理；2025年4月10日至今，擔(dān)任工銀瑞信國證港股通創(chuàng)新藥交易
型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；2025年6月20日至今，擔(dān)任工銀瑞信中證A500增
強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
趙志源先生，15年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；博士；曾任中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司精算部主管。
2010年加入工銀瑞信，現(xiàn)任FOF投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。2025年4月1日至今，擔(dān)任工
銀瑞信價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理。
谷衡先生，20年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾任華夏銀行總行交易員，中信銀行總行交易員。2012
年加入工銀瑞信，現(xiàn)任固定收益部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。2012年11月13日至2023年6月2
日，擔(dān)任工銀瑞信14天理財(cái)債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；2013年1月28日至今，
擔(dān)任工銀瑞信60天理財(cái)債券型證券投資基金（自2020年7月20日起，變更為工銀瑞信尊
益中短債債券型證券投資基金）基金經(jīng)理；2013年3月28日至2014年12月18日，擔(dān)任
工銀瑞信安心增利場內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場基金基金經(jīng)理；2014年9月30日至2023年3月
29日，擔(dān)任工銀瑞信貨幣市場基金基金經(jīng)理；2015年7月10日至2018年2月28日，擔(dān)任
工銀瑞信財(cái)富快線貨幣市場基金基金經(jīng)理；2015年12月14日至2018年8月28日，擔(dān)任
工銀瑞信添福債券型證券投資基金基金經(jīng)理；2016年4月26日至2018年4月9日，擔(dān)任
工銀瑞信安盈貨幣市場基金基金經(jīng)理；2016年12月7日至2018年3月28日，擔(dān)任工銀瑞
信豐益一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；2017年2月28日至2019年1月24日，
擔(dān)任工銀瑞信豐淳半年定期開放債券型證券投資基金（自2017年9月23日起，變更為工銀
瑞信豐淳半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金）基金經(jīng)理；2017年6月12日至2018
年11月30日，擔(dān)任工銀瑞信豐實(shí)三年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；2017年12
月26日至今，擔(dān)任工銀瑞信純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；2018年2月28日至今，
擔(dān)任工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理；2018年6月15日至2019年8月14
日，擔(dān)任工銀瑞信瑞祥定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；2018年11月7日至
2020年1月9日，擔(dān)任工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
杜洋先生，15年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；2010年加入工銀瑞信，現(xiàn)任研究部副總經(jīng)理、基金經(jīng)
理。2015年2月16日至今，擔(dān)任工銀瑞信戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題股票型證券投資基金基金經(jīng)理；2016
年11月2日至2018年10月12日，擔(dān)任工銀瑞信瑞盈18個(gè)月定期開放債券型證券投資基
金基金經(jīng)理；2017年1月25日至2018年6月11日，擔(dān)任工銀瑞信瑞盈半年定期開放債券
型證券投資基金基金經(jīng)理；2018年3月22日至2024年4月23日，擔(dān)任工銀瑞信穩(wěn)健成長
混合型證券投資基金基金經(jīng)理；2018年11月14日至2021年1月18日，擔(dān)任工銀瑞信新
能源汽車主題混合型證券投資基金基金經(jīng)理；2019年4月24日至2023年8月15日，擔(dān)任
工銀瑞信戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理；2019年12月25日至2020年12月
31日，擔(dān)任工銀瑞信產(chǎn)業(yè)升級股票型證券投資基金基金經(jīng)理；2021年4月2日至2023年8
月15日，擔(dān)任工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理；2021年4月26
日至今，擔(dān)任工銀瑞信戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合型證券投資基金基金經(jīng)理；2022年1月13日至2024
年12月6日，擔(dān)任工銀瑞信新能源汽車主題混合型證券投資基金基金經(jīng)理；2022年11月
18日至今，擔(dān)任工銀瑞信圓豐三年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理；2023年6月13
日至今，擔(dān)任工銀瑞信領(lǐng)航三年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理；2024年12月6日至
今，擔(dān)任工銀瑞信產(chǎn)業(yè)升級股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
趙蓓女士，17年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾任中再資產(chǎn)管理股份有限公司投資經(jīng)理助理。2010
年加入工銀瑞信，現(xiàn)任研究部聯(lián)席總經(jīng)理、基金經(jīng)理兼任投資經(jīng)理。2014年11月18日至
今，擔(dān)任工銀瑞信醫(yī)療保健行業(yè)股票型證券投資基金基金經(jīng)理；2015年4月28日至今，擔(dān)
任工銀瑞信養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金基金經(jīng)理；2016年2月3日至今，擔(dān)任工銀瑞信
前沿醫(yī)療股票型證券投資基金基金經(jīng)理；2018年7月30日至2019年12月23日，擔(dān)任工
銀瑞信醫(yī)藥健康行業(yè)股票型證券投資基金基金經(jīng)理；2020年5月20日至2022年6月14日，
擔(dān)任工銀瑞信科技創(chuàng)新6個(gè)月定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理；2021年3月25日至
今，擔(dān)任工銀瑞信成長精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理；2025年4月9日至今，擔(dān)任工
銀瑞信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理。
5、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。
（三）基金管理人的職責(zé)
1、依法募集資金，辦理基金份額的發(fā)售和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、對所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配收益；
5、進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
6、編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
7、計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價(jià)格；
8、辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；
10、保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊、報(bào)表和其他相關(guān)資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為；
12、國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。
（四）基金管理人承諾
1、本基金管理人將根據(jù)基金合同的規(guī)定，按照招募說明書列明的投資目標(biāo)、策略及限
制等全權(quán)處理本基金的投資。
2、本基金管理人不從事違反《證券法》的行為，并建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效
措施，防止違反《證券法》行為的發(fā)生。
3、本基金管理人不從事違反《基金法》的行為，并建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效
措施，保證基金財(cái)產(chǎn)不用于下列投資或者活動(dòng)：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事使基金承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
（7）法律、行政法規(guī)和國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或者
與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交
易的，應(yīng)當(dāng)符合本基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利
益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評估機(jī)制，按照市場公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事
先得到基金托管人同意，符合中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，并履行披露義務(wù)。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基
金管理人董事會(huì)審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨(dú)立董事通過?；鸸芾砣硕聲?huì)應(yīng)至少每半
年對關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關(guān)
限制，或按照調(diào)整后的規(guī)定運(yùn)作，不需要經(jīng)基金份額持有人大會(huì)審議，但須提前公告。
4、本基金管理人將加強(qiáng)人員管理，強(qiáng)化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國家有關(guān)法律、
法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)，不從事以下行為：
（1）將其固有財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)混同于基金財(cái)產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對待其管理的不同基金財(cái)產(chǎn)；
（3）利用基金財(cái)產(chǎn)或職務(wù)之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
（5）侵占、挪用基金財(cái)產(chǎn)；
（6）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相
關(guān)的交易活動(dòng)；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責(zé)；
（8）其它法律法規(guī)以及國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)禁止的行為。
5、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取
利益。
（2）不利用職務(wù)之便為自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人謀取不
當(dāng)利益。
（3）不泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密以及尚未依法公開的基金投
資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信息。
（4）不以任何形式為除基金管理人以外的其他組織或個(gè)人進(jìn)行證券交易。
（五）基金管理人的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制的原則
（1）健全性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)包括公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)部門或機(jī)構(gòu)和各級人員，
并涵蓋到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)。
（2）有效性原則。通過科學(xué)的內(nèi)控手段和方法，建立合理的內(nèi)控程序，維護(hù)內(nèi)控制度
的有效執(zhí)行。
（3）獨(dú)立性原則?；鸸芾砣烁鳈C(jī)構(gòu)、部門和崗位職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持相對獨(dú)立，基金管理
人基金資產(chǎn)、自有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運(yùn)作應(yīng)當(dāng)分離。
（4）相互制約原則?；鸸芾砣藘?nèi)部部門和崗位的設(shè)置應(yīng)當(dāng)權(quán)責(zé)分明、相互制衡。
（5）成本效益原則?；鸸芾砣诉\(yùn)用科學(xué)化的經(jīng)營管理方法降低運(yùn)作成本，提高經(jīng)濟(jì)
效益，以合理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)部控制效果。
2、內(nèi)部控制的主要內(nèi)容
（1）控制環(huán)境
公司董事會(huì)決定公司發(fā)展戰(zhàn)略，監(jiān)督管理層履行職責(zé)及經(jīng)營運(yùn)作的合法合規(guī)情況；董事
會(huì)下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、資格審查及薪酬委員會(huì)、戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)等
專門委員會(huì)，按照法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定和董事會(huì)的授權(quán)行使職責(zé)。
公司設(shè)執(zhí)行委員會(huì)，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營管理活動(dòng)中的重要決策，組織實(shí)施董事會(huì)決議。
執(zhí)行委員會(huì)下設(shè)的投資決策委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制委員會(huì)，就基金投資、風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控
管理等發(fā)表專業(yè)意見及建議，投資決策委員會(huì)是基金的最高投資決策機(jī)構(gòu)。
公司設(shè)立督察長，對董事會(huì)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)審查、監(jiān)督檢查公司及其工作人員的經(jīng)營管理和
執(zhí)業(yè)行為合法合規(guī)情況及公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制情況。督察長發(fā)現(xiàn)基金及公司存在重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
或者隱患時(shí)，提出處理意見并督促整改，同時(shí)督促公司及時(shí)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告；公司未及時(shí)
報(bào)告的，直接向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告。
（2）風(fēng)險(xiǎn)評估
a）董事會(huì)下設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和督察長對公司內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估；
b）執(zhí)行委員會(huì)下屬的風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制委員會(huì)負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營管理中的重大突發(fā)性
事件和重大危機(jī)情況進(jìn)行評估，制定危機(jī)處理方案并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)對基金投資和運(yùn)作中的
重大問題和重大事項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估；
c）各級部門負(fù)責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評估。
（3）控制活動(dòng)
控制活動(dòng)包括自我控制、職責(zé)分離、監(jiān)察稽核、實(shí)物控制、業(yè)績評價(jià)、嚴(yán)格授權(quán)、資產(chǎn)
分離等政策、程序或措施。
控制活動(dòng)體現(xiàn)為：自我控制以各崗位的目標(biāo)責(zé)任制為基礎(chǔ)，是內(nèi)部控制的第一道防線，
在公司內(nèi)部建立科學(xué)、嚴(yán)格的崗位分離制度、授權(quán)制度、資產(chǎn)分離制度等，在相關(guān)部門和相
關(guān)崗位之間建立重要業(yè)務(wù)處理憑據(jù)傳遞和信息溝通制度；風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控合規(guī)以及支持職能
部門為內(nèi)部控制的第二道防線，對一道防線負(fù)有監(jiān)督責(zé)任；稽核審計(jì)部門是內(nèi)部控制的第三
道防線，通過專項(xiàng)稽核審計(jì)、內(nèi)部控制有效性評價(jià)等工作，對第一道、第二道防線履職情況
進(jìn)行獨(dú)立客觀的監(jiān)督、評價(jià)。
（4）信息與溝通
公司建立雙向的信息交流途徑，形成了自上而下的信息傳播渠道和自下而上的信息呈報(bào)
渠道。通過建立有效的信息交流渠道，保證了公司員工及各級管理人員可以充分了解與其職
責(zé)相關(guān)的信息，并及時(shí)送達(dá)適當(dāng)?shù)娜藛T進(jìn)行處理。公司根據(jù)組織架構(gòu)和授權(quán)制度，建立了清
晰的業(yè)務(wù)報(bào)告系統(tǒng)。
（5）內(nèi)部監(jiān)控
內(nèi)部監(jiān)控由風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、督察長、內(nèi)控稽核部門在各自的職權(quán)范圍內(nèi)開展，檢查、
評價(jià)公司內(nèi)部控制制度合理性、完備性和有效性，監(jiān)督內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，揭示公司
內(nèi)部管理及基金運(yùn)作中的風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)提出改進(jìn)意見，促進(jìn)公司內(nèi)部管理制度有效地執(zhí)行。
3、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制的聲明
（1）基金管理人確知建立、實(shí)施和維持內(nèi)部控制制度是本公司董事會(huì)及管理層的責(zé)任；
（2）上述關(guān)于內(nèi)部控制的披露真實(shí)、準(zhǔn)確；
（3）本公司承諾將根據(jù)市場環(huán)境的變化及公司的發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度。
四、基金托管人
（一）基金托管人概況
1、基本情況
名稱：招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招商銀行”）
設(shè)立日期：1987年4月8日
注冊地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
注冊資本：252.20億元
法定代表人：繆建民
行長：王良
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：證監(jiān)基金字[2002]83號(hào)
電話：4006195555
傳真：0755-83195201
資產(chǎn)托管部信息披露負(fù)責(zé)人：張姍
2、發(fā)展概況
招商銀行成立于1987年4月8日，是我國第一家完全由企業(yè)法人持股的股份制商業(yè)銀
行，總行設(shè)在深圳。自成立以來，招商銀行先后進(jìn)行了三次增資擴(kuò)股，并于2002年3月成
功地發(fā)行了15億A股，4月9日在上交所掛牌（股票代碼：600036），是國內(nèi)第一家采用國
際會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)上市的公司。2006年9月又成功發(fā)行了22億H股，9月22日在香港聯(lián)交所掛牌
交易（股票代碼：3968），10月5日行使H股超額配售，共發(fā)行了24.2億H股。截至2025
年6月30日，集團(tuán)總資產(chǎn)126,571.51億元人民幣，高級法下資本充足率18.56%，權(quán)重法
下資本充足率15.61%。
2002年8月，招商銀行成立基金托管部；2005年8月，經(jīng)報(bào)中國證監(jiān)會(huì)同意，更名為
資產(chǎn)托管部，現(xiàn)下設(shè)基金券商團(tuán)隊(duì)、銀保信托團(tuán)隊(duì)、養(yǎng)老金團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品研發(fā)
團(tuán)隊(duì)、風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)、系統(tǒng)與數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)、項(xiàng)目支持團(tuán)隊(duì)、運(yùn)營管理團(tuán)隊(duì)、基金外包業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)
10個(gè)職能團(tuán)隊(duì)，現(xiàn)有員工261人。2002年11月，經(jīng)中國人民銀行和中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)獲得證
券投資基金托管業(yè)務(wù)資格，成為國內(nèi)第一家獲得該項(xiàng)業(yè)務(wù)資格上市銀行；2003年4月，正
式辦理基金托管業(yè)務(wù)。招商銀行作為托管業(yè)務(wù)資質(zhì)最全的商業(yè)銀行之一，擁有證券投資基金
托管資格、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金托管機(jī)構(gòu)資格、受托投資管理托管業(yè)務(wù)托管資格、保險(xiǎn)資金托
管業(yè)務(wù)資格、企業(yè)年金基金托管業(yè)務(wù)資格、合格境外機(jī)構(gòu)投資者托管（QFII）資格、合格境
內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者托管（QDII）資格、私募基金業(yè)務(wù)外包服務(wù)資格、存托憑證試點(diǎn)存托業(yè)務(wù)等業(yè)
務(wù)資格。
招商銀行資產(chǎn)托管結(jié)合自身在托管行業(yè)深耕23年的專業(yè)能力和創(chuàng)新精神，推出“招商
銀行托管+”服務(wù)品牌，以“踐行價(jià)值銀行戰(zhàn)略，致力于成為專業(yè)更精、科技更強(qiáng)、服務(wù)更
佳的客戶首選全球托管銀行”品牌愿景為指引，以“值得信賴的專家、貼心服務(wù)的管家、讓
價(jià)值持續(xù)增加、客戶的體驗(yàn)更佳”的“4+目標(biāo)”，以創(chuàng)新的“服務(wù)產(chǎn)品化”為方法論，全方
位助力資管機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展。招商銀行資產(chǎn)托管圍繞資管全場景，打造了“如
風(fēng)運(yùn)營”“大觀投研”“見微數(shù)據(jù)”三個(gè)服務(wù)子品牌，不斷創(chuàng)新托管系統(tǒng)、服務(wù)和產(chǎn)品：在
業(yè)內(nèi)率先推出“網(wǎng)上托管銀行系統(tǒng)”、托管業(yè)務(wù)綜合系統(tǒng)和“6S”托管服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，首家發(fā)布
私募基金績效分析報(bào)告，開辦國內(nèi)首個(gè)托管銀行網(wǎng)站，推出國內(nèi)首個(gè)托管大數(shù)據(jù)平臺(tái)，成功
托管國內(nèi)第一只券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、第一只FOF、第一只信托資金計(jì)劃、第一只股權(quán)私
募基金、第一家實(shí)現(xiàn)貨幣市場基金贖回資金T+1到賬、第一只境外銀行QDII基金、第一只
紅利ETF基金、第一只“1+N”基金專戶理財(cái)、第一家大小非解禁資產(chǎn)、第一單TOT保管，
實(shí)現(xiàn)從單一托管服務(wù)商向全面投資者服務(wù)機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，得到了同業(yè)認(rèn)可。
招商銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，社會(huì)影響力不斷提升,近年來獲得業(yè)內(nèi)各類獎(jiǎng)項(xiàng)
榮譽(yù)。2016年5月“托管通”榮獲《銀行家》2016中國金融創(chuàng)新“十佳金融產(chǎn)品創(chuàng)新獎(jiǎng)”；
6月榮獲《財(cái)資》“中國最佳托管銀行獎(jiǎng)”，成為國內(nèi)唯一獲得該獎(jiǎng)項(xiàng)的托管銀行；7月榮
獲中國資產(chǎn)管理“金貝獎(jiǎng)”“最佳資產(chǎn)托管銀行”、《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》“2016最佳資產(chǎn)托
管銀行”。2017年5月榮獲《亞洲銀行家》“中國年度托管銀行獎(jiǎng)”；6月榮獲《財(cái)資》“中
國最佳托管銀行獎(jiǎng)”；“全功能網(wǎng)上托管銀行2.0”榮獲《銀行家》2017中國金融創(chuàng)新“十
佳金融產(chǎn)品創(chuàng)新獎(jiǎng)”。2018年1月榮獲中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司“2017年度優(yōu)秀資
產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)”獎(jiǎng)；同月，托管大數(shù)據(jù)平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)榮獲2016-2017年度銀監(jiān)會(huì)系統(tǒng)“金
點(diǎn)子”方案一等獎(jiǎng)，以及中央金融團(tuán)工委、全國金融青聯(lián)第五屆“雙提升”金點(diǎn)子方案二等
獎(jiǎng)；3月榮獲《中國基金報(bào)》“最佳基金托管銀行”獎(jiǎng)；5月榮獲國際財(cái)經(jīng)權(quán)威媒體《亞洲
銀行家》“中國年度托管銀行獎(jiǎng)”；12月榮獲2018東方財(cái)富風(fēng)云榜“2018年度最佳托管銀
行”、“20年最值得信賴托管銀行”獎(jiǎng)。2019年3月榮獲《中國基金報(bào)》“2018年度最佳
基金托管銀行”獎(jiǎng)；6月榮獲《財(cái)資》“中國最佳托管機(jī)構(gòu)”“中國最佳養(yǎng)老金托管機(jī)
構(gòu)”“中國最佳零售基金行政外包”三項(xiàng)大獎(jiǎng)；12月榮獲2019東方財(cái)富風(fēng)云榜“2019年度
最佳托管銀行”獎(jiǎng)。2020年1月，榮獲中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司“2019年度優(yōu)秀資
產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)”獎(jiǎng)項(xiàng)；6月榮獲《財(cái)資》“中國境內(nèi)最佳托管機(jī)構(gòu)”“最佳公募基金托管機(jī)
構(gòu)”“最佳公募基金行政外包機(jī)構(gòu)”三項(xiàng)大獎(jiǎng)；10月榮獲《中國基金報(bào)》第二屆中國公募
基金英華獎(jiǎng)“2019年度最佳基金托管銀行”獎(jiǎng)。2021年1月，榮獲中央國債登記結(jié)算有限
責(zé)任公司“2020年度優(yōu)秀資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)”獎(jiǎng)項(xiàng)；同月榮獲2020東方財(cái)富風(fēng)云榜“2020年度
最受歡迎托管銀行”獎(jiǎng)項(xiàng)；2021年10月，《證券時(shí)報(bào)》“2021年度杰出資產(chǎn)托管銀行天璣
獎(jiǎng)”；2021年12月，榮獲《中國基金報(bào)》第三屆中國公募基金英華獎(jiǎng)“2020年度最佳基金
托管銀行”；2022年1月榮獲中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司“2021年度優(yōu)秀資產(chǎn)托管機(jī)
構(gòu)、估值業(yè)務(wù)杰出機(jī)構(gòu)”獎(jiǎng)項(xiàng)；9月榮獲《財(cái)資》“中國最佳托管銀行”“最佳公募基金托
管銀行”“最佳理財(cái)托管銀行”三項(xiàng)大獎(jiǎng)；12月榮獲《證券時(shí)報(bào)》“2022年度杰出資產(chǎn)托
管銀行天璣獎(jiǎng)”；2023年1月榮獲中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司“2022年度優(yōu)秀資產(chǎn)托
管機(jī)構(gòu)”、銀行間市場清算所股份有限公司“2022年度優(yōu)秀托管機(jī)構(gòu)”、全國銀行間同業(yè)
拆借中心“2022年度銀行間本幣市場托管業(yè)務(wù)市場創(chuàng)新獎(jiǎng)”三項(xiàng)大獎(jiǎng)；2023年4月，榮獲
《中國基金報(bào)》第二屆中國基金業(yè)創(chuàng)新英華獎(jiǎng)“托管創(chuàng)新獎(jiǎng)”；2023年9月，榮獲《中國
基金報(bào)》中國基金業(yè)英華獎(jiǎng)“公募基金25年基金托管示范銀行（全國性股份行）”；2023
年12月，榮獲《東方財(cái)富風(fēng)云榜》“2023年度托管銀行風(fēng)云獎(jiǎng)”。2024年1月，榮獲中央
國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司“2023年度優(yōu)秀資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)”、“2023年度估值業(yè)務(wù)杰出機(jī)
構(gòu)”、“2023年度債市領(lǐng)軍機(jī)構(gòu)”、“2023年度中債綠債指數(shù)優(yōu)秀承銷機(jī)構(gòu)”四項(xiàng)大獎(jiǎng)；
2024年2月，榮獲泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司“2023年度最佳年金托管合作伙伴”獎(jiǎng)。2024
年4月，榮獲中國基金報(bào)“中國基金業(yè)英華獎(jiǎng)-ETF20周年特別評選“優(yōu)秀ETF托管人””
獎(jiǎng)。2024年6月，榮獲上海清算所“2023年度優(yōu)秀托管機(jī)構(gòu)”獎(jiǎng)。2024年8月，在《21
世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》主辦的2024資產(chǎn)管理年會(huì)暨十七屆21世紀(jì)【金貝】資產(chǎn)管理競爭力研究案
例發(fā)布盛典上，“招商銀行托管+”榮獲“2024卓越影響力品牌”獎(jiǎng)項(xiàng)；2024年9月，在
2024財(cái)聯(lián)社中國金融業(yè)“拓?fù)洫?jiǎng)”評選中，榮獲銀行業(yè)務(wù)類獎(jiǎng)項(xiàng)“2024年資產(chǎn)托管銀行
‘拓?fù)洫?jiǎng)’”；2024年12月，榮獲《中國證券報(bào)》“ETF金牛生態(tài)圈卓越托管機(jī)構(gòu)（銀行）
獎(jiǎng)”；2024年12月，榮獲《2024東方財(cái)富風(fēng)云際會(huì)》“年度托管銀行風(fēng)云獎(jiǎng)”。2025年1
月，榮獲中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司“2024年度優(yōu)秀資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)”獎(jiǎng)項(xiàng)、上海清算
所“2024年度優(yōu)秀托管機(jī)構(gòu)”獎(jiǎng)項(xiàng)；2025年2月，榮獲全國銀行間同業(yè)拆借中心“2024年
度市場創(chuàng)新業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)”獎(jiǎng)項(xiàng)；2025年3月，榮獲《中國基金報(bào)》2025年指數(shù)生態(tài)圈英華典
型案例“指數(shù)產(chǎn)品托管機(jī)構(gòu)”獎(jiǎng)項(xiàng)；2025年6月，榮獲《亞洲銀行家》“中國最佳托管銀
行”“中國最佳股份制托管銀行”獎(jiǎng)項(xiàng)。
（二）主要人員情況
繆建民先生，招商銀行董事長、非執(zhí)行董事，2020年9月起擔(dān)任招行董事、董事長。
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，高級經(jīng)濟(jì)師。中國共產(chǎn)黨第十九屆、二十屆中央委員會(huì)候補(bǔ)委員。
招商局集團(tuán)有限公司董事長。曾任中國人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司副董事長、總裁，中國人民保
險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司副董事長、總裁、董事長，曾兼任中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司董
事長，中國人保資產(chǎn)管理有限公司董事長，中國人民健康保險(xiǎn)股份有限公司董事長，中國人
民保險(xiǎn)（香港）有限公司董事長，人保資本投資管理有限公司董事長，中國人民養(yǎng)老保險(xiǎn)有
限責(zé)任公司董事長，中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司董事長。
王良先生，招商銀行黨委書記、執(zhí)行董事、行長。中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級經(jīng)濟(jì)
師。1995年6月加入招行，歷任招行北京分行行長助理、副行長、行長，2012年6月起歷
任招行行長助理、副行長、常務(wù)副行長，2022年5月起任招行黨委書記，2022年6月起任
招行行長。兼任招行香港上市相關(guān)事宜之授權(quán)代表、招銀國際金融控股有限公司董事長、招
銀國際金融有限公司董事長、招商永隆銀行董事長、招聯(lián)消費(fèi)金融有限公司副董事長、招商
局金融控股有限公司董事、中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)中間業(yè)務(wù)專業(yè)委員會(huì)第四屆主任、中國金融會(huì)計(jì)
學(xué)會(huì)第六屆常務(wù)理事、廣東省第十四屆人大代表。
王穎女士，招商銀行副行長，南京大學(xué)政治經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)碩士，經(jīng)濟(jì)師。王穎女士1997
年1月加入招行，歷任招行北京分行行長助理、副行長，天津分行行長，深圳分行行長，招
行行長助理。2023年11月起任招行副行長。
孫樂女士，招商銀行資產(chǎn)托管部總經(jīng)理，碩士研究生畢業(yè)，2001年8月加入招行至今，
歷任招行合肥分行風(fēng)險(xiǎn)控制部副經(jīng)理、經(jīng)理、信貸管理部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、
公司銀行部總經(jīng)理、中小企業(yè)金融部總經(jīng)理、投行與金融市場部總經(jīng)理；無錫分行行長助理、
副行長；南京分行副行長，具有20余年銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在風(fēng)險(xiǎn)管理、信貸管理、公司金融、
資產(chǎn)托管等領(lǐng)域有深入的研究和豐富的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
（三）基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
截至2025年6月30日，招商銀行股份有限公司累計(jì)托管1641只證券投資基金。
(四)托管人的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制目標(biāo)
招商銀行確保托管業(yè)務(wù)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管制度，堅(jiān)持守法經(jīng)營、規(guī)
范運(yùn)作的經(jīng)營理念；形成科學(xué)合理的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，防范和化解經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，
確保托管業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行和托管資產(chǎn)的安全；建立有利于查錯(cuò)防弊、堵塞漏洞、消除隱患，
保證業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)控制制度，確保托管業(yè)務(wù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)；確保內(nèi)控
機(jī)制、體制的不斷改進(jìn)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度、流程的不斷完善。
2、內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)
招商銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)建立三級內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)防范體系：
一級內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)防范是在招商銀行總行風(fēng)險(xiǎn)管控層面對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防和控制；總行
風(fēng)險(xiǎn)管理部、法律合規(guī)部、審計(jì)部獨(dú)立對資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)進(jìn)行評估監(jiān)督，并提出內(nèi)控提升管理
建議。
二級內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)防范是招商銀行資產(chǎn)托管部設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管理相關(guān)團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)部門
內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，提出整改方案，跟蹤整改情況，并直接向部
門總經(jīng)理室報(bào)告。
三級內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)防范是招商銀行資產(chǎn)托管部在設(shè)置專業(yè)崗位時(shí)，遵循內(nèi)控制衡原則，
視業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)程度制定相應(yīng)監(jiān)督制衡機(jī)制。
3、內(nèi)部控制原則
（1）全面性原則。內(nèi)部控制覆蓋各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程和操作環(huán)節(jié)、覆蓋所有團(tuán)隊(duì)和崗位，并
由全部人員參與。
（2）審慎性原則。托管組織體系的構(gòu)成、內(nèi)部管理制度的建立均以防范風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)
營為出發(fā)點(diǎn)，體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”的要求。
（3）獨(dú)立性原則。招商銀行資產(chǎn)托管部各團(tuán)隊(duì)、各崗位職責(zé)保持相對獨(dú)立，不同托管
資產(chǎn)之間、托管資產(chǎn)和自有資產(chǎn)之間相互分離。內(nèi)部控制的檢查、評價(jià)部門獨(dú)立于內(nèi)部控制
的建立和執(zhí)行部門。
（4）有效性原則。內(nèi)部控制有效性包含內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的有效性、內(nèi)部控制執(zhí)行的有效
性。內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的有效性是指內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)覆蓋了所有應(yīng)關(guān)注的重要風(fēng)險(xiǎn)，且設(shè)計(jì)的風(fēng)
險(xiǎn)應(yīng)對措施適當(dāng)。內(nèi)部控制執(zhí)行的有效性是指內(nèi)部控制能夠按照設(shè)計(jì)要求嚴(yán)格有效執(zhí)行。
（5）適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制適應(yīng)招商銀行托管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的需要，并能夠隨著托管
業(yè)務(wù)經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、經(jīng)營理念等內(nèi)部環(huán)境的變化和國家法律、法規(guī)、政策制度等外部
環(huán)境的改變及時(shí)進(jìn)行修訂和完善。
（6）防火墻原則。招商銀行資產(chǎn)托管部辦公場地與銀行其他業(yè)務(wù)場地隔離，辦公網(wǎng)和
業(yè)務(wù)網(wǎng)物理分離，部門業(yè)務(wù)網(wǎng)和全行業(yè)務(wù)網(wǎng)防火墻策略分離，以達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)防范的目的。
（7）重要性原則。內(nèi)部控制在實(shí)現(xiàn)全面控制的基礎(chǔ)上，關(guān)注重要托管業(yè)務(wù)重要事項(xiàng)和
高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)。
（8）制衡性原則。內(nèi)部控制能夠?qū)崿F(xiàn)在托管組織體系、機(jī)構(gòu)設(shè)置、權(quán)責(zé)分配及業(yè)務(wù)流
程等方面相互制約、相互監(jiān)督，同時(shí)兼顧運(yùn)營效率。
4、內(nèi)部控制措施
（1）完善的制度建設(shè)。招商銀行資產(chǎn)托管部從資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)控管理、產(chǎn)品受理、會(huì)
計(jì)核算、資金清算、崗位管理、檔案管理和信息管理等方面制定一系列規(guī)章制度，建立了三
層制度體系，即：基本規(guī)定、業(yè)務(wù)管理辦法和業(yè)務(wù)操作規(guī)程。制度結(jié)構(gòu)層次清晰、管理要求
明確，滿足風(fēng)險(xiǎn)管理全覆蓋的要求，保證資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)科學(xué)化、制度化、規(guī)范化運(yùn)作。
（2）業(yè)務(wù)信息風(fēng)險(xiǎn)控制。招商銀行資產(chǎn)托管部在數(shù)據(jù)傳輸和保存方面有嚴(yán)格的加密和
備份措施，采用加密、直連方式傳輸數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)執(zhí)行異地實(shí)時(shí)備份，所有的業(yè)務(wù)信息須經(jīng)過
嚴(yán)格的授權(quán)方能進(jìn)行訪問。
（3）客戶資料風(fēng)險(xiǎn)控制。招商銀行資產(chǎn)托管部對業(yè)務(wù)辦理過程中獲取的客戶資料嚴(yán)格
保密，除法律法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及審計(jì)要求外，不向任何機(jī)構(gòu)、部門或個(gè)人泄
露。
（4）信息技術(shù)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制。招商銀行對信息技術(shù)系統(tǒng)機(jī)房、權(quán)限管理實(shí)行雙人雙崗
雙責(zé)，電腦機(jī)房24小時(shí)值班并設(shè)置門禁，所有電腦設(shè)置密碼及相應(yīng)權(quán)限。業(yè)務(wù)網(wǎng)和辦公網(wǎng)、
托管業(yè)務(wù)網(wǎng)與全行業(yè)務(wù)網(wǎng)雙分離制度，與外部業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)行防火墻保護(hù)，對信息技術(shù)系統(tǒng)采
取兩地三中心的應(yīng)急備份管理措施等，保證信息技術(shù)系統(tǒng)的安全。
（5）人力資源控制。招商銀行資產(chǎn)托管部通過建立良好的企業(yè)文化和員工培訓(xùn)、激勵(lì)
機(jī)制、加強(qiáng)人力資源管理及建立人才梯級隊(duì)伍及人才儲(chǔ)備機(jī)制，有效地進(jìn)行人力資源管理。
（五）基金托管人對基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等有
關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同、托管協(xié)議的約定，對基金投資范圍、投資比例、投資組合等
情況的合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督和核查。
在為基金投資運(yùn)作所提供的基金清算和核算服務(wù)環(huán)節(jié)中，基金托管人對基金管理人發(fā)送
的投資指令、基金管理人對各基金費(fèi)用的提取與支付情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，對違反法律法規(guī)、
基金合同的指令拒絕執(zhí)行，并立即通知基金管理人。
基金托管人如發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和
其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定，及時(shí)以書面形式通知基金管理人進(jìn)行整改，整改的
時(shí)限應(yīng)符合法律法規(guī)及基金合同允許的調(diào)整期限。基金管理人收到通知后應(yīng)及時(shí)核對確認(rèn)并
以書面形式向基金托管人發(fā)出回函并改正。基金管理人對基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在
限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)。
五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
（一）基金銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
名稱：工銀瑞信基金管理有限公司
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)新盛大廈A座6-9層
注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)、甲5號(hào)9層甲5號(hào)901
法定代表人：趙桂才
全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：400-811-9999
傳真：010-81042588、010-81042599
聯(lián)系人：王海瑞
聯(lián)系電話：010-66583199
公司網(wǎng)站：www.icbcubs.com.cn
直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)信息：
本公司直銷柜臺(tái)及直銷電子自助交易系統(tǒng)（含APP、網(wǎng)上交易、微信自助交易）銷售本
基金，網(wǎng)點(diǎn)具體信息詳見本公司網(wǎng)站。
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
本基金非直銷銷售機(jī)構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示。
基金管理人可根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》和本基金基金合同等的規(guī)定，
選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，詳見基金管理人網(wǎng)站。
（二）基金注冊登記機(jī)構(gòu)
名稱：工銀瑞信基金管理有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)、甲5號(hào)9層甲5號(hào)901
注冊登記業(yè)務(wù)辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)新盛大廈A座6-9層
法定代表人：趙桂才
全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：400-811-9999
傳真：010-66583100
聯(lián)系人：高文
（三）律師事務(wù)所及經(jīng)辦律師
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
住所：上海市浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈14樓
辦公地址：上海市浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈14樓
負(fù)責(zé)人：廖海
聯(lián)系電話：021-51150298
傳真：021-51150398
經(jīng)辦律師：廖海、劉佳
聯(lián)系人：李筱筱
（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所及經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師
機(jī)構(gòu)全稱：畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
住所：北京市東長安街1號(hào)東方廣場東2座辦公樓8層
辦公地址：北京市東長安街1號(hào)東方廣場東2座辦公樓8層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄒俊
經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師：龔凱、卜建平
聯(lián)系電話：+86 10 8508 7927
傳真：+86 10 8518 5111
聯(lián)系人：龔凱
六、基金的募集
（一）基金募集的依據(jù)
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他法律
法規(guī)的有關(guān)規(guī)定募集。本基金募集申請已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)2016年9月9日證監(jiān)許可【2016】
2070號(hào)文予以注冊。
（二）基金的類別
債券型證券投資基金。
（三）基金的運(yùn)作方式
契約型、開放式。
（四）基金存續(xù)期間
不定期。
（五）基金的面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
七、基金合同的生效
(一)基金合同的生效
本基金的基金合同已于2016年12月14日生效。
(二)基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金
資產(chǎn)凈值低于5,000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作
日出現(xiàn)前述情形的，在履行適當(dāng)程序后，則直接終止《基金合同》并進(jìn)入基金財(cái)產(chǎn)清算程序，
無需召開基金份額持有人大會(huì)審議。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
八、基金份額的申購與贖回
（一）申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。具體的銷售網(wǎng)點(diǎn)將由基金管理人在招募說明
書或其他相關(guān)公告中列明?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)
站公示?；鹜顿Y者應(yīng)當(dāng)在銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按銷售機(jī)構(gòu)提供的其他
方式辦理基金份額的申購與贖回。
（二）申購和贖回的開放日及時(shí)間
1、開放日及開放時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證
券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金
合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券、期貨交易市場、證券、期貨交易所交易時(shí)間變更或
其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施
日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
本基金已于2017年3月10日起開始辦理日常申購、贖回業(yè)務(wù)。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)
換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接
受的，其基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換價(jià)格為下一開放日基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換的價(jià)格。
（三）申購與贖回的原則
1、“未知價(jià)”原則，即申購、贖回價(jià)格以申請當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)
進(jìn)行計(jì)算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當(dāng)日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；
4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序贖回。
5、辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則。
6、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，基金管理人可以在履行適當(dāng)程序后，采用擺
動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保基金估值的公平性，具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)
管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進(jìn)行調(diào)整。基金管理人必須在新規(guī)
則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
投資者辦理申購、贖回等業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時(shí)間、處理規(guī)則等在遵
守基金合同和招募說明書規(guī)定的前提下，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
（四）申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出申購或贖回
的申請。
2、申購和贖回的款項(xiàng)支付
投資人申購基金份額時(shí)，必須全額交付申購款項(xiàng)，投資人交付申購款項(xiàng)，申購成立；登
記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí)，申購生效。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，贖回生效?；鸱蓊~
持有人贖回申請成功后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。遇證券、期
貨交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其它非基金管
理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程時(shí)，贖回款項(xiàng)順延至下一個(gè)工作日劃出。
在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形時(shí)，款項(xiàng)的支付
辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
3、申購和贖回申請的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當(dāng)天作為申購或贖回申請
日(T日)，在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提
交的有效申請，投資人應(yīng)在T+2日后(包括該日)及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其
他方式查詢申請的確認(rèn)情況。若申購不成功或無效，則申購款項(xiàng)本金退還給投資人。
基金銷售機(jī)構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)
接收到申請。申購、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申請的確認(rèn)情況，投資者
應(yīng)及時(shí)查詢。因投資者怠于履行該項(xiàng)查詢等各項(xiàng)義務(wù)，致使其相關(guān)權(quán)益受損的，基金管理人、
基金托管人、其他基金銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)由此造成的損失或不利后果。如因申請未得到登記機(jī)
構(gòu)的確認(rèn)而造成的損失，由投資人自行承擔(dān)。
在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，本基金登記機(jī)構(gòu)可根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，對上述業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
進(jìn)行調(diào)整，本基金管理人將于開始實(shí)施前按照有關(guān)規(guī)定予以公告。
（五）申購與贖回的數(shù)量限制
1、投資者單個(gè)基金賬戶每筆最低申購金額為1元人民幣（含申購費(fèi)），追加申購每筆最
低金額為1元人民幣（含申購費(fèi)）。實(shí)際操作中，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
投資人將當(dāng)期分配的基金收益再投資時(shí)，不受最低申購金額的限制。
2、每次贖回基金份額不得低于0.01份，基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后保留的基金份
額余額不足0.01份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。實(shí)際操作中，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定
為準(zhǔn)。
如遇巨額贖回等情況發(fā)生而導(dǎo)致延期贖回時(shí)，贖回辦理和款項(xiàng)支付的辦法將參照基金合
同有關(guān)巨額贖回或連續(xù)巨額贖回的條款處理。
3、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人
應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；?
金申購等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益，具體規(guī)定請參見相關(guān)公告。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量
限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
（六）申購和贖回的對價(jià)、費(fèi)用及其用途
1、申購費(fèi)
本基金對申購設(shè)置級差費(fèi)率，投資者在一天之內(nèi)如有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)
算。
本基金的申購費(fèi)率如下表所示：
費(fèi)用種類 情形 費(fèi)率
申購費(fèi)率 申購金額（M）＜100萬 0.8%
100萬≤M＜300萬 0.5%
300萬≤M＜500萬 0.3%
M≥500萬 按筆收取，1,000元/筆
養(yǎng)老金特定申購費(fèi)率 M＜100萬 0.32%
100萬≤M＜300萬 0.15%
300萬≤M＜500萬 0.06%
M≥500萬 按筆收取，1,000元/筆
注：1、M為申購金額；
2、實(shí)施特定申購費(fèi)率的養(yǎng)老金客戶包括：全國社會(huì)保障基金、可以投資基金的地方
社會(huì)保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理
計(jì)劃、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、職業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老目標(biāo)基金、養(yǎng)老保障
管理產(chǎn)品、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的
養(yǎng)老基金類型，本公司將發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍，并按規(guī)定向中國證監(jiān)會(huì)備
案。
3、養(yǎng)老金客戶須通過我公司直銷柜臺(tái)申購。
本基金的申購費(fèi)用由申購人承擔(dān)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項(xiàng)
費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
2、贖回費(fèi)
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收
取。對持續(xù)持有期少于30日的投資人收取的贖回費(fèi)將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對持續(xù)持有期不
少于30日但少于3個(gè)月的投資人收取的贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對持續(xù)持有期不
少于3個(gè)月但少于6個(gè)月的投資人收取的贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對持續(xù)持有期不
少于6個(gè)月的投資人收取的贖回費(fèi)總額的25%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)（1年以365天計(jì)）。認(rèn)購/申購
的基金份額持有期限自注冊登記系統(tǒng)確認(rèn)之日起開始計(jì)算，至該部分基金份額贖回確認(rèn)日止，
且基金份額贖回確認(rèn)日不計(jì)入持有期。本基金贖回費(fèi)的具體費(fèi)率如下：
費(fèi)用種類 情形 費(fèi)率
贖回費(fèi)率 Y＜7天 1.50%
7天≤Y＜30天 0.50%
30天≤Y＜1年 0.10%
1年≤Y＜2年 0.05%
Y≥2年 0%
3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)
率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定
基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門
要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率。
（七）申購份額與贖回金額的計(jì)算方式
1、申購份額的計(jì)算方式：申購的有效份額為按實(shí)際確認(rèn)的申購金額在扣除申購費(fèi)用后，
以申請當(dāng)日基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算，各計(jì)算結(jié)果均按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，
由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。
本基金的申購金額包括申購費(fèi)用和凈申購金額。其中，
當(dāng)申購費(fèi)用為比例費(fèi)率時(shí)，申購份額的計(jì)算方式如下：
凈申購金額=申購金額/（1＋申購費(fèi)率）
申購費(fèi)用=申購金額-凈申購金額
申購份額=凈申購金額/T日基金份額凈值
當(dāng)申購費(fèi)用為固定金額時(shí)，申購份額的計(jì)算方法如下：
申購費(fèi)用＝固定金額
凈申購金額=申購金額－申購費(fèi)用
申購份額＝凈申購金額/T日基金份額凈值
例：某投資者（非養(yǎng)老金客戶）投資5萬元申購本基金的基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日基金
份額凈值為1.0500元，則可得到的申購份額為：
凈申購金額＝50,000/（1＋0.8%）＝49,603.17元
申購費(fèi)用＝50,000－49,603.17＝396.83元
申購份額＝49,603.17/1.0500＝47,241.11份
即：投資人投資5萬元申購本基金的基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日基金份額凈值為1.0500
元，則其可得到47,241.11份基金份額。
例：某投資者（非養(yǎng)老金客戶）投資500萬元申購本基金的基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日基
金份額凈值為1.0500元，則可得到的申購份額為：
凈認(rèn)購金額＝5,000,000-1,000＝4,999,000元
申購費(fèi)用＝1,000元
申購份額＝4,999,000/1.0500＝4,760,952.38份
即：投資人投資500萬元申購本基金的基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日基金份額凈值為1.0500
元，則其可得到4,760,952.38份基金份額。
2、贖回金額的計(jì)算方式：贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以申請當(dāng)日基金份
額凈值的金額，凈贖回金額為贖回金額扣除贖回費(fèi)用的金額，各計(jì)算結(jié)果均按照四舍五入方
法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。
本基金的凈贖回金額為贖回金額扣減贖回費(fèi)用。其中，
贖回金額＝贖回份數(shù)×T日基金份額凈值
贖回費(fèi)用＝贖回金額×贖回費(fèi)率
凈贖回金額=贖回金額－贖回費(fèi)用
例：某投資者贖回本基金1萬份基金份額，持有時(shí)間為兩年六個(gè)月，對應(yīng)的贖回費(fèi)率為
0%，假設(shè)贖回當(dāng)日基金份額凈值是1.2500元，則其可得到的贖回金額為：
贖回金額＝10,000×1.2500=12,500.00元
贖回費(fèi)用＝12,500×0%=0元
凈贖回金額＝12,500-0=12,500.00元
即：投資者贖回本基金1萬份基金份額，持有期限為兩年六個(gè)月，假設(shè)贖回當(dāng)日基金
份額凈值是1.2500元，則其可得到的贖回金額為12,500.00元。
3、基金份額凈值計(jì)算
基金份額凈值的計(jì)算公式為計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日登記在冊基金份額余額所
得的單位基金份額的價(jià)值。
T日基金份額凈值＝T日基金資產(chǎn)凈值/T日登記在冊基金份額余額。
基金份額凈值單位為元，計(jì)算結(jié)果保留在小數(shù)點(diǎn)后四位，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入。由
此產(chǎn)生的誤差在基金財(cái)產(chǎn)中列支。
T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在次日公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同
意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
（八）拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況。
3、證券、期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈
值。
4、接受某筆或某些申購申請可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí)。
5、接受某筆或某些申購申請有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額的比例超過50%，或
者變相規(guī)避50%集中度的情形時(shí)。
6、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)
績產(chǎn)生負(fù)面影響，從而損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
7、某筆或某些申購申請超過基金管理人設(shè)定的單日凈申購比例上限、單一投資者單日
或單筆申購金額上限的。
8、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，
基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金申購申請。
9、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、6、8、9項(xiàng)暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停申購時(shí)，基
金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在指定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被全部
或部分拒絕的，被拒絕的申購款項(xiàng)本金將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時(shí)，基金管
理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。
（九）暫停贖回或延緩支付贖回對價(jià)的情形
發(fā)生下列情形時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項(xiàng)：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項(xiàng)。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況。
3、證券、期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈
值。
4、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，
基金管理人應(yīng)當(dāng)延緩支付贖回款項(xiàng)或暫停接受基金贖回申請。
5、連續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上開放日發(fā)生巨額贖回。
6、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)時(shí)，基金管理人應(yīng)在
當(dāng)日報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案，已確認(rèn)的贖回申請，基金管理人應(yīng)足額支付；如暫時(shí)不能足額支付，
應(yīng)將可支付部分按單個(gè)賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期
支付。若出現(xiàn)上述第5項(xiàng)所述情形，按基金合同的相關(guān)條款處理?；鸱蓊~持有人在申請贖
回時(shí)可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時(shí)，基金管理人
應(yīng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告。
（十）巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認(rèn)定
若本基金單個(gè)開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出
申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額)超過前一
開放日的基金總份額的10%，即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當(dāng)本基金出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回
或部分延期贖回。
（1）全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請時(shí)，按正常贖回
程序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請有困難或認(rèn)為因支付投
資人的贖回申請而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí)，基金管理人在當(dāng)
日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。
對于當(dāng)日的贖回申請，應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當(dāng)日受理的
贖回份額；對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選
擇延期贖回的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，
當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，
無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為
止。如投資人在提交贖回申請時(shí)未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。
部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。
（3）暫停贖回：連續(xù)2個(gè)開放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認(rèn)為有必
要，可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項(xiàng)，但不得超過
20個(gè)工作日，并應(yīng)當(dāng)在指定媒介上進(jìn)行公告。
（4）若本基金發(fā)生巨額贖回且單個(gè)基金份額持有人的贖回申請超過上一開放日基金總
份額的10%，基金管理人可以先行對該單個(gè)基金份額持有人超出10%的贖回申請實(shí)施延期辦
理，而對該單個(gè)基金份額持有人10%以內(nèi)（含10%）的贖回申請與其他基金份額持有人的贖
回申請，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況或巨額贖回份額占比情況決定全額贖
回或部分延期贖回。所有延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下
一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。具體見相關(guān)
公告。
3、巨額贖回的公告
當(dāng)發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過郵寄、傳真或者招募說明書規(guī)
定的其他方式在3個(gè)交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方法，并在2日內(nèi)在指定
媒介上刊登公告。
（十一）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)在指定媒介上刊登暫
停公告。
2、如發(fā)生暫停的時(shí)間為1日，基金管理人應(yīng)于重新開放日，在指定媒介上刊登基金重
新開放申購或贖回公告，并公布最近1個(gè)開放日的基金份額凈值。
3、如果發(fā)生暫停的時(shí)間超過1日但少于2周，暫停結(jié)束基金重新開放申購或贖回時(shí)，
基金管理人應(yīng)提前2個(gè)工作日在指定媒介刊登基金重新開放申購或贖回的公告，并在重新開
始辦理申購或贖回的開放日公告最近1個(gè)工作日的基金份額凈值。
4、如果發(fā)生暫停的時(shí)間超過2周，暫停期間，基金管理人應(yīng)每2周至少重復(fù)刊登暫停
公告一次。暫停結(jié)束基金重新開放申購或贖回時(shí)，基金管理人應(yīng)提前2個(gè)工作日在指定媒介
連續(xù)刊登基金重新開放申購或贖回的公告，并在重新開放申購或贖回日公告最近1個(gè)工作日
的基金份額凈值。
（十二）基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人
管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人
屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。
如本基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的，轉(zhuǎn)入的基金份額持有期限自注冊登記系統(tǒng)確認(rèn)之日起開始計(jì)算，
至該部分基金份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日止，且基金份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日不計(jì)入持有期。
本基金已于2017年3月10日起開通日常基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
（十三）基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機(jī)構(gòu)受理繼承、捐贈(zèng)和司法強(qiáng)制執(zhí)行等情形而產(chǎn)生的非
交易過戶以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接
受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈(zèng)指基金
份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈(zèng)給福利性質(zhì)的基金會(huì)或社會(huì)團(tuán)體；司法強(qiáng)制執(zhí)行是
指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法
人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機(jī)構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對于符合條件
的非交易過戶申請按基金登記機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理，基金銷售機(jī)構(gòu)可以按照其規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。
（十四）基金的轉(zhuǎn)托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機(jī)構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金銷售機(jī)構(gòu)可
以按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取轉(zhuǎn)托管費(fèi)。
（十五）定期定額投資計(jì)劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計(jì)劃，具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定。投
資人在辦理定期定額投資計(jì)劃時(shí)可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管
理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定額投資計(jì)劃最低申購金額。
本基金自2017年3月10日起開始辦理日常定期定額投資業(yè)務(wù)。
（十六）基金份額的凍結(jié)、解凍和質(zhì)押
基金登記機(jī)構(gòu)只受理國家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)
可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。
基金份額被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權(quán)益一并凍結(jié)，被凍結(jié)部分份額仍然參與收益分
配。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的除外。
如相關(guān)法律法規(guī)允許基金管理人辦理基金份額的質(zhì)押業(yè)務(wù)或其他基金業(yè)務(wù)，基金管理人
將制定和實(shí)施相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則。
（十七）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間本基金的申購與贖回
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，本基金的申購和贖回安排詳見招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”部分或
相關(guān)公告。
九、基金的投資
（一）投資目標(biāo)
本基金通過對可轉(zhuǎn)債的積極投資，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定
增值。
（二）投資范圍
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市交易的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他中
國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政
府債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、次級債、政府支持機(jī)構(gòu)債
券、證券公司短期公司債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券等）、資產(chǎn)支
持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購、國債期貨、權(quán)證等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)
允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。
本基金投資組合資產(chǎn)配置比例：債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80％，其中投資于
可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）和可交換債券的比例合計(jì)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值
的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和
應(yīng)收申購款等。
法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
（三）投資策略
1、資產(chǎn)配置策略
本基金將由投資研究團(tuán)隊(duì)及時(shí)跟蹤市場環(huán)境變化，根據(jù)對國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、宏觀
經(jīng)濟(jì)政策變化、證券市場運(yùn)行狀況等因素的深入研究，判斷證券市場的發(fā)展趨勢，結(jié)合流動(dòng)
性、估值水平、風(fēng)險(xiǎn)偏好等因素，綜合評價(jià)各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益水平。在充分的宏觀形勢判
斷和策略分析的基礎(chǔ)上，通過“自上而下”的資產(chǎn)配置及動(dòng)態(tài)調(diào)整策略，將基金資產(chǎn)在股票、
可轉(zhuǎn)債、普通債券和現(xiàn)金等資產(chǎn)間進(jìn)行配置并動(dòng)態(tài)調(diào)整比例。
2、固定收益類證券投資策略
（1）可轉(zhuǎn)債及可交換債投資策略
本基金可投資與可轉(zhuǎn)債債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券以及其他含權(quán)債券等，該
類債券賦予債券投資者某種期權(quán)，比普通債券投資更加靈活。本基金將綜合研究此類含權(quán)債
券的債券價(jià)值和權(quán)益價(jià)值，債券價(jià)值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質(zhì)、發(fā)行主體財(cái)
務(wù)狀況及公司治理等因素；權(quán)益價(jià)值方面仔細(xì)開展對含權(quán)債券所對應(yīng)個(gè)股的價(jià)值分析，包括
估值水平、盈利能力及未來盈利預(yù)期，此外還需結(jié)合對含權(quán)條款的研究綜合判斷內(nèi)含期權(quán)的
價(jià)值。本基金力爭在市場低估該類債券價(jià)值時(shí)買入并持有，以期在未來獲取超額收益。
1）可轉(zhuǎn)換債券投資策略
可轉(zhuǎn)換債券即可轉(zhuǎn)換公司債券，是指在規(guī)定的期限內(nèi)持有人有權(quán)按照約定的價(jià)格將債券
轉(zhuǎn)換成發(fā)行人的股票的一種含權(quán)債券，如果轉(zhuǎn)換并非有利，持有人可選擇持有債券至到期，
因此該類型債券兼具債性和股性。債性是指投資者可以選擇持有可轉(zhuǎn)換債券至到期以獲取票
面價(jià)值和票面利息；股性是指投資者可以在轉(zhuǎn)股期間以約定的轉(zhuǎn)股價(jià)格將可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換成
發(fā)行人的股票。投資該類型債券的子策略包括：
①個(gè)券精選策略。針對可轉(zhuǎn)換債券的股性，本基金將通過成長性指標(biāo)（預(yù)期主營業(yè)務(wù)收
入增長率、凈利潤增長率、PEG）、相對價(jià)值指標(biāo)（P/E、P/B、P/CF、EV/EBITDA）以及絕對
估值指標(biāo)（DCF）的定量評判，篩選出具有GARP（合理價(jià)格成長）性質(zhì)的正股。針對可轉(zhuǎn)換
債券的債性，本基金將結(jié)合可轉(zhuǎn)換債券的信用評估以及正股的價(jià)值分析，作為個(gè)券的選擇依
據(jù)。
②條款價(jià)值發(fā)現(xiàn)策略?？赊D(zhuǎn)換債券通常設(shè)置一些特殊條款，包括修正轉(zhuǎn)股價(jià)條款、回售
條款和贖回條款等，該些條款在特定的環(huán)境下對可轉(zhuǎn)換債券價(jià)值有較大影響。本基金將結(jié)合
發(fā)行人的經(jīng)營狀況以及市場變化趨勢，深入分析各項(xiàng)條款挖掘可轉(zhuǎn)換債券的投資機(jī)會(huì)。
③套利策略。按照條款設(shè)計(jì)，可轉(zhuǎn)換債券可根據(jù)事先約定的轉(zhuǎn)股價(jià)格轉(zhuǎn)換為發(fā)行人的股
票，因此可轉(zhuǎn)換債券和正股之間存在套利空間。當(dāng)可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股溢價(jià)率為負(fù)時(shí)，買入可
轉(zhuǎn)換債券并賣出股票獲得價(jià)差收益；反之，買入股票的同時(shí)賣出可轉(zhuǎn)換債券也可以獲取反向
套利價(jià)差。本基金將密切關(guān)注可轉(zhuǎn)換債券與正股之間的關(guān)系，把握套利機(jī)會(huì)，增強(qiáng)基金投資
組合收益。
2）可分離交易可轉(zhuǎn)債投資策略
可分離交易可轉(zhuǎn)債與普通可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別主要體現(xiàn)在分離交易可轉(zhuǎn)債在上市后分離
為純債部分和權(quán)證部分，并分別獨(dú)自進(jìn)行交易。對于可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分的投資按
照普通債券投資策略進(jìn)行管理。對于可分離交易可轉(zhuǎn)債的權(quán)證部分可以結(jié)合其市價(jià)判斷賣出
或行使新股認(rèn)購權(quán)。
3）可交換債券投資策略
可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票，而
是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有股性和債性，其中債性與可轉(zhuǎn)換
債券相同，即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價(jià)值和票面利息；而對于股性的分析則
需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價(jià)值。本基金將通過對目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和可交換債券的
純債部分價(jià)值分析綜合開展投資決策。
（2）普通債券投資策略
1）利率預(yù)期策略與久期管理
本基金將考察市場利率的動(dòng)態(tài)變化及預(yù)期變化，對GDP、CPI、PPI、外匯收支及國際市
場流動(dòng)性動(dòng)態(tài)情況等引起利率變化的相關(guān)因素進(jìn)行深入的研究，對市場利率水平和收益率曲
線未來的變化趨勢做出預(yù)測和判斷，結(jié)合債券市場資金及債券的供求結(jié)構(gòu)及變化趨勢，確定
固定收益類資產(chǎn)的久期配置。
當(dāng)預(yù)期市場利率水平將上升時(shí)，降低組合的久期；預(yù)期市場利率將下降時(shí)，提高組合的
久期。以達(dá)到利用市場利率的波動(dòng)和債券組合久期的調(diào)整提高債券組合收益率目的。
本基金根據(jù)對收益率曲線形狀變動(dòng)的預(yù)期建立或改變組合期限結(jié)構(gòu)。通過預(yù)測收益率曲
線變動(dòng)的方向，然后根據(jù)收益率曲線形狀變動(dòng)的情景分析，構(gòu)建組合的期限結(jié)構(gòu)。具體來看，
又分為跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。
①騎乘策略是基于收益率曲線分析對債券組合進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。當(dāng)收益率曲線比較陡峭時(shí)，
即相鄰期限利差較大時(shí)，可以買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券，也即收益率水平相對
較高的債券，隨著持有期限的延長，債券的剩余期限將會(huì)縮短，此時(shí)債券的收益率水平將會(huì)
較投資期初有所下降，通過債券收益率的下滑來獲得資本利得收益。
②子彈策略是使投資組合中債券久期集中于收益率曲線的一點(diǎn)，適用于收益率曲線較陡
時(shí)；杠鈴策略是使投資組合中債券的久期集中在收益率曲線的兩端，適用于收益率曲線兩頭
下降較中間下降更多的蝶式變動(dòng)；梯式策略是使投資組合中的債券久期均勻分別于收益率曲
線，適用于收益率曲線水平移動(dòng)。
2）類屬配置策略
類屬配置主要包括資產(chǎn)類別選擇、各類資產(chǎn)的適當(dāng)組合以及對資產(chǎn)組合的管理。本基金
將在利率預(yù)期分析及其久期配置范圍確定的基礎(chǔ)上，通過情景分析和歷史預(yù)測相結(jié)合的方法，
“自上而下”在債券一級市場和二級市場，銀行間市場和交易所市場，銀行存款、信用債、
政府債券等資產(chǎn)類別之間進(jìn)行類屬配置，進(jìn)而確定具有最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的資產(chǎn)組合。
3）證券選擇策略
根據(jù)發(fā)行人公司所在行業(yè)發(fā)展以及公司治理、財(cái)務(wù)狀況等信息對債券發(fā)行人主體進(jìn)行評
級，在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步結(jié)合債券發(fā)行具體條款（主要是債券擔(dān)保狀況）對債券進(jìn)行評級。
根據(jù)信用債的評級，給予相應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，與市場上的信用利差進(jìn)行對比，發(fā)掘具備相
對價(jià)值的個(gè)券。
4）息差策略
本基金可以通過債券回購融入和滾動(dòng)短期資金作為杠桿，投資于收益率高于融資成本的
其它獲利機(jī)會(huì)，從而獲得杠桿放大收益。本基金進(jìn)入銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的資金余
額不超過基金凈資產(chǎn)的40%。
（3）資產(chǎn)支持證券投資策略
資產(chǎn)支持證券主要包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券（ABS）、住房抵押貸款支持證券（MBS）
等證券品種。本基金將重點(diǎn)對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、
風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析，并輔助采用蒙特卡洛
方法等數(shù)量化定價(jià)模型，評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。
3、股票投資策略
本基金采取“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的分析方法進(jìn)行股票投資?；鸸芾砣?
在宏觀及行業(yè)分析的基礎(chǔ)上，選擇治理結(jié)構(gòu)完善、經(jīng)營穩(wěn)健、業(yè)績優(yōu)良、具有可持續(xù)增長前
景或價(jià)值被低估的上市公司股票，以合理價(jià)格買入并進(jìn)行中長期投資。本基金股票投資具體
包括行業(yè)分析與配置、公司財(cái)務(wù)狀況評價(jià)、價(jià)值評估及股票選擇與組合優(yōu)化等過程。
（1）行業(yè)分析與配置
本基金將根據(jù)各行業(yè)所處生命周期、產(chǎn)業(yè)競爭結(jié)構(gòu)、近期發(fā)展趨勢等數(shù)方面因素對各行
業(yè)的相對盈利能力及投資吸引力進(jìn)行評價(jià)，并根據(jù)行業(yè)綜合評價(jià)結(jié)果確定股票資產(chǎn)中各行業(yè)
的權(quán)重。
（2）公司財(cái)務(wù)狀況評估
在對行業(yè)進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上，對上市公司的基本財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評估。結(jié)合基本面分
析、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析和定量模型分析，根據(jù)上市公司的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行篩選，剔除財(cái)務(wù)異常和經(jīng)
營不夠穩(wěn)健的股票，構(gòu)建基本投資股票池。
（3）價(jià)值評估
基于對公司未來業(yè)績發(fā)展的預(yù)測，采用現(xiàn)金流折現(xiàn)模型等方法評估公司股票的合理內(nèi)在
價(jià)值，同時(shí)結(jié)合股票的市場價(jià)格，挖掘具有持續(xù)增長能力或者價(jià)值被低估的公司，選擇最具
有投資吸引力的股票構(gòu)建投資組合。
（4）股票選擇與組合優(yōu)化
綜合定性分析與定量價(jià)值評估的結(jié)果，選擇定價(jià)合理或者價(jià)值被低估的股票構(gòu)建投資組
合，并根據(jù)股票的預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)水平對組合進(jìn)行優(yōu)化，在合理風(fēng)險(xiǎn)水平下追求基金收益最
大化。同時(shí)監(jiān)控組合中證券的估值水平，在市場價(jià)格明顯高于其內(nèi)在合理價(jià)值時(shí)適時(shí)賣出證
券。
（5）存托憑證投資策略
本基金可投資存托憑證，本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、
公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷，選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。
4、衍生品投資策略
（1）國債期貨投資策略
本基金以提高對利率風(fēng)險(xiǎn)管理能力，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則參與國債期貨
投資。國債期貨作為利率衍生品的一種，有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平。
本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)
行定性和定量分析；構(gòu)建量化分析體系，對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動(dòng)性、波
動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上，
力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
（2）權(quán)證投資策略
本基金將因?yàn)樯鲜泄具M(jìn)行增發(fā)配售等原因被動(dòng)獲得權(quán)證，或者本基金在進(jìn)行套利交易、
避險(xiǎn)交易等情形下將主動(dòng)投資權(quán)證。本基金進(jìn)行權(quán)證投資時(shí)，將在對權(quán)證標(biāo)的證券進(jìn)行基本
面研究及估值的基礎(chǔ)上，結(jié)合隱含波動(dòng)率、剩余期限、標(biāo)的證券價(jià)格走勢等參數(shù)，運(yùn)用數(shù)量
化期權(quán)定價(jià)模型，確定其合理內(nèi)在價(jià)值，從而構(gòu)建套利交易或避險(xiǎn)交易組合，力求取得最優(yōu)
的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益。
（四）投資限制與禁止行為
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80％，其中投資于可轉(zhuǎn)換債券（含可分
離交易可轉(zhuǎn)債）和可交換債券的比例合計(jì)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）本基金每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不
低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付
金、存出保證金和應(yīng)收申購款等；
（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10％，本基金投
資可轉(zhuǎn)債部分不受此條款限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的10％；
（5）本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3％；
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過該權(quán)證的10％；
（7）本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的
0.5％；
（8）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10％；
（9）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；
（10）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持
證券規(guī)模的10％；
（11）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得
超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10％；
（12）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。基金持有資
產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報(bào)告發(fā)布之日起3
個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；
（13）本基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本
基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（14）本基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的140%；
（15）本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值
的40%，本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期后
不得展期；
（16）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的15%；在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的債券總市
值的30%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一個(gè)
交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市
值和買入、賣出國債期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）占基金資產(chǎn)的比例不低于80％；
（17）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值不得超過本基金資產(chǎn)凈值的15%；因證
券市場波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符合前
款所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的投資；
（18）本基金管理人管理的全部開放式基金(包括開放式基金以及處于開放期的定期開
放基金)持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本
基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司
可流通股票的30%，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的開放式基金以及中國證監(jiān)
會(huì)認(rèn)定的特殊投資組合可不受前述比例限制；
（19）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（20）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易
的股票合并計(jì)算；
（21）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
本基金投資銀行存款和同業(yè)存單，基金管理人應(yīng)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，與基金托管
人在托管協(xié)議中明確約定投資銀行存款和同業(yè)存單的比例，并根據(jù)比例進(jìn)行投資。
除上述投資限制（2）、（12）、（17）、（19）項(xiàng)外，因證券、期貨市場波動(dòng)、證券發(fā)行人
合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，
基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形或本合同另有約
定的除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關(guān)約定。期間，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合本基金合同的約定?；鹜泄苋?
對基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日起開始。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，
從其規(guī)定。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述投資限制、投資禁止等作出強(qiáng)制性調(diào)整的，本基金應(yīng)當(dāng)按照
法律法規(guī)或監(jiān)管部門的規(guī)定執(zhí)行；如法律法規(guī)或監(jiān)管部門修改或調(diào)整上述投資限制、投資禁
止性規(guī)定，且該等調(diào)整或修改屬于非強(qiáng)制性的，基金管理人有權(quán)在履行適當(dāng)程序后按照法律
法規(guī)或監(jiān)管部門調(diào)整或修改后的規(guī)定執(zhí)行，并應(yīng)向投資者履行信息披露義務(wù)，但無需基金份
額持有人大會(huì)審議決定。
2、禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
（7）法律、行政法規(guī)有關(guān)規(guī)定和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或者
與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交
易的，應(yīng)當(dāng)符合本基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，
建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評估機(jī)制，按照市場公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基
金托管人同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并經(jīng)
過三分之二以上的獨(dú)立董事通過。基金管理人董事會(huì)應(yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述禁止性規(guī)定，如適用于本基金，則本基金投
資不再受相關(guān)限制，或以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)，不需要經(jīng)基金份額持有人大會(huì)審議，但須提前
公告。
（五）業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：80%×中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)收益率+20%×滬深300指數(shù)收
益率。
中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)的樣本由在滬深證券交易所上市的可轉(zhuǎn)換債券組成，以反映國內(nèi)市
場可轉(zhuǎn)換債券的總體表現(xiàn)。滬深300指數(shù)是由上海證券交易所和深圳證券交易所授權(quán)，由中
證指數(shù)有限公司開發(fā)的中國A股市場指數(shù)，它的樣本選自滬深兩個(gè)證券市場，覆蓋了大部分
流通市值，其成份股票為中國A股市場中代表性強(qiáng)、流動(dòng)性高的股票，能夠反映A股市場總
體發(fā)展趨勢。本基金管理人認(rèn)為，該業(yè)績比較基準(zhǔn)目前能夠忠實(shí)地反映本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特
征。
本基金是債券型證券投資基金，債券投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，本基金對中證可
轉(zhuǎn)換債券指數(shù)和滬深300指數(shù)分別賦予80%和20%的權(quán)重符合本基金的投資特性。
如果指數(shù)編制單位停止計(jì)算編制這些指數(shù)或更改指數(shù)名稱，或者今后法律法規(guī)發(fā)生變化，
或者有更權(quán)威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準(zhǔn)推出，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，本
基金可在報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案后變更業(yè)績比較基準(zhǔn)并及時(shí)公告，無需召開基金份額持有人大會(huì)。
（六）風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為債券型基金，其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金及混合型基金，高
于貨幣市場基金。本基金主要投資于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券，在債券型基金中屬于風(fēng)險(xiǎn)水
平相對較高的投資品種。根據(jù)2017年7月1日實(shí)施的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，
基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)按照新的風(fēng)險(xiǎn)等級分類標(biāo)準(zhǔn)對基金重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評級，本基金的具體
風(fēng)險(xiǎn)評級結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)提供的評級結(jié)果為準(zhǔn)。
（七）基金管理人代表基金行使相關(guān)權(quán)利的處理原則及方法
1、有利于基金資產(chǎn)的安全與增值；
2、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使相關(guān)權(quán)利，保護(hù)基金份額持有人的
利益；
3、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何
不當(dāng)利益。
（八）側(cè)袋機(jī)制的實(shí)施和投資運(yùn)作安排
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時(shí)，根據(jù)最大限度保護(hù)基金份額持有人
利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會(huì)計(jì)師事務(wù)所意見后，可以依照
法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制，無需召開基金份額持有人大會(huì)審議。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)績比較基準(zhǔn)、
風(fēng)險(xiǎn)收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側(cè)袋賬戶的實(shí)施條件、實(shí)施程序、運(yùn)作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付等
對投資者權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)詳見招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”部分的規(guī)定。
（九）基金的投資組合報(bào)告
本報(bào)告期自2025年7月1日起至2025年9月30日止（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
1.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1 權(quán)益投資 2,630,603,841.51 37.16
其中：股票 2,630,603,841.51 37.16
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 4,376,295,262.99 61.82
其中：債券 4,376,295,262.99 61.82
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -
7 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 67,282,860.52 0.95
8 其他資產(chǎn) 5,258,886.89 0.07
9 合計(jì) 7,079,440,851.91 100.00
注：由于四舍五入的原因金額占基金總資產(chǎn)的比例分項(xiàng)之和與合計(jì)可能有尾差。
1.2報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
1.2.1報(bào)告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 4,452.00 0.00
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) 545,982.57 0.01
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 505,684.00 0.01
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) - -
G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) 2,379,184,565.98 46.03
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) - -
J 金融業(yè) 250,352,986.96 4.84
K 房地產(chǎn)業(yè) 10,170.00 0.00
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) - -
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計(jì) 2,630,603,841.51 50.89
注：由于四舍五入的原因公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值的比例分項(xiàng)之和與合計(jì)可能有尾差。
1.2.2報(bào)告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合
無。
1.3期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細(xì)
1.3.1報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 600029 南方航空 85,645,901 518,157,701.05 10.02
2 601111 中國國航 65,219,410 515,885,533.10 9.98
3 601021 春秋航空 9,565,501 511,562,993.48 9.90
4 600115 中國東航 123,256,501 511,514,479.15 9.90
5 603885 吉祥航空 22,069,567 300,146,111.20 5.81
6 601601 中國太保 5,755,633 202,137,830.96 3.91
7 002928 華夏航空 2,187,400 21,917,748.00 0.42
8 601377 興業(yè)證券 3,296,200 21,557,148.00 0.42
9 600958 東方證券 1,202,200 13,753,168.00 0.27
10 600030 中信證券 431,600 12,904,840.00 0.25
1.4報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 國家債券 262,716,155.22 5.08
2 央行票據(jù) - -
3 金融債券 - -
其中：政策性金融債 - -
4 企業(yè)債券 - -
5 企業(yè)短期融資券 - -
6 中期票據(jù) - -
7 可轉(zhuǎn)債（可交換債） 4,113,579,107.77 79.58
8 同業(yè)存單 - -
9 其他 - -
10 合計(jì) 4,376,295,262.99 84.67
注：由于四舍五入的原因公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值的比例分項(xiàng)之和與合計(jì)可能有尾差。
1.5報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
序號(hào) 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 132026 G三峽EB2 9,211,590 1,276,972,689.43 24.71
2 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 8,561,650 1,034,795,031.01 20.02
3 113042 上銀轉(zhuǎn)債 6,938,970 851,412,569.57 16.47
4 110075 南航轉(zhuǎn)債 5,617,810 713,428,009.21 13.80
5 019773 25國債08 2,570,360 258,666,453.30 5.00
1.6報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明
細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
1.7報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。
1.8報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。
1.9報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
1.9.1本期國債期貨投資政策
本報(bào)告期內(nèi)，本基金未運(yùn)用國債期貨進(jìn)行投資。
1.9.2報(bào)告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有國債期貨投資，也無期間損益。
1.9.3本期國債期貨投資評價(jià)
本報(bào)告期內(nèi)，本基金未運(yùn)用國債期貨進(jìn)行投資。
1.10投資組合報(bào)告附注
1.10.1本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在
報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形
本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體中，上海銀行股份有限公司在報(bào)告編制日前一年內(nèi)
曾受到央行、國家金融監(jiān)督管理總局派出機(jī)構(gòu)的處罰；中國南方航空股份有限公司在報(bào)告編
制日前一年內(nèi)曾受到交通運(yùn)輸部的處罰；中國國際航空股份有限公司在報(bào)告編制日前一年內(nèi)
曾受到交通運(yùn)輸部的處罰；中國東方航空股份有限公司在報(bào)告編制日前一年內(nèi)曾受到交通運(yùn)
輸部的處罰。
上述情形對發(fā)行主體的財(cái)務(wù)和經(jīng)營狀況無重大影響，投資決策流程符合基金管理人的
制度要求。
1.10.2基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫
本基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。
1.10.3其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號(hào) 名稱 金額（元）
1 存出保證金 1,289,224.43
2 應(yīng)收證券清算款 1,744,600.55
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 -
5 應(yīng)收申購款 2,225,061.91
6 其他應(yīng)收款 -
7 其他 -
8 合計(jì) 5,258,886.89
1.10.4報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
序號(hào) 債券代碼 債券名稱 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 132026 G三峽EB2 1,276,972,689.43 24.71
2 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 1,034,795,031.01 20.02
3 113042 上銀轉(zhuǎn)債 851,412,569.57 16.47
4 110075 南航轉(zhuǎn)債 713,428,009.21 13.80
5 113655 歐22轉(zhuǎn)債 232,022,888.94 4.49
6 113056 重銀轉(zhuǎn)債 4,436,277.72 0.09
7 118051 皓元轉(zhuǎn)債 272,415.46 0.01
8 123194 百洋轉(zhuǎn)債 52,467.72 0.00
9 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 48,740.25 0.00
10 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 43,411.97 0.00
11 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 31,750.46 0.00
12 113661 福22轉(zhuǎn)債 13,066.44 0.00
13 127041 弘亞轉(zhuǎn)債 12,461.38 0.00
14 110085 通22轉(zhuǎn)債 12,156.00 0.00
15 113066 平煤轉(zhuǎn)債 11,057.51 0.00
16 110082 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 8,267.47 0.00
17 113062 常銀轉(zhuǎn)債 2,580.30 0.00
18 113623 鳳21轉(zhuǎn)債 1,306.14 0.00
19 127050 麒麟轉(zhuǎn)債 900.45 0.00
20 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 786.74 0.00
21 127045 牧原轉(zhuǎn)債 273.60 0.00
注：上表包含期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券明細(xì)。
1.10.5報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
無。
1.10.6投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分
無。
十、基金的業(yè)績
基金管理人承諾以恪盡職守、誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不向投資者保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資
有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。
1、本基金合同生效日為2016年12月14日，基金合同生效以來（截至2025年9月
30日）的投資業(yè)績及同期基準(zhǔn)的比較如下表所示：
階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④
2016.12.14-2016.12.31 0.37% 0.04% -0.50% 0.55% 0.87% -0.51%
2017年 0.60% 0.36% 2.05% 0.33% -1.45% 0.03%
2018年 -8.04% 0.77% -1.02% 0.49% -7.02% 0.28%
2019年 30.15% 0.93% 19.83% 0.52% 10.32% 0.41%
2020年 18.25% 1.03% 6.85% 0.57% 11.40% 0.46%
2021年 15.69% 0.99% 11.98% 0.42% 3.71% 0.57%
2022年 -24.78% 1.37% -7.31% 0.49% -17.47% 0.88%
2023年 15.06% 0.86% -0.01% 0.30% 15.07% 0.56%
2024年 18.67% 0.97% 11.37% 0.67% 7.30% 0.30%
2025.01.01-2025.09.30 4.19% 0.83% 17.34% 0.66% -13.15% 0.17%
自基金合同生效日起至今 76.92% 0.93% 74.54% 0.51% 2.38% 0.42%
2、本基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較：
（2016年12月14日至2025年9月30日）
注：1、本基金基金合同于2016年12月14日生效。
2、根據(jù)基金合同規(guī)定，本基金建倉期為6個(gè)月。截至本報(bào)告期末，本基金的投資符
合基金合同關(guān)于投資范圍及投資限制的規(guī)定。
十一、基金的財(cái)產(chǎn)
（一）基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收款項(xiàng)及其他資產(chǎn)
的價(jià)值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資
所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)和基
金登記機(jī)構(gòu)自有的財(cái)產(chǎn)賬戶以及其他基金財(cái)產(chǎn)賬戶相獨(dú)立。
（四）基金財(cái)產(chǎn)的保管和處分
本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登記機(jī)構(gòu)和基金銷售機(jī)構(gòu)以其自有的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)其自身的
法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對本基金財(cái)產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基
金合同》的規(guī)定處分外，基金財(cái)產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算
的，基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固
有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運(yùn)作不同基金的基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不
得相互抵銷。
十二、基金資產(chǎn)估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券、期貨交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需
要對外披露基金凈值的非交易日。
（二）估值對象
基金所擁有的股票、權(quán)證、債券、國債期貨和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其它投資等資
產(chǎn)及負(fù)債。
（三）估值方法
1、證券交易所上市的有價(jià)證券的估值
（1）交易所上市的有價(jià)證券（包括股票、權(quán)證等），以其估值日在證券交易所掛牌的市
價(jià)（收盤價(jià)）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行
機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，以最近交易日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；如最近交易
日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，可參考類似
投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)值；
（2）對在交易所市場上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種（另有規(guī)定的除外），
選取第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價(jià)估值。
（3）對在交易所市場上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種（另有規(guī)定的除外），選
取第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值凈價(jià)或推薦估值凈價(jià)估值。
（4）對在交易所市場上市交易的可轉(zhuǎn)換債券，選取每日收盤價(jià)作為估值全價(jià)；交易所
上市未實(shí)行凈價(jià)交易的債券按估值日收盤價(jià)或第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值
全價(jià)減去債券收盤價(jià)或估值全價(jià)中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價(jià)進(jìn)行估值；估值日沒有交
易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日債券收盤價(jià)或第三方估值機(jī)
構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價(jià)減去債券收盤價(jià)或估值全價(jià)中所含的債券應(yīng)收利息得到
的凈價(jià)進(jìn)行估值。如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行
市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)值。
（5）交易所上市不存在活躍市場的非固定收益類有價(jià)證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)
值。交易所上市的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公
允價(jià)值的情況下，按成本估值。
2、處于未上市期間的有價(jià)證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票
的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難
以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值；
（3）首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的
同一股票的估值方法估值；非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)
定確定公允價(jià)值。
（4）對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對存在活躍市場的情況下，以
活躍市場上未經(jīng)調(diào)整的報(bào)價(jià)作為計(jì)量日的公允價(jià)值；對于活躍市場報(bào)價(jià)未能代表計(jì)量日公允
價(jià)值的情況下，對市場報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整以確認(rèn)計(jì)量日的公允價(jià)值；對于不存在市場活動(dòng)或市場
活動(dòng)很少的情況下，采用估值技術(shù)確定其公允價(jià)值。
3、對全國銀行間市場上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種
當(dāng)日的估值凈價(jià)估值。對銀行間市場上含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相
應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值凈價(jià)或推薦估值凈價(jià)估值。對于含投資人回售權(quán)的固定收益品種，回
售登記截止日（含當(dāng)日）后未行使回售權(quán)的按照長待償期所對應(yīng)的價(jià)格進(jìn)行估值。對銀行間
市場未上市，且第三方估值機(jī)構(gòu)未提供估值價(jià)格的債券，在發(fā)行利率與二級市場利率不存在
明顯差異，未上市期間市場利率沒有發(fā)生大的變動(dòng)的情況下，按成本估值。
4、同一債券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。
5、本基金投資國債期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值，估值日無結(jié)算價(jià)的，
且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價(jià)估值。
6、基金投資同業(yè)存單，按估值日第三方估值機(jī)構(gòu)提供的估值凈價(jià)估值；選定的第三方
估值機(jī)構(gòu)未提供估值價(jià)格的，按成本估值。
7、其他資產(chǎn)按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。
8、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票進(jìn)行。
9、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基金管理人可
根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。
10、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，基金管理人可在履行適當(dāng)程序后，采用擺動(dòng)
定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?，具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管
部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
11、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，按國家最新
規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法
律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知對方，共同查明原因，
雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本基
金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)各方
在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照基金管理人對基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算
結(jié)果對外予以公布。
（四）估值程序
1、基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)
量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或本基金合
同的規(guī)定暫停估值時(shí)除外。基金管理人每個(gè)工作日對基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果
發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對外公布。
（五）估值錯(cuò)誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、
及時(shí)性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)，視為基金份額凈值
錯(cuò)誤。
本基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯(cuò)誤類型
本基金運(yùn)作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機(jī)構(gòu)、或銷售機(jī)構(gòu)、或
投資人自身的過錯(cuò)造成估值錯(cuò)誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯(cuò)的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對由于該
估值錯(cuò)誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯(cuò)誤處理原則”給予賠償，
承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述估值錯(cuò)誤的主要類型包括但不限于：資料申報(bào)差錯(cuò)、數(shù)據(jù)傳輸差錯(cuò)、數(shù)據(jù)計(jì)算差錯(cuò)、
系統(tǒng)故障差錯(cuò)、下達(dá)指令差錯(cuò)等。
2、估值錯(cuò)誤處理原則
（1）估值錯(cuò)誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時(shí)，估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)各方，
及時(shí)進(jìn)行更正，因更正估值錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯(cuò)誤責(zé)任方承擔(dān)；由于估值錯(cuò)誤責(zé)任方未
及時(shí)更正已產(chǎn)生的估值錯(cuò)誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估值錯(cuò)誤責(zé)任方對直接損失承擔(dān)賠償
責(zé)任；若估值錯(cuò)誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時(shí)間進(jìn)行更正而
未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確
認(rèn)，確保估值錯(cuò)誤已得到更正。
（2）估值錯(cuò)誤的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對間接損失負(fù)責(zé)，并且僅對
估值錯(cuò)誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對第三方負(fù)責(zé)。
（3）因估值錯(cuò)誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時(shí)返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但估值錯(cuò)誤
責(zé)任方仍應(yīng)對估值錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)美?
造成其他當(dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其
支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得
不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償
額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯(cuò)誤責(zé)任方。
（4）估值錯(cuò)誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯(cuò)誤的正確情形的方式。
3、估值錯(cuò)誤處理程序
估值錯(cuò)誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因確定
估值錯(cuò)誤的責(zé)任方；
（2）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因估值錯(cuò)誤造成的損失進(jìn)行評估；
（3）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯(cuò)誤的責(zé)任方進(jìn)行更正和賠償
損失；
（4）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理的方法，需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記機(jī)構(gòu)
進(jìn)行更正，并就估值錯(cuò)誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。
4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管人，
并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人并報(bào)中
國證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告。
（3）當(dāng)基金份額凈值計(jì)算差錯(cuò)給基金和基金份額持有人造成損失需要進(jìn)行賠償時(shí)，基
金管理人和基金托管人應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況界定雙方承擔(dān)的責(zé)任，經(jīng)確認(rèn)后按以下條款進(jìn)行賠償：
①本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問題，如經(jīng)雙方在
平等基礎(chǔ)上充分討論后，尚不能達(dá)成一致時(shí)，按基金管理人的建議執(zhí)行，由此給基金份額持
有人和基金財(cái)產(chǎn)造成的損失，由基金管理人負(fù)責(zé)賠付。
②若基金管理人計(jì)算的基金份額凈值已由基金托管人復(fù)核確認(rèn)后公告，由此給基金份額
持有人造成損失的，應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對投資者或基金支付賠償金，就實(shí)際向投資者或
基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照過錯(cuò)程度各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
③如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計(jì)算結(jié)果，雖然多次重新計(jì)算和核對，
尚不能達(dá)成一致時(shí)，為避免不能按時(shí)公布基金份額凈值的情形，以基金管理人的計(jì)算結(jié)果對
外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負(fù)責(zé)賠付。
④由于基金管理人提供的信息錯(cuò)誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），進(jìn)而導(dǎo)致
基金份額凈值計(jì)算錯(cuò)誤而引起的基金份額持有人和基金財(cái)產(chǎn)的損失，由基金管理人負(fù)責(zé)賠付。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。
（六）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券交易市場或期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營
業(yè)時(shí)；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；
3、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，
基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；
4、中國證監(jiān)會(huì)和基金合同認(rèn)定的其它情形。
（七）基金凈值的確認(rèn)
用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人
負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個(gè)開放日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額
凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管人對凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基
金管理人對基金凈值予以公布。
（八）特殊情形的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9項(xiàng)進(jìn)行估值時(shí)，所造成的誤差不作為基
金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤處理。
2、由于不可抗力原因，或由于證券、期貨交易所、期貨公司及登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)
據(jù)錯(cuò)誤，或國家會(huì)計(jì)政策變更、市場規(guī)則變更等，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必
要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤，基金
管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任。但基金管理人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除或減輕由此
造成的影響。
（九）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，應(yīng)根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進(jìn)行估值并披露主袋賬戶
的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。
十三、基金的費(fèi)用與稅收
（一）基金費(fèi)用的種類
1、基金管理人的管理費(fèi)；
2、基金托管人的托管費(fèi)；
3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、公證費(fèi)、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)；
5、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；
6、基金的證券、期貨交易費(fèi)用；
7、基金的銀行匯劃費(fèi)用；
8、基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；
9、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
（二）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.7%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.7%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基金托管人雙
方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個(gè)工作日內(nèi)從基金
財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假或不可抗力等致使無法按時(shí)支付
的，支付日期順延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基金托管人雙
方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個(gè)工作日內(nèi)從基金
財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休假或不可抗力等致使無法按時(shí)支付的,支付日期
順延至最近可支付日支付。
上述“（一）基金費(fèi)用的種類”中第3－9項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按
費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
（三）不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的
損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目。
（四）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金費(fèi)用
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，與處置側(cè)袋賬戶資產(chǎn)相關(guān)的費(fèi)用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但應(yīng)
待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，不得收取管理費(fèi)，其他費(fèi)用詳見招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”
部分或相關(guān)公告的規(guī)定。
（五）基金稅收
本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。
十四、基金的收益與分配
（一）基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)收益和其他收入扣除相關(guān)費(fèi)用后的
余額，基金已實(shí)現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價(jià)值變動(dòng)收益后的余額。
（二）基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)收益
的孰低數(shù)。
（三）基金收益分配原則
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次，每次收
益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日基金可供分配利潤的30%，若《基金合同》生效不滿3
個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)?
現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)
金分紅；
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈
值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。
4、每一基金份額享有同等分配權(quán)；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下，基金管理人可在法律法規(guī)允許的前
提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則，此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì)，但應(yīng)于變
更實(shí)施日前在指定媒介公告。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤、基金收益分配對象、
分配時(shí)間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
（五）收益分配方案的確定、公告與實(shí)施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在指定媒介公告。
基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日（即可供分配利潤計(jì)算截止日）的時(shí)間不得超過
15個(gè)工作日。
（六）基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金
紅利小于一定金額，不足于支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持
有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。紅利再投資的計(jì)算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。
（七）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的收益分配
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，側(cè)袋賬戶不進(jìn)行收益分配，詳見招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”部分
的規(guī)定。
十五、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)
（一）基金會(huì)計(jì)政策
1、基金管理人為本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方；
2、基金的會(huì)計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會(huì)計(jì)年度按
如下原則：如果《基金合同》生效少于2個(gè)月，可以并入下一個(gè)會(huì)計(jì)年度披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國家有關(guān)會(huì)計(jì)制度；
5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算，
按照有關(guān)規(guī)定編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對并以書面方
式確認(rèn)。
（二）基金的年度審計(jì)
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的具有證券、期貨相關(guān)從業(yè)資
格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其注冊會(huì)計(jì)師對本基金的年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。
2、會(huì)計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所，須通報(bào)基金托管人。更換會(huì)計(jì)師事
務(wù)所需按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介公告。
十六、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、《基金合同》
及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于信息披露的規(guī)定發(fā)生變化時(shí)，本基金從其最新規(guī)定。
（二）信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會(huì)的基金
份額持有人等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律法規(guī)和中國
證監(jiān)會(huì)的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、簡明
性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過中國
證監(jiān)會(huì)指定的全國性報(bào)刊（以下簡稱“指定報(bào)刊”）及指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“指定網(wǎng)
站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時(shí)間和方式查閱或者復(fù)
制公開披露的信息資料。
（三）本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進(jìn)行預(yù)測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。同時(shí)采用外文文本的，基金信息披露義
務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準(zhǔn)。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
（1）《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額持
有人大會(huì)召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項(xiàng)的
法律文件。
（2）基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項(xiàng)，說明基金
認(rèn)購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險(xiǎn)揭示、信息披露及基金份額持有人
服務(wù)等內(nèi)容。《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)
當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在指定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金招募
說明書。
（3）基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財(cái)產(chǎn)保管及基金運(yùn)作監(jiān)督等
活動(dòng)中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
（4）基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金
概要信息。《基金合同》生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)
當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在指定網(wǎng)站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)
網(wǎng)點(diǎn)；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)
作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的3日前，將基金招募
說明書、《基金合同》摘要登載在指定媒介上；基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)將《基金合同》、
基金托管協(xié)議登載在網(wǎng)站上。
2、基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明
書的當(dāng)日登載于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日在指定媒介上登載《基金合同》生效
公告。
4、基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周
公告一次基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通
過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈
值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度
最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
5、基金份額申購、贖回價(jià)格
基金管理人應(yīng)當(dāng)在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖
回價(jià)格的計(jì)算方式及有關(guān)申購、贖回費(fèi)率，并保證投資者能夠在基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)
點(diǎn)查閱或者復(fù)制前述信息資料。
6、基金定期報(bào)告，包括基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告和基金季度報(bào)告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，將年度報(bào)告登載
在指定網(wǎng)站上，并將年度報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上?；鹉甓葓?bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)
告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)，編制完成基金中期報(bào)告，將中期報(bào)告登
載在指定網(wǎng)站上，并將中期報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，將季度報(bào)
告登載在指定網(wǎng)站上，并將季度報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。
本基金持續(xù)運(yùn)作過程中，應(yīng)當(dāng)在基金年度報(bào)告和中期報(bào)告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析等。
基金運(yùn)作期間，如報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過基金總份額20%的
情形，為保障其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在基金定期報(bào)告“影響投資者決策的
其他重要信息”項(xiàng)下披露該投資者的類別、報(bào)告期末持有份額及占比、報(bào)告期內(nèi)持有份額變
化情況及產(chǎn)品的特有風(fēng)險(xiǎn)，中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的特殊情形除外。
《基金合同》生效不足2個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期報(bào)告或者
年度報(bào)告。
7、臨時(shí)報(bào)告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時(shí)報(bào)告書，并登載在指
定報(bào)刊和指定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重大影響
的下列事件：
（1）基金份額持有人大會(huì)的召開及決定的事項(xiàng)；
（2）《基金合同》終止、基金清算；
（3）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并；
（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
（5）基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項(xiàng)，基
金托管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項(xiàng)；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實(shí)際控制人變更；
（8）基金募集期延長或提前結(jié)束募集；
（9）基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負(fù)責(zé)人發(fā)
生變動(dòng)；
（10）基金管理人的董事在最近12個(gè)月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基金托
管人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個(gè)月內(nèi)變動(dòng)超過百分之三十；
（11）涉及基金財(cái)產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
（12）基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政
處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重
大行政處罰、刑事處罰；
（13）基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制
人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大
關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，但中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
（14）基金收益分配事項(xiàng)；
（15）管理費(fèi)、托管費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；
（16）基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；
（17）本基金開始辦理申購、贖回；
（18）本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
（19）本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項(xiàng)；
（20）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
（21）本基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（22）發(fā)生涉及基金申購、贖回事項(xiàng)調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項(xiàng)時(shí)；
（23）當(dāng)基金管理人采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制進(jìn)行估值；
（24）基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重
大影響的其他事項(xiàng)或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。
8、澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對基
金份額價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動(dòng)，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)
信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息進(jìn)行公開澄清，并將有關(guān)情況立即報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)。
9、基金份額持有人大會(huì)決議
基金份額持有人大會(huì)決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依法報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案，并予以公告。
10、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的信息披露
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、基金合同和招募說明
書的規(guī)定進(jìn)行信息披露，詳見招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”部分的規(guī)定。
11、中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他信息。
在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文件中披露國債
期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等，并充分揭示國債期貨交
易對基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)等。
基金管理人應(yīng)在基金年報(bào)及中期報(bào)告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券
市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細(xì)?；鸸芾砣藨?yīng)在基金季度報(bào)
告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期末按
市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明細(xì)。
本基金投資證券公司短期公司債券將進(jìn)行臨時(shí)公告，并在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)
告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文件中披露證券公司短期公司債券的投資情況。
（六）信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人
員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與
格式準(zhǔn)則等法律法規(guī)規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金
管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告、更新
的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審
查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在指定報(bào)刊中選擇一家報(bào)刊披露本基金信息?；鸸芾砣?、
基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站報(bào)送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)報(bào)送信
息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公共
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一
信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。
為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計(jì)報(bào)告、法律意見書的專業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)
當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供
有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基金正常投資操作的前提
下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會(huì)及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。
前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費(fèi)用，該費(fèi)用不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信
息置備于各自住所，供社會(huì)公眾查閱、復(fù)制。
（八）暫?；蜓舆t信息披露的情形
當(dāng)出現(xiàn)下述情況時(shí)，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金相關(guān)信息：
1、不可抗力；
2、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時(shí)；
3、法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的情況。
（九）本基金信息披露事項(xiàng)以法律法規(guī)規(guī)定及本章節(jié)約定的內(nèi)容為準(zhǔn)。
十七、側(cè)袋機(jī)制
（一）側(cè)袋機(jī)制的實(shí)施條件和實(shí)施程序
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時(shí)，根據(jù)最大限度保護(hù)基金份額持有
人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會(huì)計(jì)師事務(wù)所意見后，可以依
照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制，無需召開基金份額持有人大會(huì)審議?；鸸芾?
人應(yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機(jī)制當(dāng)日報(bào)中國證監(jiān)會(huì)及基金管理人所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案。
啟用側(cè)袋機(jī)制當(dāng)日，基金管理人應(yīng)以基金份額持有人的原有賬戶份額為基礎(chǔ)，確認(rèn)相應(yīng)
側(cè)袋賬戶基金份額持有人名冊和份額。當(dāng)日收到的申購申請，按照啟用側(cè)袋機(jī)制后的主袋賬
戶份額辦理；當(dāng)日收到的贖回申請，僅辦理主袋賬戶的贖回申請并支付贖回款項(xiàng)。
（二）側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間的基金運(yùn)作安排
1、基金份額的申購與贖回
（1）側(cè)袋賬戶
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人不辦理側(cè)袋賬戶的申購、贖回和轉(zhuǎn)換。基金份額持有人
申請申購、贖回或轉(zhuǎn)換側(cè)袋賬戶基金份額的，該申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請將被拒絕。
（2）主袋賬戶
基金管理人將依法保障主袋賬戶份額持有人享有基金合同約定的贖回權(quán)利，并根據(jù)主袋
賬戶運(yùn)作情況合理確定申購事項(xiàng)，具體事項(xiàng)屆時(shí)將由基金管理人在相關(guān)公告中規(guī)定。
當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金
管理人應(yīng)當(dāng)暫?；鸸乐?，并暫停接受基金申購贖回申請或延緩支付贖回款項(xiàng)。
本招募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規(guī)定適用于主袋賬戶份額。
巨額贖回按照單個(gè)開放日內(nèi)主袋賬戶份額凈贖回申請超過前一開放日主袋賬戶總份額的10%
認(rèn)定。
2、基金的投資
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、投資策略、
組合限制、業(yè)績比較基準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)收益特征等約定僅適用于主袋賬戶；且本基金的各項(xiàng)投資運(yùn)
作指標(biāo)和基金業(yè)績指標(biāo)應(yīng)當(dāng)以主袋賬戶資產(chǎn)為基準(zhǔn)。
基金管理人原則上應(yīng)當(dāng)在側(cè)袋機(jī)制啟用后20個(gè)交易日內(nèi)完成對主袋賬戶投資組合的調(diào)
整，但因資產(chǎn)流動(dòng)性受限等中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的情形除外。
基金管理人不得在側(cè)袋賬戶中進(jìn)行除特定資產(chǎn)處置變現(xiàn)以外的其他投資操作。
3、基金的費(fèi)用
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費(fèi)用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但應(yīng)待側(cè)袋賬
戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費(fèi)用可酌情收取或減免，但不得收取管理費(fèi)，其他費(fèi)用詳見屆
時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。
主袋賬戶的管理費(fèi)和托管費(fèi)等費(fèi)用仍按主袋賬戶基金資產(chǎn)凈值作為基數(shù)計(jì)提。
4、基金的收益分配
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，在主袋賬戶份額滿足基金合同收益分配條件的情形下，基金管理人
可對主袋賬戶份額進(jìn)行收益分配。側(cè)袋賬戶不進(jìn)行收益分配。
5、基金的信息披露
（1）基金凈值信息
基金管理人應(yīng)按照招募說明書“基金的信息披露”部分規(guī)定的基金凈值信息披露方式
和頻率披露主袋賬戶份額的基金凈值信息。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停披露側(cè)
袋賬戶的基金凈值信息。
（2）定期報(bào)告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)特定資產(chǎn)處置進(jìn)展情況。披露報(bào)告期末
特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，該凈值或凈值區(qū)間并不代表特定資產(chǎn)最終的變現(xiàn)價(jià)格，
不作為基金管理人對特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價(jià)格的承諾。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金定期報(bào)告中的基金會(huì)計(jì)報(bào)表僅需針對主袋賬戶進(jìn)行編制。會(huì)計(jì)
師事務(wù)所對基金年度報(bào)告進(jìn)行審計(jì)時(shí)，應(yīng)對報(bào)告期內(nèi)基金側(cè)袋機(jī)制運(yùn)行相關(guān)的會(huì)計(jì)核算和年
度報(bào)告披露等發(fā)表審計(jì)意見。
（3）臨時(shí)報(bào)告
基金管理人在啟用側(cè)袋機(jī)制、處置特定資產(chǎn)、終止側(cè)袋機(jī)制以及發(fā)生其他可能對投資者
利益產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)后應(yīng)及時(shí)發(fā)布臨時(shí)公告。
啟用側(cè)袋機(jī)制的臨時(shí)公告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括啟用原因及程序、特定資產(chǎn)流動(dòng)性和估值情況、
對投資者申購贖回的影響、風(fēng)險(xiǎn)提示等重要信息。
處置特定資產(chǎn)的臨時(shí)公告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括特定資產(chǎn)處置價(jià)格和時(shí)間、向側(cè)袋賬戶份額持有
人支付的款項(xiàng)、相關(guān)費(fèi)用發(fā)生情況等重要信息。
6、特定資產(chǎn)的處置清算
基金管理人將按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產(chǎn)予以處置變現(xiàn)等方
式，及時(shí)向側(cè)袋賬戶份額持有人支付對應(yīng)款項(xiàng)。
7、側(cè)袋的審計(jì)
基金管理人應(yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機(jī)制和終止側(cè)袋機(jī)制后，及時(shí)聘請符合《中華人民共和國證
券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)并披露專項(xiàng)審計(jì)意見。
（三）本部分關(guān)于側(cè)袋機(jī)制的相關(guān)規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如
將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，或?qū)矸煞ㄒ?guī)或監(jiān)管規(guī)則針
對側(cè)袋機(jī)制的內(nèi)容有進(jìn)一步規(guī)定的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后，
可直接對本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會(huì)審議。
十八、風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金投資過程中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有：市場風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)、
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)。與投資組合管理直接相關(guān)的市場風(fēng)
險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等可以使用數(shù)量化指標(biāo)加以度量及控制，而操作風(fēng)險(xiǎn)
可以建立有效的內(nèi)控體系加以管理。
1、證券市場風(fēng)險(xiǎn)
（1）市場風(fēng)險(xiǎn)
證券市場價(jià)格因受各種因素的影響而引起的波動(dòng)，將使本基金資產(chǎn)面臨潛在的風(fēng)險(xiǎn)，本
基金的市場風(fēng)險(xiǎn)來源于基金持有的資產(chǎn)市場價(jià)格的波動(dòng)。
（2）利率風(fēng)險(xiǎn)
金融市場利率的波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致債券市場的價(jià)格和收益率的變動(dòng)，利率波動(dòng)也可能導(dǎo)致投資
債券產(chǎn)生虧損?；鹜顿Y于債券，其收益水平會(huì)受到利率變化的影響，從而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。在利
率波動(dòng)時(shí)，本基金的凈值可能會(huì)產(chǎn)生一定波動(dòng)。
（3）信用風(fēng)險(xiǎn)
債券發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息，或由于債券發(fā)行人信用質(zhì)量降低導(dǎo)致債券價(jià)
格下降的風(fēng)險(xiǎn)。另外，由于交易對手違約造成的損失也屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。
（4）再投資風(fēng)險(xiǎn)
債券償付本息后以及回購到期后可能由于市場利率的下降面臨資金再投資的收益率低
于原來利率的風(fēng)險(xiǎn)。
（5）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
因市場交易量不足，導(dǎo)致證券不能迅速、低成本地轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)還包
括由于本基金出現(xiàn)投資者大額贖回，致使本基金沒有足夠的現(xiàn)金應(yīng)付基金贖回支付的要求所
引致的風(fēng)險(xiǎn)。
（6）操作風(fēng)險(xiǎn)
基金運(yùn)作過程中，因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反操作規(guī)程等引
致的風(fēng)險(xiǎn)，例如，越權(quán)違規(guī)交易、會(huì)計(jì)部門欺詐、交易錯(cuò)誤、IT系統(tǒng)故障等風(fēng)險(xiǎn)。
（7）其他風(fēng)險(xiǎn)
戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力因素的出現(xiàn)，將會(huì)嚴(yán)重影響證券市場的運(yùn)行，可能導(dǎo)致基金
資產(chǎn)的損失。金融市場危機(jī)、代理商違約、托管行違約等超出基金管理人自身直接控制能力
之外的風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致基金或者基金份額持有人利益受損。
2、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80％，其中投資于可轉(zhuǎn)換債券（含可
分離交易可轉(zhuǎn)債）和可交換債券的比例合計(jì)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。因此，本基金主
要投資于固定收益類品種，需要承擔(dān)債券市場整體下跌的風(fēng)險(xiǎn)。另外，本基金主要投資于可
轉(zhuǎn)換債券和可交換債券，需要承擔(dān)可轉(zhuǎn)債和可交換債券市場的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、債券價(jià)格受所對
應(yīng)股票價(jià)格波動(dòng)影響而波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)以及在轉(zhuǎn)股期或換股期不能轉(zhuǎn)股或換股的風(fēng)險(xiǎn)等。
（2）本基金還參與股票投資，因此，本基金也將面臨股票價(jià)格波動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）本基金可參與A股股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資
的股票、存托憑證）的新股申購或增發(fā)新股，由于股票發(fā)行政策、發(fā)行機(jī)制等影響新股發(fā)行
的因素變動(dòng)，將影響本基金的資產(chǎn)配置，從而影響本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益水平。另外，發(fā)行股票
的配售比例、中簽率的不確定性，或其他發(fā)售方式的不確定性，也可能使本基金面臨更多的
不確定因素。
（4）本基金可投資國債期貨，國債期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠
桿性，當(dāng)相應(yīng)期限國債收益率出現(xiàn)不利變動(dòng)時(shí)，可能會(huì)導(dǎo)致投資人權(quán)益遭受較大損失。國債
期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉，
可能給投資帶來重大損失。
（5）基金資產(chǎn)可投資于科創(chuàng)板股票，會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場制度以及
交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于科創(chuàng)板個(gè)股上市前五日無漲跌停限制，市場
風(fēng)險(xiǎn)隨之上升；科創(chuàng)板整體投資門檻較高，二級市場上個(gè)人投資者參與度相對較低，機(jī)構(gòu)持
有個(gè)股大量流通盤導(dǎo)致個(gè)股流動(dòng)性性對較低，基金資產(chǎn)存在無法及時(shí)變現(xiàn)等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；科
創(chuàng)板試點(diǎn)注冊制，對經(jīng)營狀況不佳或財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)造假的企業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的退市制度，個(gè)股存在退
市風(fēng)險(xiǎn)等。其他風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于集中度風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等?；鹂筛鶕?jù)投資
策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投
資于科創(chuàng)板股票，基金資產(chǎn)并非必然投資于科創(chuàng)板股票。
（6）基金資產(chǎn)可投資于存托憑證，會(huì)面臨與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、中國存托憑證發(fā)
行機(jī)制以及交易機(jī)制等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于創(chuàng)新企業(yè)業(yè)務(wù)持續(xù)能力和盈利能
力等經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面
存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人在分
紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上市
造成存托憑證價(jià)格差異以及受境外市場影響交易價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益
被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在
差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)等。
（7）啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時(shí)，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商
一致，并咨詢會(huì)計(jì)師事務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制。側(cè)
袋機(jī)制實(shí)施期間，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金凈值信息，并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換，
基金份額持有人可能面臨無法及時(shí)獲得側(cè)袋賬戶對應(yīng)部分的資金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人
將按照持有人利益最大化原則，采取將特定資產(chǎn)予以處置變現(xiàn)等方式，及時(shí)向側(cè)袋賬戶份額
持有人支付對應(yīng)款項(xiàng)，但因特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)間具有不確定性，最終變現(xiàn)價(jià)格也具有不確定
性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損
失。
實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，因本基金不披露側(cè)袋賬戶的基金凈值信息，即便基金管理人在基金
定期報(bào)告中披露報(bào)告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價(jià)
格的承諾，因此對于特定資產(chǎn)的公允價(jià)值和最終變現(xiàn)價(jià)格，基金管理人不承擔(dān)任何保證和承
諾的責(zé)任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運(yùn)作情況合理確定申購政策，因此實(shí)施側(cè)袋機(jī)制后主袋賬戶
份額存在暫停申購的可能。
啟用側(cè)袋機(jī)制后，基金管理人計(jì)算各項(xiàng)投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績指標(biāo)時(shí)僅需考慮主袋賬
戶資產(chǎn)，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定對分割側(cè)袋賬戶資產(chǎn)導(dǎo)致的基金凈資產(chǎn)減少進(jìn)行按投資損失處理，
因此本基金披露的業(yè)績指標(biāo)不能反映特定資產(chǎn)的真實(shí)價(jià)值及變化情況。
3、本基金主要的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理方法說明
（1）基金申購、贖回安排
本基金將加強(qiáng)對開放式基金申購環(huán)節(jié)的管理，合理控制基金份額持有人集中度，審慎確
認(rèn)大額申購申請，在當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，
基金管理人將采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、
暫?；鹕曩彽却胧鹨?guī)模予以控制，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。具體
內(nèi)容詳見本招募說明書第八章。
（2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評估
本基金可投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、債券回購、銀行存款和其他短期投資
品種等。一般情況下，這些資產(chǎn)市場流動(dòng)性較好，可以支持本基金的投資和應(yīng)對日常申贖的
需要，但不排除在特定階段、特定市場環(huán)境下特定投資標(biāo)的出現(xiàn)流動(dòng)性較差的情況。因此，
本基金投資于上述資產(chǎn)時(shí)，可能存在以下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：一是基金管理人建倉或進(jìn)行組合調(diào)整
時(shí)，可能由于特定投資標(biāo)的流動(dòng)性相對不足而無法按預(yù)期的價(jià)格買進(jìn)或賣出；二是為應(yīng)付投
資者的贖回，基金被迫以不適當(dāng)?shù)膬r(jià)格賣出股票、債券或其他資產(chǎn)。兩者均可能使基金凈值
受到不利影響。根據(jù)《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》的相關(guān)要求，本
基金會(huì)審慎評估所投資資產(chǎn)的流動(dòng)性，并針對性制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施，有效控制本基金
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)基金投資者的合法權(quán)益。
（3）巨額贖回情形下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施
在本基金出現(xiàn)巨額贖回情形下，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況或巨額贖
回份額占比情況決定全額贖回或部分延期贖回。同時(shí)，如本基金單個(gè)基金份額持有人在單個(gè)
開放日申請贖回基金份額超過基金總份額一定比例以上的，基金管理人有權(quán)對其采取延期辦
理贖回申請的措施。具體內(nèi)容詳見本招募說明書第八章。
（4）實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
本基金可能實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，以更好地應(yīng)對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣私?jīng)
與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律法規(guī)及基金合同的約
定，綜合運(yùn)用各類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，對贖回申請等進(jìn)行適度調(diào)整，作為特定情形下基金
管理人流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的輔助措施，包括但不限于：1）延期辦理巨額贖回申請；2）暫停接
受贖回申請；3）延緩支付贖回款項(xiàng)；4）收取短期贖回費(fèi)，本基金對持續(xù)持有期少于7日的
投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)；5）暫?；鸸乐担?dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈
值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，本基金應(yīng)當(dāng)暫?；鸸乐?；6）側(cè)袋機(jī)制。
當(dāng)基金管理人實(shí)施流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具時(shí)，可能對投資者具有一定的潛在影響，包括但
不限于不能申購本產(chǎn)品、贖回申請不能確認(rèn)或者贖回款項(xiàng)延遲到賬、如持有期限少于7日會(huì)
產(chǎn)生較高的贖回費(fèi)造成收益損失等。提示投資者了解自身的流動(dòng)性偏好、合理做好投資安排。
十九、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過
的事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會(huì)決議通過。對于可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過
的事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議須報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案，自表決通
過之日起生效，生效后依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、連續(xù)60個(gè)工作日基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元。
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算小
組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會(huì)計(jì)師、律師以及中國證監(jiān)會(huì)指定的人員組成?；鹭?cái)
產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變
現(xiàn)和分配。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所對清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請律師事務(wù)所對清算報(bào)告出具法
律意見書；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并公告；
（7）對基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月。
（四）清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用
由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)
資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并公告?；?
財(cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組
進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在指定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告
登載在指定報(bào)刊上。
（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。
二十、基金合同的內(nèi)容摘要
基金合同的內(nèi)容摘要見附件一。
二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要見附件二。
二十二、對基金份額持有人的服務(wù)
基金管理人承諾為本基金的份額持有人提供一系列的服務(wù)，并根據(jù)基金份額持有人的需
要和市場的變化，增加或變更服務(wù)項(xiàng)目。主要服務(wù)內(nèi)容如下：
（一）關(guān)于對賬單服務(wù)
1、公司的官方網(wǎng)站和熱線電話提供對賬單自助查詢、下載或傳真服務(wù)。
（1）基金份額持有人可登錄公司官方網(wǎng)站（www.icbcubs.com.cn）進(jìn)入“網(wǎng)上交易”
欄目，輸入開戶證件號(hào)碼或基金賬號(hào)，自助查詢或下載對賬單。
（2）基金份額持有人用帶有傳真機(jī)的電話，撥打公司客戶服務(wù)熱線電話（4008119999），
選擇自助服務(wù)后，根據(jù)語音提示按指定鍵，輸入需要下載的對賬單日期，進(jìn)行對賬單自助傳
真。
2、公司為基金份額持有人提供電子郵件賬單、短信賬單、紙質(zhì)賬單等多種形式對賬單
服務(wù)。
（1）電子郵件對賬單：電子郵件對賬單是通過基金份額持有人預(yù)留的電子郵箱向其提
供份額及交易對賬的一種電子化的賬單形式。電子對賬單的內(nèi)容包括但不限于：期末基金份
額余額、期末資產(chǎn)凈值、期間交易明細(xì)等。公司向定制電子郵件對賬單且在對應(yīng)期間內(nèi)有交
易或最后一個(gè)交易日仍持有份額的投資人發(fā)送月度、季度和年度電子對賬單，發(fā)送時(shí)間為每
月、季、年度結(jié)束后15個(gè)工作日內(nèi)。
（2）手機(jī)短信對賬單：短信對賬單是通過手機(jī)短信向基金份額持有人預(yù)留的手機(jī)號(hào)碼
提供份額對賬的一種電子化的賬單形式。短信對賬單的內(nèi)容包括但不限于：期末基金份額余
額、期末資產(chǎn)凈值等。公司向定制手機(jī)短信對賬單且最后一個(gè)交易日仍持有份額的投資者發(fā)
送季度手機(jī)短信賬單，發(fā)送時(shí)間為每季度結(jié)束后15個(gè)工作日內(nèi)。
（3）紙質(zhì)對賬單：紙質(zhì)對賬單是通過紙質(zhì)信件向基金份額持有人提供份額及交易對賬
的一種書面化的賬單形式。公司在每年度結(jié)束后向定制年度紙質(zhì)對賬單且在年度內(nèi)有交易的
投資人寄送年度對賬單，寄出時(shí)間為每年度結(jié)束后的15個(gè)工作日內(nèi)。
（4）公司至少每年度以電子郵件、短信或其他形式主動(dòng)向通過工銀瑞信直銷系統(tǒng)持有
本公司基金份額的投資人提供基金保有情況信息。
本公司提供的對賬單服務(wù)為基金份額持有人場外交易的對賬單，不提供基金份額持有人
的場內(nèi)交易（本基金是否支持場內(nèi)交易，請以基金合同和招募說明書相關(guān)條款為準(zhǔn)）對賬單
服務(wù)，基金份額持有人可到銷售機(jī)構(gòu)交易網(wǎng)點(diǎn)打印或通過交易網(wǎng)點(diǎn)提供的自助、電話、網(wǎng)上
服務(wù)等渠道查詢。
3、溫馨提示：（1）因基金份額持有人提供的郵寄地址、手機(jī)號(hào)碼、電子郵箱不詳、錯(cuò)
誤、未及時(shí)變更等原因或因郵局投遞差錯(cuò)、通訊故障、延誤等原因，造成對賬單無法按時(shí)準(zhǔn)
確送達(dá)，請及時(shí)到原基金銷售網(wǎng)點(diǎn)或致電本公司客服中心辦理相關(guān)信息變更。如需補(bǔ)發(fā)對賬
單，敬請撥打公司客戶服務(wù)熱線電話。（2）因交易對賬單記錄信息屬于個(gè)人隱私，如基金份
額持有人選擇郵寄方式，請務(wù)必預(yù)留正確的通訊地址及聯(lián)系方式，并及時(shí)進(jìn)行更新。因基金
份額持有人個(gè)人原因?qū)е聼o法送達(dá)或送達(dá)錯(cuò)誤，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。（3）本基金管理人提
供的資料郵寄服務(wù)原則上采用郵政平信郵寄方式，由公司委托具有郵政業(yè)務(wù)服務(wù)資質(zhì)的第三
方進(jìn)行處理，公司采取必要安全防護(hù)措施，但并不對郵寄資料的送達(dá)做出承諾和保證。
（二）關(guān)于短信及電子郵件服務(wù)
基金份額持有人可以通過公司官方網(wǎng)站、客戶服務(wù)熱線電話申請定制信息服務(wù)，基金管
理人通過短信、電子郵件等方式發(fā)送基金份額持有人定制的信息?？啥ㄖ频膬?nèi)容包括：產(chǎn)品
信息、基金凈值、市場資訊、公司最新公告等。公司還將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要，適時(shí)調(diào)
整定制信息的內(nèi)容、條件和方式。
除了發(fā)送基金份額持有人定制的各類信息外，基金公司也會(huì)定期或不定期向預(yù)留有效手
機(jī)號(hào)碼及電子郵箱地址的基金份額持有人發(fā)送基金分紅、投資者教育信息、節(jié)日問候、產(chǎn)品
推廣及其他與產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)的通知等信息。如基金份額持有人不希望接收到該類信息，可
以通過公司客戶服務(wù)熱線電話取消相關(guān)服務(wù)。
（三）關(guān)于資訊服務(wù)
公司為基金份額持有人提供本基金產(chǎn)品信息、基金投資報(bào)告、宏觀形勢分析、基金凈值
等多種資訊（電子版）。如需通過手機(jī)或電子郵件獲得相關(guān)資訊，基金份額持有人可通過公
司官方網(wǎng)站或客戶服務(wù)熱線電話定制。
基金份額持有人知悉并同意基金管理人可根據(jù)基金份額持有人預(yù)留的個(gè)人信息不定期
通過電話、短信、郵件、微信、網(wǎng)站、APP等任一或多種方式或渠道為基金份額持有人提供
與基金份額持有人相關(guān)的賬戶服務(wù)通知、交易確認(rèn)通知、重要公告通知、活動(dòng)消息、營銷信
息、基金份額持有人關(guān)懷等資訊及增值服務(wù)，購買本基金前請?jiān)旈喒ゃy瑞信基金官網(wǎng)服務(wù)介
紹和隱私政策。如需取消相應(yīng)資訊服務(wù)，可通過公司客戶服務(wù)熱線電話、在線客服等人工服
務(wù)方式退訂。
（四）關(guān)于聯(lián)絡(luò)方式
公司提供多種聯(lián)絡(luò)方式，供基金份額持有人與公司及時(shí)溝通，主要包括：
1、熱線電話服務(wù)：4008119999（免長途電話費(fèi)），服務(wù)傳真：010-81042598。
（1）人工電話服務(wù)：我公司為基金份額持有人提供每天24小時(shí)人工服務(wù)，內(nèi)容包括：
賬戶信息查詢、基金產(chǎn)品咨詢、業(yè)務(wù)規(guī)則解答及直銷電子自助交易（含APP、網(wǎng)上交易、微
信自助交易）咨詢等服務(wù)。
（2）自助電話服務(wù)：公司提供每天24小時(shí)自助語音服務(wù)，基金份額持有人可通過熱線
電話自助查詢基金交易、基金份額、基金凈值等信息，以及進(jìn)行自助傳真對賬單等操作。
（3）電話留言服務(wù)：基金份額持有人可通過公司客戶服務(wù)熱線電話（4008119999按指
定鍵）進(jìn)行語音留言，將有關(guān)疑問、建議及聯(lián)系方式告知公司，基金管理人在接收基金份額
持有人服務(wù)需求后將在一個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù)。
2、網(wǎng)絡(luò)在線服務(wù)
公司官方網(wǎng)站、手機(jī)APP和微信服務(wù)平臺(tái)設(shè)置了“在線客服”欄目，基金份額持有人可
登錄公司官方網(wǎng)站首頁、手機(jī)APP或關(guān)注公司微信公眾號(hào)，點(diǎn)擊“在線客服”圖標(biāo)，通過網(wǎng)
絡(luò)在線方式進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢。
（1）人工服務(wù)：在線人工服務(wù)時(shí)間為每天24小時(shí)，內(nèi)容包括：基金產(chǎn)品咨詢、業(yè)務(wù)規(guī)
則解答及直銷電子自助交易（含APP、網(wǎng)上交易、微信自助交易）咨詢等服務(wù)。
（2）智能客服：公司提供每天24小時(shí)自助咨詢服務(wù)，基金份額持有人可通過在線客服
機(jī)器人對基金產(chǎn)品、業(yè)務(wù)規(guī)則等方面內(nèi)容進(jìn)行自助咨詢。
3、電子信箱服務(wù)
基金份額持有人可向公司客戶服務(wù)電子郵箱（customerservice@icbcubs.com.cn）發(fā)送
郵件，將有關(guān)疑問、建議及聯(lián)系方式告知公司，基金管理人在接收基金份額持有人服務(wù)需求
后將在一個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù)。
（五）關(guān)于電子化交易
基金份額持有人可以通過本公司電子自助交易系統(tǒng)（7*24小時(shí)服務(wù)）辦理基金交易業(yè)
務(wù)，包括：基金認(rèn)購、申購、定期定額申購、贖回、轉(zhuǎn)換、撤單、分紅方式變更及查詢等業(yè)
務(wù)。電子化交易方式有：
網(wǎng)上交易：基金份額持有人可以使用多家銀行的銀行卡通過網(wǎng)上交易系統(tǒng)自助辦理基金
交易業(yè)務(wù)。
網(wǎng)址：https://etrade.icbcubs.com.cn/webTrading/view/html/login/login.html。
手機(jī)APP：操作簡單、應(yīng)用靈活，基金份額持有人可隨時(shí)隨地通過手機(jī)APP辦理業(yè)務(wù)。
下載方式：基金份額持有人可以通過在本公司官網(wǎng)下載，也可以通過App Store、華為應(yīng)用
市場、騰訊應(yīng)用寶、小米應(yīng)用市場等應(yīng)用市場搜索下載。
微信交易：基金份額持有人可通過關(guān)注“工銀微財(cái)富或工銀瑞信基金”微信公眾號(hào)辦理
基金交易業(yè)務(wù)。
有關(guān)基金管理人直銷電子自助交易具體規(guī)則請參考公司官方網(wǎng)站相關(guān)公告和業(yè)務(wù)規(guī)則。
（六）關(guān)于網(wǎng)站服務(wù)
公司官方網(wǎng)站為基金份額持有人提供賬戶信息、交易信息、產(chǎn)品信息、公告信息、基金
資訊等查詢服務(wù)，以及基金申購/轉(zhuǎn)換/定期定額查詢理財(cái)工具、財(cái)富俱樂部積分兌換、客戶
活動(dòng)參與和交流等服務(wù)。
（七）關(guān)于微信服務(wù)
公司通過官方微信等即時(shí)通訊服務(wù)平臺(tái)為投資者提供理財(cái)資訊、基金信息查詢及投資者
教育等服務(wù)。投資者可在微信中搜索并關(guān)注“工銀瑞信基金”（gyrx_20050621）訂閱號(hào)、
“工銀微財(cái)富”(gyrx_wcf)服務(wù)號(hào)、“工銀瑞信投教研習(xí)社”（gyrxtjyxs-2020）投教號(hào)，
已開立工銀瑞信基金賬戶的投資者，將微信賬號(hào)與基金賬戶綁定后可通過微信“工銀瑞信基
金”訂閱號(hào)、“工銀微財(cái)富”服務(wù)號(hào)查詢基金份額等信息。
（八）基金份額持有人意見、建議或投訴受理
基金份額持有人可以通過本公司客戶服務(wù)熱線電話、在線客服、電子郵箱、信函傳真等
渠道或方式對基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)提出意見、建議或投訴。
（九）如本招募說明書存在任何您/貴機(jī)構(gòu)無法理解的內(nèi)容，請聯(lián)系本公司客戶服務(wù)熱
線電話。請確保投資前，您/貴機(jī)構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說明書。
二十三、其他應(yīng)披露事項(xiàng)
1.工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告，
2024-11-27；
2.工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善客戶身份信息的公告，
2025-04-08；
3.工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)由北京中植基金銷售有限
公司變更為華源證券股份有限公司的公告，2025-04-11；
4.工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于暫停萬和證券股份有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷售
業(yè)務(wù)的公告，2025-05-11；
5.工銀瑞信基金管理有限公司高級管理人員變更公告，2025-05-29；
6.工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于公司股權(quán)變更的公告，2025-06-13；
7.工銀瑞信基金管理有限公司互聯(lián)網(wǎng)投資者教育基地網(wǎng)址變更的公告，2025-06-19；
8.工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告，2025-07-02；
9.工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于終止北京微動(dòng)利基金銷售有限公司辦理本公司旗下
基金相關(guān)銷售業(yè)務(wù)及后續(xù)投資者服務(wù)措施的公告，2025-07-18；
10.工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于在基金直銷電子自助交易系統(tǒng)持續(xù)開展費(fèi)率優(yōu)惠
活動(dòng)的公告，2025-08-14；
11.工銀瑞信基金管理有限公司高級管理人員變更公告，2025-08-30；
12.工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值方法調(diào)整的公告，2025-09-04；
13.工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告，2025-09-30。
二十四、招募說明書的存放及查閱方式
本基金招募說明書存放在基金管理人的辦公場所和營業(yè)場所，投資者可免費(fèi)查閱。在支
付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件的復(fù)制件或復(fù)印件。
基金管理人保證文本的內(nèi)容與公告的內(nèi)容完全一致。
二十五、備查文件
（一）中國證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予工銀瑞信可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金募集申請的注冊文件
（二）《工銀瑞信可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金基金合同》
（三）《工銀瑞信可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金托管協(xié)議》
（四）法律意見書
（五）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照
（六）基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照
以上第（一）至（五）項(xiàng)備查文件存放在基金管理人辦公場所、營業(yè)場所，第（六）項(xiàng)
文件存放于基金托管人的辦公場所?；鹜顿Y者在營業(yè)時(shí)間可免費(fèi)查閱，在支付工本費(fèi)后，
可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件的復(fù)制件或復(fù)印件。
工銀瑞信基金管理有限公司
二〇二五年十一月二十八日
附件一
基金合同內(nèi)容摘要
一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務(wù)
（一）基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不限
于：
（1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；
（3）根據(jù)基金合同的約定，依法申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會(huì)或者召集基金份額持有人大會(huì)；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會(huì)，對基金份額持有人大會(huì)審議事項(xiàng)行
使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟
或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但不限
于：
（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時(shí)行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）繳納基金認(rèn)購、申購或轉(zhuǎn)換款項(xiàng)及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費(fèi)用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的有限責(zé)任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動(dòng)；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（二）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用并管理基金
財(cái)產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他費(fèi)
用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違反了《基
金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國證監(jiān)會(huì)和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護(hù)基
金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時(shí)，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)并獲得《基
金合同》規(guī)定的費(fèi)用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因基
金財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法
律行為；
（14）選擇、更換律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、證券、期貨經(jīng)紀(jì)商或其他為基金提供服
務(wù)的外部機(jī)構(gòu)；
（15）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、
非交易過戶、轉(zhuǎn)托管和收益分配等的業(yè)務(wù)規(guī)則；
（16）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的
發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式
管理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理
的基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進(jìn)行
證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己及
任何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購、申購、贖回和注銷價(jià)格的方法符合《基
金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖
回的價(jià)格；
（9）進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
（10）編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報(bào)告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露，因?qū)徲?jì)、
法律等外部專業(yè)顧問提供服務(wù)而向其提供的情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配基金
收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時(shí)、足額支付贖回款項(xiàng)；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)或配合基
金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)賬冊、報(bào)表、記錄和其他相關(guān)資料15
年以上；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時(shí)間發(fā)出，并且保證投資者
能夠按照《基金合同》規(guī)定的時(shí)間和方式，隨時(shí)查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合
理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)并通知基金
托管人；
（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時(shí)，應(yīng)
當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違
反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追
償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行
為承擔(dān)責(zé)任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?
（24）基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后
30日內(nèi)退還基金認(rèn)購人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（三）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財(cái)
產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他費(fèi)
用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及
國家法律法規(guī)行為，對基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報(bào)中國證監(jiān)
會(huì)，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)證券賬戶及其他投資所需賬戶，為基金辦理證券、
期貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會(huì)；
（6）在基金管理人更換時(shí)，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：
（1）以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉
基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，確保基金財(cái)
產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的基金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立；對
所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、
資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨(dú)立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己及
任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶和投資所需其他賬戶，按照《基金合
同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在
基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，因?qū)徲?jì)、法律等外部專業(yè)顧問提供服務(wù)而
向其提供的情況除外；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖
回價(jià)格；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
（10）對基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告出具意見，說明基金管理
人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基
金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊、報(bào)表和其他相關(guān)資料15年以上；
（12）建立并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項(xiàng)；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會(huì)或配合
基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（17）參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)和銀行監(jiān)管
機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其
退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管
理人因違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
二、基金份額持有人大會(huì)召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會(huì)由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表
基金份額持有人出席會(huì)議并表決。除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，基金份額持
有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。
本基金基金份額持有人大會(huì)不設(shè)立日常機(jī)構(gòu)。
（一）召開事由
1、除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的以外，當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)
當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會(huì)程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會(huì)；
（11）單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人（以
基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同）就同一事項(xiàng)書面要求召開基金份額持有人
大會(huì)；
（12）對基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；
（13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)
的事項(xiàng)。
2、在不違背法律法規(guī)和基金合同的約定，以及對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不
利影響的情況下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持
有人大會(huì)：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收?。?
（2）調(diào)整本基金的申購費(fèi)率或變更收費(fèi)方式；
（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動(dòng)而應(yīng)當(dāng)對《基金合同》進(jìn)行修改；
（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基
金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
（5）增加、取消或調(diào)整基金份額類別設(shè)置；
（6）在符合有關(guān)法律法規(guī)的前提下，基金管理人、代銷機(jī)構(gòu)、登記機(jī)構(gòu)在法律法規(guī)規(guī)
定的范圍內(nèi)調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、收益分配、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)
的規(guī)則；
（7）在法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許的范圍內(nèi)推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會(huì)的以外的其他情
形。
（二）會(huì)議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會(huì)由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時(shí)，由基金托管人召集。
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提
議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人。
基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，
基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起六
十日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書面要求召開基金份
額持有人大會(huì)，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議。基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起
10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸?
理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表
基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提
出書面提議。基金托管人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提
出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定
之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召開基金份額持
有人大會(huì)，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代表基金份額10%以上（含
10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案?；鸱蓊~持有
人依法自行召集基金份額持有人大會(huì)的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干
擾。
6、基金份額持有人會(huì)議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、方式和權(quán)益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會(huì)的通知時(shí)間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會(huì)，召集人應(yīng)于會(huì)議召開前30日，在指定媒介公告。基金份
額持有人大會(huì)通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議形式；
（2）會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限
等）、送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；
（5）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會(huì)議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。
2、采取通訊開會(huì)方式并進(jìn)行表決的情況下，由會(huì)議召集人決定在會(huì)議通知中說明本次
基金份額持有人大會(huì)所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、表決
意見寄交的截止時(shí)間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對表決意見的計(jì)
票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點(diǎn)對表決意見
的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托管人
到指定地點(diǎn)對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。基金管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的
計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見的計(jì)票效力。
（四）基金份額持有人出席會(huì)議的方式
基金份額持有人大會(huì)可通過現(xiàn)場開會(huì)方式、通訊開會(huì)方式或法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許以
及基金合同約定的其他方式召開，會(huì)議的召開方式由會(huì)議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會(huì)。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，
現(xiàn)場開會(huì)時(shí)基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有人大會(huì)，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現(xiàn)場開會(huì)同時(shí)符合以下條件時(shí)，可以進(jìn)行
基金份額持有人大會(huì)議程：
（1）親自出席會(huì)議者持有基金份額的憑證、受托出席會(huì)議者出具的委托人持有基金份
額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通知的規(guī)定，
并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會(huì)者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金
份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會(huì)者在權(quán)益登
記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在
原公告的基金份額持有人大會(huì)召開時(shí)間的3個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召
集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大會(huì)到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的
基金份額應(yīng)不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會(huì)。通訊開會(huì)系指基金份額持有人將其對表決事項(xiàng)的投票以書面形式或大會(huì)
公告載明的其他方式在表決截至日以前送達(dá)至召集人指定的地址。通訊開會(huì)應(yīng)以書面方式或
大會(huì)公告載明的其他方式進(jìn)行表決。
在同時(shí)符合以下條件時(shí)，通訊開會(huì)的方式視為有效：
（1）會(huì)議召集人按《基金合同》約定公布會(huì)議通知后，在2個(gè)工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)
提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管
理人）到指定地點(diǎn)對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會(huì)議召集人在基金托管人（如果基金托管人
為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會(huì)議通知規(guī)定的方式收取基金份額持
有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持有人所持有
的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表
決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日
基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開時(shí)間的3個(gè)月以后、
6個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大
會(huì)應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權(quán)他人
代表出具表決意見；
（4）上述第（3）項(xiàng)中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意
見的代理人，同時(shí)提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出具的委托人持
有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通
知的規(guī)定，并與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符。
3、在法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)關(guān)允許的情況下，本基金的基金份額持有人亦可采用其他非書
面方式授權(quán)其代理人出席基金份額持有人大會(huì)；在會(huì)議召開方式上，本基金亦可采用其他非
現(xiàn)場方式或者以現(xiàn)場方式與非現(xiàn)場方式相結(jié)合的方式召開基金份額持有人大會(huì)，會(huì)議程序比
照現(xiàn)場開會(huì)和通訊方式開會(huì)的程序進(jìn)行。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng)，如《基金合同》的重大修改、決定終
止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及《基金
合同》規(guī)定的其他事項(xiàng)以及會(huì)議召集人認(rèn)為需提交基金份額持有人大會(huì)討論的其他事項(xiàng)。
基金份額持有人大會(huì)的召集人發(fā)出召集會(huì)議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在基金份
額持有人大會(huì)召開前及時(shí)公告。
基金份額持有人大會(huì)不得對未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會(huì)
在現(xiàn)場開會(huì)的方式下，首先由大會(huì)主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票
人，然后由大會(huì)主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會(huì)決議。大會(huì)主持人為基金
管理人授權(quán)出席會(huì)議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會(huì)的情況下，由基金托管人
授權(quán)其出席會(huì)議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大
會(huì)，則由出席大會(huì)的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）選
舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會(huì)的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄?
人拒不出席或主持基金份額持有人大會(huì)，不影響基金份額持有人大會(huì)作出的決議的效力。
會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會(huì)議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名
稱）、身份證明文件號(hào)碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和
聯(lián)系方式等事項(xiàng)。
（2）通訊開會(huì)
在通訊開會(huì)的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后
2個(gè)工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會(huì)決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分
之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項(xiàng)所規(guī)定的須以特別決議通過事項(xiàng)以外
的其他事項(xiàng)均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三
分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定或《基金合同》
另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本
基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會(huì)采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí)，除非在計(jì)票時(shí)有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會(huì)議通
知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會(huì)議通知規(guī)定的表
決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具表決
意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會(huì)的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開審議、逐項(xiàng)表
決。
（七）計(jì)票
1、現(xiàn)場開會(huì)
（1）如大會(huì)由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)
議開始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大
會(huì)召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會(huì)由基金份額持有人自行召集或大會(huì)雖然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會(huì)的，基金份額持
有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人中選舉三名基金份
額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票人。基金管理人或基金托管人不出席大會(huì)的，不影響計(jì)票的效力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會(huì)主持人當(dāng)場公布計(jì)票
結(jié)果。
（3）如果會(huì)議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在
宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以
一次為限。重新清點(diǎn)后，大會(huì)主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布重新清點(diǎn)結(jié)果。
（4）計(jì)票過程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會(huì)的，不
影響計(jì)票的效力。
2、通訊開會(huì)
在通訊開會(huì)的情況下，計(jì)票方式為：由大會(huì)召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)
代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)
對其計(jì)票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺Ρ頉Q意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，
不影響計(jì)票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會(huì)的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
基金份額持有人大會(huì)的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會(huì)決議自生效之日起依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上
公告。如果采用通訊方式進(jìn)行表決，在公告基金份額持有人大會(huì)決議時(shí)，必須將公證書全文、
公證機(jī)構(gòu)、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議。
生效的基金份額持有人大會(huì)決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束
力。
（九）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間基金份額持有人大會(huì)的特殊約定
若本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制，則相關(guān)基金份額或表決權(quán)的比例指主袋份額持有人和側(cè)袋份額
持有人分別持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例，但若相關(guān)基金份額持有人大會(huì)召
集和審議事項(xiàng)不涉及側(cè)袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人持有或代表的基金份額或表決權(quán)符
合該等比例：
1、基金份額持有人行使提議權(quán)、召集權(quán)、提名權(quán)所需單獨(dú)或合計(jì)代表相關(guān)基金份額10%
以上（含10%）；
2、現(xiàn)場開會(huì)的到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日相關(guān)基
金份額的二分之一（含二分之一）；
3、通訊開會(huì)的直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的基金份額持有人所持
有的基金份額不小于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分之一）；
4、若參與基金份額持有人大會(huì)投票的基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登
記日相關(guān)基金份額的二分之一，召集人在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開時(shí)間的3個(gè)月以
后、6個(gè)月以內(nèi)就原定審議事項(xiàng)重新召集的基金份額持有人大會(huì)應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上
（含三分之一）相關(guān)基金份額的持有人參與或授權(quán)他人參與基金份額持有人大會(huì)投票；
5、現(xiàn)場開會(huì)由出席大會(huì)的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選
舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會(huì)的主持人；
6、一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含
二分之一）通過；
7、特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分之二以上
（含三分之二）通過。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金份額持有人大會(huì)審議事項(xiàng)涉及主袋賬戶和側(cè)袋賬戶的，應(yīng)分別
由主袋賬戶、側(cè)袋賬戶的基金份額持有人進(jìn)行表決，同一主側(cè)袋賬戶內(nèi)的每份基金份額具有
平等的表決權(quán)。表決事項(xiàng)未涉及側(cè)袋賬戶的，側(cè)袋賬戶份額無表決權(quán)。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，關(guān)于基金份額持有人大會(huì)的相關(guān)規(guī)定以本節(jié)特殊約定內(nèi)容為準(zhǔn)，本
節(jié)沒有規(guī)定的適用本部分的相關(guān)規(guī)定。
（十）本部分關(guān)于基金份額持有人大會(huì)召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)
定，凡是直接引用法律法規(guī)的部分，如將來法律法規(guī)修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基
金管理人提前公告后，可直接對本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會(huì)
審議。
三、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過的
事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會(huì)決議通過。對于可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過的
事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議須報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案，自表決通
過之日起生效，生效后依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、連續(xù)60個(gè)工作日基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元。
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算小
組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會(huì)計(jì)師、律師以及中國證監(jiān)會(huì)指定的人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算
小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變
現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所對清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請律師事務(wù)所對清算報(bào)告出具法
律意見書；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并公告；
（7）對基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月。
（四）清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用
由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律
師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)
告報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)
將清算報(bào)告登載在指定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。
（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。
四、爭議的處理和適用的法律
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友
好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)
行仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京市，仲裁裁決是終局性的并對各方當(dāng)事人具有約束力，除非仲裁裁
決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)用、律師費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基金
合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律管轄。
五、基金合同存放地和投資者取得合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)的辦公場所
和營業(yè)場所查閱。
附件二
基金托管協(xié)議內(nèi)容摘要
一、托管協(xié)議當(dāng)事人
（一）基金管理人
名稱：工銀瑞信基金管理有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)、甲5號(hào)9層甲5號(hào)901
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)新盛大廈A座6-9層
郵政編碼：100033
法定代表人：趙桂才
成立日期：2005年6月21日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2005]93號(hào)
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊資本：貳億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理及中國證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。
（二）基金托管人
名稱：招商銀行股份有限公司(簡稱：招商銀行)
住所：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
郵政編碼：518040
法定代表人：繆建民
成立時(shí)間：1987年4月8日
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：證監(jiān)基金字[2002]83號(hào)
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣252.20億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（一）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《基金合同》的約定，對基金投資范圍、
投資比例、投資限制、關(guān)聯(lián)方交易等進(jìn)行監(jiān)督?！痘鸷贤访鞔_約定基金投資證券選擇標(biāo)
準(zhǔn)的，基金管理人應(yīng)事先或定期向基金托管人提供投資品種池，以便基金托管人對基金實(shí)際
投資是否符合基金合同關(guān)于證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的約定進(jìn)行監(jiān)督。
1.本基金的投資范圍為：
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市交易的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他中
國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政
府債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、次級債、政府支持機(jī)構(gòu)債
券、證券公司短期公司債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券等）、資產(chǎn)支
持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購、國債期貨、權(quán)證等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)
允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。
本基金投資組合資產(chǎn)配置比例：債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80％，其中投資于
可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）和可交換債券的比例合計(jì)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值
的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和
應(yīng)收申購款等。
法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
2.本基金各類品種的投資比例、投資限制為：
（1）本基金債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80％，其中投資于可轉(zhuǎn)換債券（含可分
離交易可轉(zhuǎn)債）和可交換債券的比例合計(jì)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）本基金每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不
低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付
金、存出保證金和應(yīng)收申購款等；
（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10％，本基金投
資可轉(zhuǎn)債部分不受此條款限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的10％；
（5）本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3％；
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過該權(quán)證的10％；
（7）本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的
0.5％；
（8）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10％；
（9）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；
（10）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持
證券規(guī)模的10％；
（11）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得
超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10％；
（12）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。基金持有資
產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報(bào)告發(fā)布之日起3
個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；
（13）本基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本
基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（14）本基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的140%；
（15）本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值
的40%，本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期后
不得展期；
（16）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的15%；在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的債券總市
值的30%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一個(gè)
交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市
值和買入、賣出國債期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）占基金資產(chǎn)的比例不低于80％；
（17）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值不得超過本基金資產(chǎn)凈值的15%；因證
券市場波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符合前
款所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的投資；
（18）本基金管理人管理的全部開放式基金(包括開放式基金以及處于開放期的定期開
放基金)持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本
基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司
可流通股票的30%，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的開放式基金以及中國證監(jiān)
會(huì)認(rèn)定的特殊投資組合可不受前述比例限制；
（19）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（20）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易
的股票合并計(jì)算；
（21）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
3.本基金財(cái)產(chǎn)不得用于以下投資或者活動(dòng)：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
（7）法律、行政法規(guī)或者中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
4.基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或
者與其有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大
關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖
突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評估機(jī)制，按照市場公平價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基
金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并
經(jīng)過三分之二以上的獨(dú)立董事通過?；鸸芾砣硕聲?huì)應(yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審
查。
5.基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關(guān)約定。期間，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定?；鹜泄苋藢?
基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從
其規(guī)定。
除上述投資限制（2）、（12）、（17）、（19）項(xiàng)外，因證券、期貨市場波動(dòng)、證券發(fā)行人
合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，
基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形或基金合同另有
約定的除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
6.法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述投資限制、投資禁止等作出強(qiáng)制性調(diào)整的，本基金應(yīng)當(dāng)按
照法律法規(guī)或監(jiān)管部門的規(guī)定執(zhí)行；如法律法規(guī)或監(jiān)管部門修改或調(diào)整上述投資限制、投資
禁止性規(guī)定，且該等調(diào)整或修改屬于非強(qiáng)制性的，基金管理人有權(quán)在履行適當(dāng)程序后按照法
律法規(guī)或監(jiān)管部門調(diào)整或修改后的規(guī)定執(zhí)行，并應(yīng)向投資者履行信息披露義務(wù)，但無需基金
份額持有人大會(huì)審議決定。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，本基金的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)績比較基準(zhǔn)、風(fēng)
險(xiǎn)收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
（二）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金管理人選擇
存款銀行進(jìn)行監(jiān)督。基金投資銀行定期存款的，基金管理人應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金
合同》的約定，確定符合條件的所有存款銀行的名單，并及時(shí)提供給基金托管人，基金托管
人應(yīng)據(jù)以對基金投資銀行存款的交易對手是否符合有關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督。對于不符合規(guī)定的銀
行存款，基金托管人可以拒絕執(zhí)行，并通知基金管理人。
本基金投資銀行存款應(yīng)符合如下規(guī)定：
1.本基金投資于有固定期限銀行存款的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，但投資
于有存款期限，根據(jù)協(xié)議可提前支取的銀行存款不受上述比例限制；投資于具有基金托管人
資格的同一商業(yè)銀行的銀行存款、同業(yè)存單占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)不得超過30%，投資
于不具有基金托管人資格的同一商業(yè)銀行的銀行存款、同業(yè)存單占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)
不得超過5%。
有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門制定或修改新的定期存款投資政策，基金管理人履行適當(dāng)程序
后，可相應(yīng)調(diào)整投資組合限制的規(guī)定。
2.基金管理人負(fù)責(zé)對本基金存款銀行的評估與研究，建立健全銀行存款的業(yè)務(wù)流程、崗
位職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施和監(jiān)察稽核制度，切實(shí)防范有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)?；鹜泄苋素?fù)責(zé)對本基金銀行
定期存款業(yè)務(wù)的監(jiān)督與核查，審查、復(fù)核相關(guān)協(xié)議、賬戶資料、投資指令、存款證實(shí)書等有
關(guān)文件，切實(shí)履行托管職責(zé)。
（1）基金管理人負(fù)責(zé)控制信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)主要包括存款銀行的信用等級、存款銀
行的支付能力等涉及到存款銀行選擇方面的風(fēng)險(xiǎn)。因選擇存款銀行不當(dāng)造成基金財(cái)產(chǎn)損失的，
由基金管理人承擔(dān)責(zé)任。
（2）基金管理人負(fù)責(zé)控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，并承擔(dān)因控制不力而造成的損失。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款銀行未能及時(shí)兌付
的風(fēng)險(xiǎn)、基金投資銀行存款不能滿足基金正常結(jié)算業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、因全部提前支取或部分提前
支取而涉及的利息損失影響估值等涉及到基金流動(dòng)性方面的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）基金管理人須加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度的建設(shè)。如因基金管理人員工職務(wù)行為導(dǎo)致
基金財(cái)產(chǎn)受到損失的，需由基金管理人承擔(dān)由此造成的損失。
（4）基金管理人與基金托管人在開展基金存款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守《基金法》、《運(yùn)作
辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，以及國家有關(guān)賬戶管理、利率管理、支付結(jié)算等的各項(xiàng)規(guī)定。
（三）基金投資銀行存款協(xié)議的簽訂、賬戶開設(shè)與管理、投資指令與資金劃付、賬目核
對、到期兌付、提前支取
1.基金投資銀行存款協(xié)議的簽訂
（1）基金管理人應(yīng)與符合資格的存款銀行總行或其授權(quán)分行簽訂《基金存款業(yè)務(wù)總體
合作協(xié)議》（以下簡稱《總體合作協(xié)議》），確定《存款協(xié)議書》的格式范本。《總體合作協(xié)議》
和《存款協(xié)議書》的格式范本由基金托管人與基金管理人共同商定。
（2）基金托管人依據(jù)相關(guān)法規(guī)對《總體合作協(xié)議》和《存款協(xié)議書》的內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，
審查存款銀行資格等。
（3）基金管理人應(yīng)在《存款協(xié)議書》中明確存款證實(shí)書或其他有效存款憑證的辦理方
式、郵寄地址、聯(lián)系人和聯(lián)系電話，以及存款證實(shí)書或其他有效憑證在郵寄過程中遺失后，
存款余額的確認(rèn)及兌付辦法等。
（4）由存款銀行指定的存放存款的分支機(jī)構(gòu)（以下簡稱“存款分支機(jī)構(gòu)”）寄送或上
門交付存款證實(shí)書或其他有效存款憑證的，基金托管人可向存款分支機(jī)構(gòu)的上級行發(fā)出存款
余額詢證函，存款分支機(jī)構(gòu)及其上級行應(yīng)予配合。
（5）基金管理人應(yīng)在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，基金存放到期或提前兌付的資金應(yīng)全部
劃轉(zhuǎn)到指定的基金托管賬戶，并在《存款協(xié)議書》寫明賬戶名稱和賬號(hào)，未劃入指定賬戶的，
由存款銀行承擔(dān)一切責(zé)任。
（6）基金管理人應(yīng)在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，在存期內(nèi)，如本基金銀行賬戶、預(yù)留印
鑒發(fā)生變更，管理人應(yīng)及時(shí)書面通知存款行，書面通知應(yīng)加蓋基金托管人預(yù)留印鑒。存款分
支機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)就變更事項(xiàng)向基金管理人、基金托管人出具正式書面確認(rèn)書。變更通知的送達(dá)
方式同開戶手續(xù)。在存期內(nèi)，存款分支機(jī)構(gòu)和基金托管人的指定聯(lián)系人變更，應(yīng)及時(shí)加蓋公
章書面通知對方。
（7）基金管理人應(yīng)在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，因定期存款產(chǎn)生的存單不得被質(zhì)押或以
任何方式被抵押，不得用于轉(zhuǎn)讓和背書。
2.基金投資銀行存款時(shí)的賬戶開設(shè)與管理
（1）基金投資于銀行存款時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)依據(jù)基金管理人與存款銀行簽訂的《總
體合作協(xié)議》、《存款協(xié)議書》等，以基金的名義在存款銀行總行或授權(quán)分行指定的分支機(jī)構(gòu)
開立銀行賬戶。
（2）基金投資于銀行存款時(shí)的預(yù)留印鑒由基金托管人保管和使用。
3.存款憑證傳遞、賬目核對及到期兌付
（1）存款證實(shí)書等存款憑證傳遞
存款資金只能存放于存款銀行總行或者其授權(quán)分行指定的分支機(jī)構(gòu)?；鸸芾砣藨?yīng)在
《存款協(xié)議書》中規(guī)定，存款銀行分支機(jī)構(gòu)應(yīng)為基金開具存款證實(shí)書或其他有效存款憑證（下
稱“存款憑證”），該存款憑證為基金存款確認(rèn)或到期提款的有效憑證，且對應(yīng)每筆存款僅
能開具唯一存款憑證。資金到賬當(dāng)日，由存款銀行分支機(jī)構(gòu)指定的會(huì)計(jì)主管傳真一份存款憑
證復(fù)印件并與基金托管人電話確認(rèn)收妥后，將存款憑證原件通過快遞寄送或上門交付至基金
托管人指定聯(lián)系人；若存款銀行分支機(jī)構(gòu)代為保管存款憑證的，由存款銀行分支機(jī)構(gòu)指定會(huì)
計(jì)主管傳真一份存款憑證復(fù)印件并與基金托管人電話確認(rèn)收妥。
（2）存款憑證的遺失補(bǔ)辦
存款憑證在郵寄過程中遺失的，由基金管理人向存款銀行提出補(bǔ)辦申請，基金管理人應(yīng)
督促存款銀行盡快補(bǔ)辦存款憑證，并按以上（1）的方式快遞或上門交付至托管人，原存款
憑證自動(dòng)作廢。
（3）賬目核對
每個(gè)工作日，基金管理人應(yīng)與基金托管人核對各項(xiàng)銀行存款投資余額及應(yīng)計(jì)利息。
基金管理人應(yīng)在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，對于存期超過3個(gè)月的定期存款，存款銀行應(yīng)
于每季末后5個(gè)工作日內(nèi)向基金托管人指定人員寄送對賬單。因存款銀行未寄送對賬單造成
的資金被挪用、盜取的責(zé)任由存款銀行承擔(dān)。
存款銀行應(yīng)配合基金托管人對存款憑證的詢證，并在詢證函上加蓋存款銀行公章寄送至
基金托管人指定聯(lián)系人。
（4）到期兌付
基金管理人提前通知基金托管人通過快遞將存款憑證原件寄給存款銀行分支機(jī)構(gòu)指定
的會(huì)計(jì)主管。存款銀行未收到存款憑證原件的，應(yīng)與基金托管人電話詢問。存款到期前基金
管理人與存款銀行確認(rèn)存款憑證收到并于到期日兌付存款本息事宜。
基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金額不符時(shí)，通知基金管理人與存
款銀行接洽存款到賬時(shí)間及利息補(bǔ)付事宜?；鸸芾砣藨?yīng)將接洽結(jié)果告知基金托管人，基金
托管人收妥存款本息的當(dāng)日通知基金管理人。
基金管理人應(yīng)在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，存款憑證在郵寄過程中遺失的，存款銀行應(yīng)立
即通知基金托管人，基金托管人在原存款憑證復(fù)印件上加蓋公章并出具相關(guān)證明文件后，與
存款銀行指定會(huì)計(jì)主管電話確認(rèn)后，存款銀行應(yīng)在到期日將存款本息劃至指定的基金資金賬
戶。如果存款到期日為法定節(jié)假日，存款銀行順延至到期后第一個(gè)工作日支付，存款銀行需
按原協(xié)議約定利率和實(shí)際延期天數(shù)支付延期利息。
4.提前支取
如果在存款期限內(nèi)，由于基金規(guī)模發(fā)生縮減的原因或者出于流動(dòng)性管理的需要等原因，
基金管理人可以提前支取全部或部分資金。
提前支取的具體事項(xiàng)按照基金管理人與存款銀行簽訂的《存款協(xié)議書》執(zhí)行。
5.基金投資銀行存款的監(jiān)督
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人在進(jìn)行存款投資時(shí)有違反有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》
的約定的行為，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金管理人在10個(gè)工作日內(nèi)糾正?；鸸芾砣藢?
金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在10個(gè)工作日內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)?；?
金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)，同時(shí)通知基金管理人在
10個(gè)工作日內(nèi)糾正或拒絕結(jié)算，若因基金管理人拒不執(zhí)行造成基金財(cái)產(chǎn)損失的，相關(guān)損失
由基金管理人承擔(dān)，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任。
（四）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金管理人參與
銀行間債券市場進(jìn)行監(jiān)督。基金管理人應(yīng)在基金投資運(yùn)作之前向基金托管人提供符合法律法
規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的、經(jīng)慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單并約定各交易
對手所適用的交易結(jié)算方式?；鸸芾砣擞胸?zé)任確保及時(shí)將更新后的交易對手名單發(fā)送給基
金托管人，否則由此造成的損失應(yīng)由基金管理人承擔(dān)?；鸸芾砣藨?yīng)嚴(yán)格按照交易對手名單
的范圍在銀行間債券市場選擇交易對手?；鹜泄苋吮O(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行
間債券市場交易對手名單進(jìn)行交易。在基金存續(xù)期間基金管理人可以調(diào)整交易對手名單，但
應(yīng)將調(diào)整結(jié)果至少提前一個(gè)工作日書面通知基金托管人。新名單確定時(shí)已與本次剔除的交易
對手所進(jìn)行但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進(jìn)行結(jié)算，但不得再發(fā)生新的交易。如基金管
理人根據(jù)市場需要臨時(shí)調(diào)整銀行間債券交易對手名單及結(jié)算方式的，應(yīng)向基金托管人說明理
由，并在與交易對手發(fā)生交易前3個(gè)交易日內(nèi)與基金托管人協(xié)商解決。
基金管理人負(fù)責(zé)對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進(jìn)行交易，并負(fù)
責(zé)解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失。若未履約的交易對手在基金管理人確定
的時(shí)間內(nèi)仍未承擔(dān)違約責(zé)任及其他相關(guān)法律責(zé)任的，基金管理人可以對相應(yīng)損失先行予以承
擔(dān)，然后再向相關(guān)交易對手追償?；鹜泄苋藙t根據(jù)銀行間債券市場成交單對合同履行情況
進(jìn)行監(jiān)督。如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按照事先約定的交易對手進(jìn)行交易時(shí)，基
金托管人應(yīng)及時(shí)提醒基金管理人，基金托管人不承擔(dān)由此造成的任何損失和責(zé)任。
（五）本基金投資流通受限證券，應(yīng)遵守《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證
券有關(guān)問題的通知》等有關(guān)監(jiān)管規(guī)定。
1.本部分的流通受限證券，與上文提及的流動(dòng)性受限資產(chǎn)并不完全一致，包括由《上
市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)范的非公開發(fā)行股票等在發(fā)行時(shí)明確一定期限鎖定期的可交易
證券，不包括由于發(fā)布重大消息或其他原因而臨時(shí)停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購交
易中的質(zhì)押券等流通受限證券。
本基金可以投資經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的非公開發(fā)行證券，且限于由中國證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司、中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司或銀行間市場清算所股份有限公司負(fù)責(zé)登記和存
管的，并可在證券交易所或全國銀行間債券市場交易的證券。
本基金不得投資未經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的非公開發(fā)行證券。
本基金不得投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。
2.基金管理人應(yīng)在基金首次投資流通受限證券前，向基金托管人提供經(jīng)基金管理人董
事會(huì)批準(zhǔn)的有關(guān)基金投資流通受限證券的投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度。基金投資非公開發(fā)
行股票，基金管理人還應(yīng)提供基金管理人董事會(huì)批準(zhǔn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案。上述資料應(yīng)包
括但不限于基金投資流通受限證券的投資額度和投資比例控制情況。
基金管理人應(yīng)至少于首次執(zhí)行投資指令之前兩個(gè)工作日將上述資料書面發(fā)至基金托管
人，保證基金托管人有足夠的時(shí)間進(jìn)行審核?；鹜泄苋藨?yīng)在收到上述資料后兩個(gè)工作日內(nèi)，
以書面或其他雙方認(rèn)可的方式確認(rèn)收到上述資料。
基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)，確保對相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)采取積極有
效的措施，在合理的時(shí)間內(nèi)有效解決基金運(yùn)作的流動(dòng)性問題。如因基金巨額贖回或市場發(fā)生
劇烈變動(dòng)等原因而導(dǎo)致基金現(xiàn)金周轉(zhuǎn)困難時(shí)，基金管理人應(yīng)保證提供足額現(xiàn)金確?；鸬闹?
付結(jié)算，并承擔(dān)所有損失。對本基金因投資流通受限證券導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金托管人不
承擔(dān)任何責(zé)任。
3.基金投資流通受限證券前，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供符合法律法規(guī)要求的有關(guān)
書面信息，包括但不限于擬發(fā)行證券主體的中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)文件、發(fā)行證券數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、
鎖定期，基金擬認(rèn)購的數(shù)量、價(jià)格、總成本、應(yīng)劃付的認(rèn)購款、資金劃付時(shí)間等?；鸸芾?
人應(yīng)保證上述信息的真實(shí)、完整，并應(yīng)至少于擬執(zhí)行投資指令前兩個(gè)工作日將上述信息書面
發(fā)至基金托管人，保證基金托管人有足夠的時(shí)間進(jìn)行審核。
由于基金管理人未及時(shí)提供有關(guān)證券的具體的必要的信息，致使托管人無法審核認(rèn)購指
令而影響認(rèn)購款項(xiàng)劃撥的，基金托管人免于承擔(dān)責(zé)任。
4.基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合同》、《托管協(xié)議》審核基金管理人投資流通受限
證券的行為。如發(fā)現(xiàn)基金管理人違反了《基金合同》、《托管協(xié)議》以及其他相關(guān)法律法規(guī)的
有關(guān)規(guī)定，應(yīng)及時(shí)通知基金管理人，并呈報(bào)中國證監(jiān)會(huì)，同時(shí)采取合理措施保護(hù)基金投資人
的利益?；鹜泄苋擞袡?quán)對基金管理人的違法、違規(guī)以及違反《基金合同》、《托管協(xié)議》的
投資指令不予執(zhí)行，并立即通知基金管理人糾正，基金管理人不予糾正或已代表基金簽署合
同不得不執(zhí)行時(shí)，基金托管人應(yīng)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告。
（六）基金管理人應(yīng)當(dāng)對投資中期票據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)行研究，認(rèn)真評估中期票據(jù)投資業(yè)務(wù)的風(fēng)
險(xiǎn)，本著審慎、勤勉盡責(zé)的原則進(jìn)行中期票據(jù)的投資業(yè)務(wù)，并應(yīng)符合法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的
相關(guān)規(guī)定。
（七）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金資產(chǎn)凈值計(jì)
算、基金份額凈值計(jì)算、基金參考份額凈值（如有）、基金費(fèi)用開支及收入確定、基金收益
分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。
（八）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項(xiàng)及投資指令或?qū)嶋H投資運(yùn)作違反法律法規(guī)、
《基金合同》和本托管協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)及時(shí)以電話、郵件或書面提示等方式通知基金管理人
限期糾正。基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查?；鸸芾砣耸盏酵ㄖ?
應(yīng)及時(shí)核對并回復(fù)基金托管人，對于收到的書面通知，基金管理人應(yīng)以書面形式給基金托管
人發(fā)出回函，就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限。在上述規(guī)定
期限內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時(shí)對通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢?
金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)。
（九）基金管理人有義務(wù)配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合同》和本托管
協(xié)議對基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查。包括但不限于：對基金托管人發(fā)出的提示，基金管理人應(yīng)在規(guī)定
時(shí)間內(nèi)答復(fù)并改正，或就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證；對基金托管人按照法律法規(guī)、
基金合同和本托管協(xié)議的要求需向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)送基金監(jiān)督報(bào)告的事項(xiàng)，基金管理人應(yīng)積極
配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
（十）若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行政法規(guī)
和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人及時(shí)糾正，由此造成
的損失由基金管理人承擔(dān)，托管人在履行其通知義務(wù)后，予以免責(zé)。
（十一）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)，同時(shí)通
知基金管理人限期糾正。
三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查
（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括基金托管人
安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、復(fù)核基金管理人
計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、基金參考份額凈值（如有）、根據(jù)基金管理人指令辦
理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。
（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財(cái)產(chǎn)、未對基金財(cái)產(chǎn)實(shí)行分賬管理、未
執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、基金
合同、托管協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金托管人限期糾正?；鹜泄?
人收到書面通知后應(yīng)在下一工作日前及時(shí)核對并以書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說明違
規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨
時(shí)對通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金托管人改正。
（三）基金托管人有義務(wù)配合和協(xié)助基金管理人依照法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議
對基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查，包括但不限于：對基金管理人發(fā)出的書面提示，基金托管人應(yīng)在規(guī)定
時(shí)間內(nèi)答復(fù)并改正，或就基金管理人的疑義進(jìn)行解釋或舉證；基金托管人應(yīng)積極配合提供相
關(guān)資料以供基金管理人核查托管財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性。
（四）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)，同時(shí)通知
基金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)。
四、基金財(cái)產(chǎn)的保管
（一）基金財(cái)產(chǎn)保管的原則
1.基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人的固有財(cái)產(chǎn)。
2.基金托管人應(yīng)安全保管基金財(cái)產(chǎn)。
3.基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)投資所需的相關(guān)賬戶。
4.基金托管人對所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭?cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立。
5.基金托管人根據(jù)基金管理人的指令，按照基金合同和本協(xié)議的約定保管基金財(cái)產(chǎn)。未
經(jīng)基金管理人的正當(dāng)指令，不得自行運(yùn)用、處分、分配基金的任何資產(chǎn)。不屬于基金托管人
實(shí)際有效控制下的資產(chǎn)及實(shí)物證券等在基金托管人保管期間的損壞、滅失，基金托管人不承
擔(dān)由此產(chǎn)生的責(zé)任。
6.對于因?yàn)榛鹜顿Y產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定到賬日期
并通知基金托管人，到賬日基金財(cái)產(chǎn)沒有到達(dá)基金資金賬戶的，基金托管人應(yīng)及時(shí)通知基金
管理人采取措施進(jìn)行催收，基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金財(cái)產(chǎn)的損失。
7.基金托管人對因?yàn)榛鸸芾砣送顿Y產(chǎn)生的存放或存管在基金托管人以外機(jī)構(gòu)的基金
資產(chǎn)，或交由期貨公司或證券公司負(fù)責(zé)清算交收的基金資產(chǎn)（包括但不限于期貨保證金賬戶
內(nèi)的資金、期貨合約等）及其收益，由于該等機(jī)構(gòu)或該機(jī)構(gòu)會(huì)員單位等本協(xié)議當(dāng)事人外第三
方的欺詐、疏忽、過失或破產(chǎn)等原因給基金資產(chǎn)造成的損失等不承擔(dān)責(zé)任。
8.除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)。
（二）基金募集期間及募集資金的驗(yàn)資
1.基金募集期間募集的資金應(yīng)開立“基金募集專戶”。該賬戶由基金管理人開立并管理。
2.基金募集期滿或基金停止募集時(shí)，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持
有人人數(shù)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，基金管理人應(yīng)將屬于基金財(cái)產(chǎn)的全部
資金劃入基金托管人為基金開立的基金資金賬戶，同時(shí)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，基金管理人應(yīng)聘請具
有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報(bào)告。出具的驗(yàn)資報(bào)告由參加
驗(yàn)資的2名或2名以上中國注冊會(huì)計(jì)師簽字方為有效。
3.若基金募集期限屆滿，未能達(dá)到基金合同生效的條件，由基金管理人按規(guī)定辦理退款
等事宜。
（三）基金資金賬戶的開立和管理
1.基金托管人以本基金的名義在其營業(yè)機(jī)構(gòu)開立基金的資金賬戶（也可稱為“托管賬
戶”），保管基金的銀行存款，并根據(jù)基金管理人的指令辦理資金收付。托管賬戶名稱應(yīng)為
“工銀瑞信可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金”，預(yù)留印鑒為基金托管人印章。
2.基金資金賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突鸸?
理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進(jìn)行本基金
業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。
3.基金資金賬戶的開立和管理應(yīng)符合法律法規(guī)及銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
（四）基金證券賬戶和結(jié)算備付金賬戶的開立和管理
1.基金托管人在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司、深圳分公司為基金開立基
金托管人與基金聯(lián)名的證券賬戶。
2.基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突?
管理人不得出借或未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何賬戶
進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。
3.基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負(fù)責(zé)，賬戶資產(chǎn)的管理和運(yùn)用
由基金管理人負(fù)責(zé)。
4.基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立結(jié)算備付金
賬戶，并代表所托管的基金完成與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的一級法人清算工作，基
金管理人應(yīng)予以積極協(xié)助。結(jié)算備付金、客戶結(jié)算保證金、交收價(jià)差保證金等的收取按照中
國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的規(guī)定執(zhí)行。
5.若中國證監(jiān)會(huì)或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其他投資品種
的投資業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)賬戶的開立、使用的，按有關(guān)規(guī)定開立、使用并管理；若無相關(guān)規(guī)定，
則基金托管人比照上述關(guān)于賬戶開立、使用的規(guī)定執(zhí)行。
（五）債券托管專戶的開設(shè)和管理
基金合同生效后，基金托管人根據(jù)中國人民銀行、中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和銀
行間市場清算所股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，以基金的名義在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
開立債券托管賬戶，并代表基金進(jìn)行銀行間市場債券的結(jié)算。
（六）其他賬戶的開立和管理
1.基金管理人根據(jù)投資需要按照規(guī)定開立期貨保證金賬戶及期貨交易編碼等，基金托管
人按照規(guī)定開立期貨結(jié)算賬戶等投資所需賬戶。完成上述賬戶開立后，基金管理人應(yīng)以書面
形式將期貨公司提供的期貨保證金賬戶的初始資金密碼和保證金監(jiān)控中心的登錄用戶名及
密碼告知基金托管人。資金密碼和保證金監(jiān)控中心登錄密碼重置由基金管理人進(jìn)行，重置后
務(wù)必及時(shí)通知托管人。
基金托管人和基金管理人應(yīng)當(dāng)在開戶過程中相互配合，并提供所需資料。基金管理人保
證所提供的賬戶開戶材料的真實(shí)性和有效性，且在相關(guān)資料變更后及時(shí)將變更的資料提供給
基金托管人。
2.因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，由基金管
理人協(xié)助基金托管人按照有關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議的約定協(xié)商后開立。新賬戶按有關(guān)規(guī)定使用
并管理。
3.法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。
（七）基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)有價(jià)憑證等的保管
基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券等有價(jià)憑證按約定由基金托管人存放于基金托管人的保
管庫，或存入中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、銀行間市場清算所股份有限公司、中國證券
登記結(jié)算有限責(zé)任公司或票據(jù)營業(yè)中心的代保管庫，實(shí)物保管憑證由基金托管人持有。實(shí)物
證券等有價(jià)憑證的購買和轉(zhuǎn)讓，由基金托管人根據(jù)基金管理人的指令辦理?；鹜泄苋藢τ?
上述存放機(jī)構(gòu)及基金托管人以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制的有價(jià)憑證不承擔(dān)保管責(zé)任。
（八）與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的、與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、
基金托管人保管。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大
合同應(yīng)保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件?；鸸芾砣藨?yīng)在重大合同
簽署后及時(shí)將重大合同傳真給基金托管人，并在三十個(gè)工作日內(nèi)將正本送達(dá)基金托管人處。
因基金管理人發(fā)送的合同傳真件與事后送達(dá)的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人
負(fù)責(zé)。重大合同的保管期限為基金合同終止后不少于15年。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供加蓋公章的合同傳真
件，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，合同原件不得轉(zhuǎn)移?；鸸芾砣讼蚧鹜泄苋颂峁┑暮贤瑐髡婕c
基金管理人留存原件不一致的，以傳真件為準(zhǔn)。
五、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、估值和會(huì)計(jì)核算
（一）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、復(fù)核與完成的時(shí)間及程序
1.基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。
基金份額凈值是指估值日基金資產(chǎn)凈值除以估值日基金份額總數(shù)，基金份額凈值的計(jì)算，
精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入，國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額參考凈值（如有），
經(jīng)基金托管人復(fù)核，按規(guī)定公告，但根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)除外。
2.復(fù)核程序
基金管理人每工作日對基金資產(chǎn)進(jìn)行估值后，將基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份
額參考凈值（如有）發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對外公布。
3.根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本
基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)各
方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致意見的，按照基金管理人對基金資產(chǎn)凈值的計(jì)
算結(jié)果對外予以公布。
（二）基金資產(chǎn)的估值
基金管理人及基金托管人應(yīng)當(dāng)按照《基金合同》的約定進(jìn)行估值。
（三）基金份額凈值錯(cuò)誤的處理方式
基金管理人及基金托管人應(yīng)當(dāng)按照《基金合同》的約定處理份額凈值錯(cuò)誤。
（四）基金會(huì)計(jì)制度
按國家有關(guān)部門規(guī)定的會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。
（五）基金賬冊的建立
基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，應(yīng)按照雙方約定的同一記賬方法和會(huì)計(jì)處
理原則，分別獨(dú)立地設(shè)置、記錄和保管本基金的全套賬冊，對相關(guān)各方各自的賬冊定期進(jìn)行
核對，互相監(jiān)督，以保證基金資產(chǎn)的安全。
（六）基金財(cái)務(wù)報(bào)表與報(bào)告的編制和復(fù)核
1.財(cái)務(wù)報(bào)表的編制
基金財(cái)務(wù)報(bào)表由基金管理人編制，基金托管人復(fù)核。
2.報(bào)表復(fù)核
基金托管人在收到基金管理人編制的基金財(cái)務(wù)報(bào)表后，進(jìn)行獨(dú)立的復(fù)核。核對不符時(shí)，
應(yīng)及時(shí)通知基金管理人共同查出原因，進(jìn)行調(diào)整，直至雙方數(shù)據(jù)完全一致。
3.財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與復(fù)核時(shí)間安排
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)完成基金季度報(bào)告的編
制及復(fù)核；在上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)完成基金中期報(bào)告的編制及復(fù)核；在每年結(jié)束之日
起三個(gè)月內(nèi)完成基金年度報(bào)告的編制及復(fù)核?；鹜泄苋嗽趶?fù)核過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報(bào)表存
在不符時(shí)，基金管理人和基金托管人應(yīng)共同查明原因，進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整以國家有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
基金年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
基金合同生效不足兩個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期報(bào)告或者年度報(bào)告。
（七）在有需要時(shí)，基金管理人應(yīng)每季度向基金托管人提供基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的基礎(chǔ)數(shù)
據(jù)和編制結(jié)果。
六、基金份額持有人名冊的登記與保管
基金份額持有人名冊至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱、證件號(hào)碼和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊由基金登記機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金
托管人應(yīng)分別保管基金份額持有人名冊，保存期不少于15年。如不能妥善保管，則按相關(guān)
法律法規(guī)承擔(dān)責(zé)任。
在基金托管人要求或編制中期報(bào)告和年度報(bào)告前，基金管理人應(yīng)將有關(guān)資料送交基金托
管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性?；鸸芾砣撕屯泄?
人不得將所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應(yīng)遵守保密義
務(wù)。
七、爭議解決方式
各方當(dāng)事人同意，因本協(xié)議而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解
決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲
裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終局的，對各方當(dāng)
事人均有約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)用、律師費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，各自繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、
盡責(zé)地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
本協(xié)議受中華人民共和國法律（不含港澳臺(tái)立法）管轄。
八、托管協(xié)議的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
（一）托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進(jìn)行修改。修改后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得與
基金合同的規(guī)定有任何沖突?；鹜泄軈f(xié)議的變更應(yīng)報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
（二）基金托管協(xié)議終止的情形
1、《基金合同》終止；
2、基金托管人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金托管人的職務(wù)，而在6
個(gè)月內(nèi)無其他適當(dāng)?shù)耐泄軝C(jī)構(gòu)承接其原有權(quán)利義務(wù)；
3、基金管理人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金管理人的職務(wù)，而在6
個(gè)月內(nèi)無其他適當(dāng)?shù)幕鸸芾砉境薪悠湓袡?quán)利義務(wù)；
4、發(fā)生法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的其他終止事項(xiàng)。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算
基金管理人與基金托管人按照《基金合同》的約定處理基金財(cái)產(chǎn)的清算。
注：本基金信息披露事項(xiàng)以法律法規(guī)規(guī)定及基金合同“第十八部分基金的信息披露”
約定的內(nèi)容為準(zhǔn)。若本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間的相關(guān)安排見基金合同和招
募說明書的規(guī)定。
工銀瑞信可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金更新的招募說明書（2025年第1號(hào)）.pdf